【トレード】オススメのインジケータ(Ninjatrader用)

トレードをする中で、何よりも知りたいのが「今はトレンドか」「今はボックス内か」ってことだと思います。

ボックス内の動きも綺麗に上下に挟まれて動いていればわかりやすいですが、まずそんなことはないわけで、どうすれば良いんでしょうか。

私の場合は、「小さな波動」を取ることを基本としていて、トレンドが出来ても「トレンドも小さな波の集まり」という考え方でやっています。

ですから「移動平均タイプ」のインジケータと「オシレータタイプ」のものを両方見ているわけで、重視するのはトレンドですが、タイミングを取るのはオシレータという方法。

この基本的な考え方のままどんなにチャートに手を加えようとも大きな壁を乗り越えることはできないのね。やっていることは「焼き直し」をいろいろやっているだけですから。

ここでちょっとアプローチの違うインジケータを導入しました。

これを開発したトレーダーのことはここに何度か紹介したことがありますが、シドニー在住の「E-mini Watch」の主催者です。(ここをクリック)

彼のことは何年注目していたでしょうか。彼の考え方、彼の作ったインジケータに興味がありましたが、Ninjatrader用には作られていなかったんです。でも最近、Ninjatrader用のができましたので、早速使ってみました。

彼は「全く相関性の無いインジケータを3種類使う」ことが大事だと言っていて、3種類のインジケータを作り、使い、それを配布していますが、私が前から気になっていたのはその中の一つである「Better Sine Wave」というインジケータ。

波動には「サイクル」があって、それを彼は計算して波動の上下を予測します。これの元となるものは彼が開発したのではないのですが、彼がそれを磨き上げた。

ヨコヨコの動きの場合は、このサイクルを見ているとそこそこ転換点がわかる。

では動きが「トレンド」になったらどうなるのか。ここですよね、問題は。

チャートを見てみましょう。赤枠で囲んだ部分は「ヨコヨコの動き」です。ヨコヨコという言い方は間違えていますね。波動がある周波数に乗って動いているのを見つけて、上下幅を計算しています。ところがある時これを上抜きしている。これが黄色の矢印の所。本来は赤ラインで止まるであろうところを突き抜けた。これを「トレンドの動きに変化した」と読みます。

この後どう動いたかのチャートはこれ。

決してこのインジケータはHoly Grail、つまりこれで全ての動きがわかるわけではなくて、上下の波動が続くのを感知してその上下幅を計算しても、「そこに届かない」「オーバーシュート」もあるわけです。ではただのオーバーシュートかと思うと、それはトレンドの始まりだったり。

またチャートでは見づらいですが、「押し」のところには「PB」と表示があり、トレンド終了には「End」と表示されますが、強いトレンドの場合はまたここから「上抜いて上昇波が続いたり」まぁ、いろいろです。

ですが、時間軸が違うチャートも同時に表示させて、見ていると結構ポイントがわかるんですね。また一つのチャートにMTF(マルチタイムフレーム)で、3種類の赤、緑のラインを引くことも出来ます。

つまり、今、説明したトレンドですが、大きな時間軸で見るとこれは繰り返される上下波動の一つでしかないんですね。

一つの時間軸で見ると、こういう動きでこんな表示になります。ただ私はこの赤を緑、白を赤に変えています。

3つの時間軸で見るとこういう動きが見えるようになる。

こんな説明では何がなんだかわからないでしょうが(笑)、使ってみると結構使えると思います。開発者は彼の3つのインジケータだけで十分だと言いますが、我々はそれぞれ自分の好みのインジケータを使っているわけで、それを捨てるのではなくて、これを足して見ることによって、今まで見えなかったものが見えてくるのは間違いがないと思います。

私のメインのチャートはこんな感じです。前に紹介したBloodHoundで時間軸の違うトレンドが一目でわかるようにして、なおかつこの「Better Sine Wave」が表すトレンドが合致した時には大きく出撃する。またこれとは時間軸が違うチャートを2つ(この前、紹介しました)、そして表示方法も使うインジケータも全く違う時間軸が長いチャートの合計4つを表示して全体像と、細かな出撃場所を判断するようにしています。

MTF(マルチタイムフレーム)で表示するとこんな。赤緑のラインが太いのが時間軸の長いラインです。これらがほぼ同じ場所にラインが引かれた場合、大きな波動の始まり、終わり、天井、底も見えてくるわけです。

