日本在住者が「海外の先物」を売買するには? 【備忘録】

このブログでは「目を海外に向けるのも良いんじゃないか」と海外の先物を紹介してきました。

ところが日本在住者の場合、「どこの証券会社を使うか」で問題がある様子。

私はアメリカのInteractive Brokers(IB)を20数年前、日本にいる頃から使っていましたし、IBはそれこそ世界中のありとあらゆる取引所、上場商品にアクセスできますし、手数料も安く、欠点が無くはないしろ良いと思っていました。悩んだらIBにすれば良い、みたいな。

ところがいつの頃からかIBは日本に支社を起き、日本在住者はそこに口座を作るようになった様子。ところがその日本支社が扱う商品は「日本中心」で海外の先物を売買するには、アメリカのIBに日本支社を通して口座を開設しないとならない様子。つまり2つの口座を持たなければならず、それは一緒にするどころか「口座間の資金のやり取りも出来ない」らしい。

なおかつ海外の先物はなんでも大丈夫かと言うとそうではなくて、アメリカの「農産品」、「石油」、「金(ゴールド)」は売買できないと読者に教えていただきました。

変な決まりですねぇ。

私は農産品(とうもろこし、小麦とか)は全く興味がないのですが、「石油」と「金(ゴールド)」はアメリカ市場でも非常に取引高も多く、短期売買には最適なんですね。S&P500 E-mini等に代表される株価指数先物は問題なく売買できるようですが、石油と金は駄目。

もし私が日本在住だとしたら、それでは全く使えないのと同じです。

でも日本の証券会社が扱っていますから、そこを使えばよいのですが、そうは簡単に行かないんですね。チャートです。そしてデータです。

チャートはチャート表示できればそれで良いと考える人が多いかもしれませんが、今どきのチャートはチャートから発注できるのが普通なんですね。自動運転もできる。これは非常に便利で、成行注文を入れたとしてもそれが約定した瞬間に「利確、損切り」の注文も自動で入れられる。あるいは値動きに合わせてその「利確、損切りポイントも動かす」こともチャートにそれを設定しておけば、チャートが勝手にやってくれるんですね。

でもそのチャートと証券会社と接続ができなければ、そういう機能は一切使えない。ここがポイント。

ですから証券会社を選ぶと自ずと使うチャートも決まるし、私のようにチャートを決めると証券会社も決まってしまうわけで、どこでも良いってわけには行かないんですね。

NinjatraderならIBに接続できますし、またNinjatraderそのものが証券会社のサブディーラーみたいな形で先物ならPhillipsやDorman、FXならFOREXやFXCMに口座を解説して売買できる。これらの証券会社は「日本在住者でもOK」らしいのでそこを使うことも出来る。ただ前に日本在住者は駄目だと断られたことがあると聞いたような・・。

ですから日本からIBに口座を開くと、大事な「石油」と「金(ゴールド)」は売買できない。でも日本の証券会社なら大丈夫。でもNinjatraderを接続できない。海外の証券会社だとすればPhillips,Dormanなどに口座開設ができればそれでOK。ただし、この場合、「英語は不得手」となると問題があるかもしれない。

ただし、「チャートとデータ」と「証券会社」は別だと割り切って、注文は手動で入力すると決めてしまえば多くの問題は解決しますが・・・。

困りましたねぇ。

ただもう一社、問題なさそうな会社があります。それはCQG。CQGはデータベンダーとしてかつて使っていましたが、どちらかというとプロ仕様なんですね。データだけで一月17,8万円払っていました。そのCQGですがいつの頃からかトレードも出来るようになった様子。CQGジャパンのサイトを見ると「ありとあらゆる世界の先物、FX」を売買できると書いてありますが、詳しい情報は載っていません。つまり、口座開設にいくら掛かるか、手数料やマージンはどうなのかさっぱりわからず。多分これはCQGが証券会社みたいにやるってことじゃなくて、他の証券会社を通してってことなんでしょうね。でもどの証券会社に口座を開けばよいのかはわからず。

個別に連絡をとって聞くしか無いので、やっぱりプロ相手か・・・と思ったのですが、サイトを見ていると「簡単に使えます」みたいな例も出ていて決してプロ相手ではないようにも見えます。

