【トレード】【重要】 読者からのコメントが有意義なので日記本文で紹介します

超短期売買って面白い。Ninjatraderというソフトを使うとトレードしやすいということをいつも書いておりますが、それに触発されて私や息子と似たような環境を作ってスタートした方々が何人かいらっしゃいます。

そんな読者の一人から「私もはじめました」とコメントを頂戴し、一体、ゼロからどういう風に始めたのかの説明がありました。

これがまた【私と違って】話がダラダラしておらず(笑)、ポイントを突いた説明ですので、どういう手順で始めたら良いのかが非常にわかりやすい。

ですので、それを日記本文で紹介したいと思います。

Tako3という非常にユニークなHNの読者からのコメントです。(笑)

-----------------------以下、引用

はじめまして。最近Daboさんに触発され先物取引・デイトレードをはじめました。中長期トレードしかしてなかったのでデイトレード環境のセットアップに2週間ほどかかりましたが、無事はじめられました。で、参考までに私のセットアップをシェアします。私は海外在住組ですのでこのエントリーとはずれますが、同じような境遇の方に参考になれば幸いです。

ブローカー、データ、プラットフォームいろいろ組み合わせを見比べてみましたが、結論は、とりあえずすべてNinjaTraderでやってみることにしました。

ダボ流希望の村人その3?ですので、プラットフォーム(チャート)はNinjaTrader 7でほぼ決め打ちでした。 TradeStationもよさげ(emini-watchの人も使ってる)でしたが、まー、NTで特に問題なしでしょう。デモで結構いろいろいじくれます。使えそうなことがわかったので、私は一括で買いました。フリーでも使えますが、バックテストとかできないみたいなので、すくなくともリースしたほうがいいとおもいました。ちょうど今月キャンペーンで安くなってますよー。$799.
https://ninjatrader.com/BuyPlatform

ブローカー(証券会社)はもともと安くて信頼できるブローカーとして知っていた InteractiveBrokersを使うつもりでしたが、ちょっと調べてみるとNinjaTraderブローカーが安かったので、これではじめることにしました(上記のキャンペーンはNTブローカーを使う人に限るはず。)が、彼らの取り扱い取引所(銘柄)はすごく限定されてます。CMEとEUREXくらいです。私はとりあえずFGBL(ダボさんおすすめのBUND Futures)、あとRTY、NQくらいから始めようとおもっているので問題なしとしました。EGBLだったら手数料往復コミコミで2ユーロちょいなので1ポイント(10ユーロ)とれれば益です、よね?素晴らしい。
https://ninjatrader.com/PDF/ninjatrader_futures_contract_details.pdf

ちなみにクリアリングハウス(実際にセトルしてくれるブローカー)はPhillipにしました。NT担当者によると、提出書類が英語以外だったらもひとつのDORMANのほうが開設処理が早く、英語だけだったらPhillipのほうが簡単な気がするらしいです。始まってしまえば違いはないとのこと。

データもNinjaTraderブローカー経由です。彼らがContinuumと呼んでいるやつで、元はCQGらしいです。これもかなり安いうえに必要十分です。CME、EUREXぐらいですが、レベル2(BidAskの詳細が見れる)付きで’tick by tick’の’unfiltered’データがとれます。IBなど他のブローカーはまとめたTickデータとのこと(NTブローカー担当者調べ)。ヒストリカルもTickデータは365日、分足は2006年から日足は2009年からデータがあるのでとりあえずのバックテストはできます。CMEバンドルとEUREXで月$44、やっす!Kinetic、CQGPortara、eSignalなども比べましたが、とりあえず銘柄を増やすまではこれがベストです。
https://ninjatrader.com/MDE

会社によってはサイトにほとんど使える情報をのっけてなかったりする(プライスリストとかでも宝さがし感覚)のでちょっと面倒ですね。今から始める人はこのコンボを基本に考えればいいかもです。取引所限定の枠はありますが。

あとはSharkIndicatorsのBloodHoundも買いました。$795.自動売買もやってみたいし、バックテストしやすいので、私としては必須です。。BlackBirdは正直まだ必要性を感じていません。BloodHoundについてるRavenで出撃撤退ともかなりコントロールできるみたいなので、とりあえずは様子見です。