特に面白いと思うのは、開発者の彼は「トレンドは一つの押し目(戻し)の後に完了する」という考え方を持っていて、そのトレンドがチャート上でわかりやすい。そしてそれに続く波動は今までなら「トレンドの続き」としか見ていなかったのが、実は規則正しい上下波動に戻ったのがわかるのも大きな収穫です。

彼のインジケータが使えるチャートソフトは3つしかありません。Trade Station、Ninjatrader、Multichartの3つのみ。そしてこのインジケータは有料です。

私はまだ使いこなしていませんが、これを使って驚いたのは、トレード対象によってまるで見え方が違うってこと。GC(金)やCL(クルードオイル)はサイクルやトレンドを抽出するのが難しそうでチャートはグチャグチャになります。(笑)

ところが私が昔から推奨しているBundを長い時間軸で見ると、「ここまでが波動の連なり」「ここからはトレンド」というのが見やすいと思いました。このトレンドを見つけてくれるってのはかなり嬉しくて、他にもトレンドをみるインジケータを使っていますが、トレンド決定にかなり自信がつきますので、ここぞという時に攻められるから面白いと思います。

同じような種類のインジケータをいくつ並べても、それって同じインジケータのパラメータを変えたものを並べるのに似ていて、そうではなくて、全く違うアプローチのインジケータで表示させると「相関性は無い」わけですよね。で、相関性が無いのに「同じトレンドを示した」となれば、その信憑性は間違いなく上がるわけです。

前にも書きましたように、私のチャートも日々進化しております。出来高を重視したチャートや、大手の機関投資家は何を考えながらトレードしているかを探るチャートとか(大きな動きはビッグプレイヤーが作る)、ま、面白いものがあったらまた紹介します。

 
 
 

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【トレード】オススメのインジケータ(Ninjatrader用)” への4件のコメント

  1. Fractalさん、コメントを有難うございます。

    使い方はFractalと似たような感じでしょう。ただ計算方法がまるで違っています。フラクタルは値の天底を拾っていくだけですが、これは「周期」を計算し上下の値動きがSinewaveに乗っているか乗っていないかを見ているようで、それが崩れた時にはトレンドに突入としている。そしてまたSinewaveに乗ったところがPullbackで次をトレンドの終了と見ている。

    でも面白いのはこのサインが上手く乗る波動と全くわけがわからないところで出てくる波動がある(銘柄によっても違う)のが不思議。

  2. 出来高をみるトレードって具体的にわからないのですが
    具体例などを教えていただけないでしょうか?
    本を見ても大陽線で出来高が多いと買いとか高値や安値で出来高が多くなるとそこが頂点や底だくらいしか書いてないので実際はそんなに教科書通りの値動きって無いじゃないですか
    よろしくおねがいします

  3. クレクレくん、コメントを有難うございます。

    出来高を見る考え方やインジケータはいろいろあるのできっちり調べてみたら良いと思います。

    大事なことは、値動きは「出来高が作る」という事実。出来高があるから値が動くんですね。参加者の数や売買数は二の次。

    移動平均線でも出来高を加味したものがありますよね。単に高値や安値を見ても意味がなくて、多くの取引はどんな価格帯で行われていたのかを見るのは大事ですよね。

    特にVWAPと呼ばれる平均線は大手の機関投資家が重視しているラインのはずで、買いはその下で入れる、売りはその上で入れる。また上下に値が動いても、そのVWAPに向かって値が戻るという習性もありますから、それを利用した売買手法もある。

    マーケットプロファイルも勉強してみたら良いんじゃないでしょうか。

    またどこで大きな注文が入っているのかを見て、プロの思惑を想像することも重要でしょう。

    この辺の考え方は前にも紹介しましたが、E-mini Watchが提供している2つのインジケータを見るとなるほどと思います。E-mini watchはここ

    http://emini-watch.com/

    ここの「Better Momentum」「Better Pro Am」を調べてみてください。動画の説明もあります。

    また「Trade the Plan」とい会社の「VolumeAnalyst」というインジケータも面白い。

    https://www.youtube.com/watch?v=ea8ggymFnJo

    貴方が書かれたように、天井や大底では出来高が大きくなるのが普通ですが、通常の動きの中にもそれは起きているわけで、そこから大手やプロの考え方、値の動く方向を読もうとする考え方です。

    これら全ては英語です。

    こういうところからそれらの繋がりでいろいろ探すと理解も深まると思います。

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