そしてCQGは高いというイメージしかないのですが、データ配信に関してはContinuumというブランドを立ち上げてかなり安い価格でデータ配信をしているんですね。ですから証券会社機能も決して高いことはないのかもしれない。

でも申し訳ないですが、私はCQGにコンタクトを取っていませんし詳しいことはわかりません。

しかしまぁ、日本ってまだまだ開かれていないんだなぁという印象を持ちました。私が日本在住だった20数年前と何も変わっていないように感じます。

それどころか当時は日本で駄目なら海外の業者に口座を開けばよかったわけで、今のIBみたいに「石油」と「金(ゴールド)」は駄目なんてないどころか、日本在住なのにIBで日本の先物も売買できました。でも今のIBは日本の先物は日本専用口座を使うことになっている。これは後退したと言っても良いくらい。

海外の先物を売買するのは「敷居が高い」のは間違いがないかもしれません。好きなチャートを使ってどこでも好きな証券会社を使ってというわけには行きませんから。

面倒くさいなぁって思いますよね。私もそう思います。

さて、ここでどうするか。

それが皆さんの将来を決めることになるかもしれませんね。

また私は「今は」Ninjatraderを主に使っていますが、昔はeSignalやCQGのチャートも使っていました。つまり、自分が欲しいチャートを表示できればどんなチャートでも構わないと言えば構わないんですね。今使っているNinjatraderですが、私がMT4で気に入っていたインジケータをプログラマにお願いしてNinjatrader用に移植してもらったこともありますが、ま、そんなことをすれば主だったチャートは何でも使えるかもしれない。ただチャートはチャート機能だけじゃなくて上に書いた「発注機能」も大事ですから、なんでも良いってわけにはいかない。

その代表が、どの証券会社でも出している「自社のチャート」。これって私に言わせればオモチャ、オマケでしかなくて全く使えません。

でも使えるか使えないかはそれぞれの売買手法によりますから、当然大丈夫な人もいるんでしょう。でも私の場合は使いたいインジケータ、それの表示方法にコダワリがありますから、何でも良いというわけにはいかず。

でも万が一のときにはeSignalやCQGのチャートに移らないとならない時が来るかもしれないとは覚悟しています。以前、CQGのチャートを使っている時ですが、日本人なら誰でも知っているRCIが無いことに気が付きました。しょうがないのでそれをプログラマに頼んでCQG用に作ってもらったのですが、そのプログラマが「こりゃ凄い」と惚れ込みまして、「これを私が販売して構わなければ、今回のプログラム料金は安くする」と言ってきたので、OKしました。だってRCIの計算式は私が考えたわけでもなくて、Speamanが作った日本人トレーダーなら誰でも知っているものでしたから。彼はRCIではない自分独自の名前をつけて販売をはじめましたが、今でも売っているのかもしれません。以前、開発会社の「Jurik Research」が面白いインジケータがあるとそれを再販しようとしていたので、オーナーのJurikに「あれは誰でも知ってる、昔からあるSpearman’s rank correlationだから気をつけろ」と教えたり。(笑)

つまり、自分の好きなチャートにすることは「お金さえ出せばどうにかなること」でもあるんですね。Ninjatraderに固執する必要もないわけです。

そしてこのブログの読者はもうわかっていると思いますが、チャートはデータが無ければ動きませんが、「データも有料なのが当たり前」だということ。そしてどこからデータを取るか、それがチャートに対応しているのかどうかってのも問題になるのね。また安いデータサービスはそれなりだったり、欲しいデータを持っていなかったり。

先物を売買するときには「証券会社」「チャート」「データ」のこの3つが融合されないと駄目だということ。そしてどこの何を使うかは自分で探すしか無い。そんなのはフォーラムを見れば、あるいは聞けばよいだろうなんて思うかもしれませんが、Ninjatraderで大阪の日経225先物を売買するにはどうしたらよいか、の答えなんかどこを探しても出てきません。同じことを悩んだトレーダーが質問しているのは見つけましたが。(日本在住者ならIBの日本専用口座を使えば解決でしょう。海外からならIBの中途半端なデータで良ければ大丈夫。データはeSignalを使うという手もある。でもこういう情報ってネット広しと言えどもなかなか見つからないのね。決してマイナーなことをやろうとしているわけはないと思うんですが)