E-mini Watchのインジケータもかなり興味がありますが、とりあえずはNTのベースにはいっているものをひととおり使ってからとします。

ちなみに私がいままでメインでつかっていたのはTD Ameritrade(USブローカー)のThinkorswimというプラットフォームでした。株、オプションを売買するにはけっこう使いやすく手数料もそんなに高くないです。発注はiPhoneからでもできます。しかし先物には使えない。。 (Interactive Brokerが安いのですが、プラットフォームにクセがありつかってませんでした)

あとNinjaTraderはWindowsのみです!Macユーザーの私はPCから用意するはめに。。デルのデスクトップと27インチ2枚で日本円15万円程度。i5とメモリ16GBで、ゴリゴリバックテストさすと結構しんどいみたいなので、早く儲けてアップグレードします。デルのディスプレー(U2717D)はおすすめです。2Kで枠細でマットで縦置きもできるんでマルチディスプレーが気持ちいいです。

しめて、日本円約30万程度ですかね。ハードがあれば15万ちょいです。もちろん手と目だけでぐりぐりみればほぼ無料で始められますが。。。

以上だらだら書きましたが、初心者向けNTコンボの紹介でした。

-----------------------引用、終わり

この方が書かれたことが全てで、これで同じ環境でトレードできます。

ただいくつか問題があるのは、Ninjatraderを無料で使うことも出来るのですが、それですと「機能限定」になって複雑な注文ができません。利確・損切りの注文は最初の出撃時に一緒に出すのは絶対のお約束ですが、それもできません。

またNinjatraderの会社そのものがサブディーラーとして営業しておりまして、実際にはPhilipやDORMANの下請けみたいなものなのですが、それには上で紹介したTako3の書き込みにあったように、「売買できる商品」が限定されている問題があります。アメリカやヨーロッパの先物は問題がないですが、アジアの先物や変わったものは売買できません。日本人には馴染みの深い大阪の日経225先物ミニも駄目です。

これはデータプロバイダも同じで、世界中の先物のデータをカバーしているかと言うとそういうことではないので、注意が必要。

もし日経225(大阪)の先物を売買したいとなれば、違う証券会社に口座を開く必要がありますし、データプロバイダも他の業者を探さないとなりません。

またNinjatraderから直接注文が出せるのは便利ですが、上に書いたように無料版ではフルアクセスできませんし、他の証券会社、例えばInteractive Brokersを使う場合はIBのTWSというソフトにAPIで繋げてNinjatraderがぶら下がる様に使います。でもその接続が不安定とは言いませんが全く問題がないとも言えず、なかなか思うようには行きません。

それとNinjatraderからOCO注文などを出した場合、それはNinjatraderがソフトで管理している注文ですから(のはず)、ブローカーとの接続が切れると非常にうまくありません。ですから証券会社のサーバーサイドでOCO注文が保持出来るのかどうかの確認は非常に重要です。

それとNinjatraderのブローカー部門での売買は手数料も安くマージン(証拠金)も安いのですが、売買できる上限が決まっています。これって当初は全く問題がありませんが、徐々に取引を大きくして行きますと必ずこのリミットにぶつかりますので、いつかは他の証券会社を使わないとならないようになると想定したほうが良いと思います。でもそこまで大きく売買するかどうかなんて先のことはわかりませんし、最初から心配することじゃないと思います。

そんなことも含めていつかはほとんど制約もなく世界中の先物、FX、CFD、株などにアクセスできて、他の大手に比べると手数料も安いInteractive Brokersに口座を持つことになる人も出てくると思いますが、IBでもデータを買わないとIBのソフトTWSにチャートが表示されません。ただし、IBのデータには問題があって、ティックデータは丸められていること、そしてティックデータは「接続中」だけしか入ってきません。ティックデータの過去データは入手できないということ。ここはIBを使う場合、絶対に忘れてはならないポイントです。過去データは1分足から上のみです。

また細かいことになりますが、私は練行足を推奨していますが(Unirenko)、これだとバックテストを完ぺきにできません。バックテストをする場合には、Sharkindicatorsが有料で販売している「BacktestRenko Bar」を入手しないとなりません。

また上のTako3が書かれていたようにSharkindicatorsのBloodhoundというソフトは「自分が思うシグナルをわかりやすくチャート上に表示できる」というすぐれものです。思いつく様々なアルゴリズムをこれで表示できますし、それでバックテストも可能ですから、トレード経験もあってそれなりに自信のあるアルゴリズムがある方は非常に使い勝手が良いはず。かなり複雑なことも出来ますから。またバックテストをすることによって、自分が信奉していた方法が「勘違いだった」なんてこともはっきりするので良いと思います。(笑)

サインを表示できるということは「それで自動で注文も出せる」という意味ですから面白いと思います。ただし、撤退サインがややこしい場合もあるはずで、その場合は同じ会社のBlackBirdというソフトが必要で、このBloodhound+BlackBirdでかなり入り込んだややこしい売買システムも「自分でコードを書くこと無く構築できる」のは凄いことだと思います。(私達はBlackBirdは使っていません。今のところは必要を感じません)

またもっと細かいことを書きますと、マルチタイムフレームを使う場合、例えば30分足のサインを5分足のチャートに表示させる場合、「必ず表示場所がずれる」ことが起きます。これは普通「30分足が確定してからサインが出る」のでそれが確定した時には、5分足では先に進んでしまっているんですね。

これをどうにかしないとマルチタイムフレームって使えそうで使えないわけですが、それを解決するソフトも存在します。つまり30分足に表示されるインジケータの数値を5分足の「値」に使うことで解決できるわけで、それが可能になるソフトがある。これってそんなことはせずとも5分足でそのインジケータのパラメータを6倍すれば30分足のインジケータと同じになるなんて気がするわけですが、それじゃ駄目なんですね。

そのソフトはTrade the Planという会社が出している「Indicator Copier」です。ここをクリック。

またNinjatraderがらみの情報はNinjatraderのオフィシャルサイトは要確認ですが、その他、futures.io というサイトも必見です。ただしインジケータなどをダウンロードする場合には100ドルの入会金が必要。(ワンタイムオンリー)

そしてNinjatraderを使う場合、覚えておいたほうが良い人がいます。彼はLizard Traderという会社を主宰していますが、ネットの中では「Fat Tails」というHNで活動していて、天才、レジェンドと言われるぐらい卓越した才能を持っているプログラマで、彼が作ったインジケータを私も多用していますし、多くの人が使っています。この人の名前は覚えておいて損はありませんし、彼の活動を注意してみていることも良いと思います。

また上に書いたBloodhound、Blackbirdを開発しているSharkindidatorsの面々も大した人たちで、やっぱり類は友を呼ぶのでしょう、様々な「出来る人たち」が集まっています。上に書いたFat Tailsもそうですし、Indicator Copierの開発者も同様。この辺はSharkindicatorのVENDORのページを見ると多くの会社が名を連ねていますが、どれも優秀な会社、人たちであるのはそれぞれを見てみるとわかります。中には自動売買システムを販売しているところもありますし、売買アルゴリズムを紹介、販売していたり、でも巷にゴロゴロいるようなわけのわからない業者は少ないのが良いと思います。

Ninjatraderを使うのであれば、彼らの「和」の中に入るのは大事だと思います。

私が付け加えるとしたらこんなところかな。

皆様の「想像もしなかった将来」が実は手に届くところにあったと、いつか皆で笑いながら美味しい酒でも酌み交わすことが出来たら、私は嬉しいし、その日を何よりも楽しみにしております。

 
 
 

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【トレード】【重要】 読者からのコメントが有意義なので日記本文で紹介します” への4件のコメント

  1. 紹介いただきありがとうございます。やっぱりIBでは過去のティックデータがネックなんですね。LizardTraderもよさげですねー、くわしく見てみます。

    実は数日前から実弾訓練を始めました。もとはシステムの使い方を習って、インジケータの勉強・研究をしてから、実弾戦するつもりだったんです。が、 SharkIndicatorsのワークショップで設定方法を練習したときに作った簡単な順張りアルゴリズムをBUND1枚でバックテストしたら、いきなり年ベースEUR75Kレベルの益!しかもドローダウン最高EUR500だけだったので、半信半疑ながら試験運用してみました。

    1日目はつきっきりでみて、撤退が遅いなあ、連行足が反転したところですぐ閉じたらもっととれるなあなどとおもいながら、ほぼプラマイゼロ。2日目はほっといてみたら、EUR500損。明らかに勝率がおかしいので、アルゴリズムをコピーして同期間でバックテストしてみると、EUR1000益?どうやらバックテストでは連行足 (ShirkIndicatorのProRenko) の始値で売買している模様。順張りで反転後撤退なので、実際には足の長さx2(この場合8ポイント分)得している勘定ですorz。まーそんなうまい話ではないわなと思いつつ、いろいろと改善アイデアが湧いてきて楽しいです。

    先日、元陸上選手の高野進さんが「動いて、考えて、また動く」といわれているのをみたんですが、「やってみること」と「かんがえること」両方まわしながら自分にあった技術を育てていきたいですね。

    実際に張り付いて連行足やらレベル2データをみてると競馬場にいるおっさんのごとくアドレナリンが出てくるので、自己コントロールが難しいという言葉を実感しました。私には自動売買のほうが性に合うようです。もともとスイングトレードからきているので日中のポジションが動くレベルでは耐性もありますしね。

    ダボさんのブログからも色んなトレーダーが育っていけるといいですね。 日々これ精進でがんばります。

  2. Tako3、コメントを有難うございます。

    しかしTako3はやることが早いですね~。これからが楽しみです。

    バックテストですが「BacktestRenko Bar」を使ってみました?ProRenkoは私は表示したことがある程度で全くわかりませんが。

    是非ともしっかり自動運転で結果が出るようにしてくださいね~。

    いつかいろいろ教えてもらうのを楽しみに待ってますので。(爆)

  3. ちなみに連行足でのバックテストでわかったことをもうちょっとシェアしておきます。初心者向けです。

    まず前提として、本文の環境でテストをする際、バックテストとフォーワードテストという2つやり方があります(はっきり書いてあるところはみてないんですが、どうやら一般的にそう呼ばれている様子)。
    1:StrategyのBacktestを使うテスト。まあ簡便法ですね。
    2:Market Replayコネクトを使うテスト。WalkForward?ちょっと面倒、でも“正確”。

    で、ふつう連行足(とそのバリエーション)を使うと、1のバックテストでは、上のコメントで書いた問題にぶち当たります。そういう仕様です。が、実は2のフォワードテストをすると、ちゃんとした結果が出ます。(私はどっかでそれをチラ見していたので、この二つのテストモードの違いがわかるまで混乱しました。)

    これを解決したのがダボさんのおっしゃってるSharkIndicatorsのBacktestRenkoBarで、こいつを使うと1のバックテストの時「にも」ちゃんとした結果が出ます。Trialセットの中に入ってるのでチェックできました。(が、彼らのサイトの説明が古いものをつかいまわしていて、すげーConfusingなんですね。2018年6月現在はBackTestModeをONでうまくいくんですが、昔はWaveModeをOFFしていたとのこと。指摘したら、「ごめんねー。テキストはなおしといたー。」と来たんですが、画像は間違ったままですね。。。)

    彼らのProRenkoBarとの違いをきいたんですが、BackTestableかどうかの違い以外は、「好き好きやで」とごまかされてます。。

    他にもいろいろと大工道具の使い方を勉強している感覚です。まあ、客観的には新しいおもちゃを与えられた子供かもしれませんが。。

  4. Tako3、確実に前に進んでいるようですね。

    Replay modeだとずれないというのは知りませんでした。

    私は自動運転は考えていませんのでバックテストはしていませんがReplayはよく使います。練習するのには最適ですから。

    Tako3は相場が好きなんですね。

    相場で財を成して家族でシドニーに移住してきた友人(オプションの達人)がいるんですが、彼が相場がうまくなる為にいちばん重要なことは「好きである」ことだと言っていたのを思い出します。

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