ましてや香港のHSIとか韓国マーケットもボラが高くて面白いなんて思ってもアクセスは簡単じゃないんですね。証券会社は見つかってもデータが見つからないとか。そんなことの繰り返し。(CQGを使えばほぼ解決する)

でもそんなややこしいことを乗り越えた先に、面白い世界があるのは間違いなし。と思う。(笑)

 
 
 

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日本在住者が「海外の先物」を売買するには? 【備忘録】” への2件のコメント

  1. はじめまして。最近Daboさんに触発され先物取引・デイトレードをはじめました。中長期トレードしかしてなかったのでデイトレード環境のセットアップに2週間ほどかかりましたが、無事はじめられました。で、参考までに私のセットアップをシェアします。私は海外在住組ですのでこのエントリーとはずれますが、同じような境遇の方に参考になれば幸いです。

    ブローカー、データ、プラットフォームいろいろ組み合わせを見比べてみましたが、結論は、とりあえずすべてNinjaTraderでやってみることにしました。

    ダボ流希望の村人その3?ですので、プラットフォーム(チャート)はNinjaTrader 7でほぼ決め打ちでした。 TradeStationもよさげ(emini-watchの人も使ってる)でしたが、まー、NTで特に問題なしでしょう。デモで結構いろいろいじくれます。使えそうなことがわかったので、私は一括で買いました。フリーでも使えますが、バックテストとかできないみたいなので、すくなくともリースしたほうがいいとおもいました。ちょうど今月キャンペーンで安くなってますよー。$799.
    https://ninjatrader.com/BuyPlatform

    ブローカー(証券会社)はもともと安くて信頼できるブローカーとして知っていた InteractiveBrokersを使うつもりでしたが、ちょっと調べてみるとNinjaTraderブローカーが安かったので、これではじめることにしました(上記のキャンペーンはNTブローカーを使う人に限るはず。)が、彼らの取り扱い取引所(銘柄)はすごく限定されてます。CMEとEUREXくらいです。私はとりあえずFGBL(ダボさんおすすめのBUND Futures)、あとRTY、NQくらいから始めようとおもっているので問題なしとしました。EGBLだったら手数料往復コミコミで2ユーロちょいなので1ポイント(10ユーロ)とれれば益です、よね?素晴らしい。
    https://ninjatrader.com/PDF/ninjatrader_futures_contract_details.pdf

    ちなみにクリアリングハウス(実際にセトルしてくれるブローカー)はPhillipにしました。NT担当者によると、提出書類が英語以外だったらもひとつのDORMANのほうが開設処理が早く、英語だけだったらPhillipのほうが簡単な気がするらしいです。始まってしまえば違いはないとのこと。

    データもNinjaTraderブローカー経由です。彼らがContinuumと呼んでいるやつで、元はCQGらしいです。これもかなり安いうえに必要十分です。CME、EUREXぐらいですが、レベル2(BidAskの詳細が見れる)付きで’tick by tick’の’unfiltered’データがとれます。IBなど他のブローカーはまとめたTickデータとのこと(NTブローカー担当者調べ)。ヒストリカルもTickデータは365日、分足は2006年から日足は2009年からデータがあるのでとりあえずのバックテストはできます。CMEバンドルとEUREXで月$44、やっす!Kinetic、CQGPortara、eSignalなども比べましたが、とりあえず銘柄を増やすまではこれがベストです。
    https://ninjatrader.com/MDE

    会社によってはサイトにほとんど使える情報をのっけてなかったりする(プライスリストとかでも宝さがし感覚)のでちょっと面倒ですね。今から始める人はこのコンボを基本に考えればいいかもです。取引所限定の枠はありますが。

    あとはSharkIndicatorsのBloodHoundも買いました。$795.自動売買もやってみたいし、バックテストしやすいので、私としては必須です。。BlackBirdは正直まだ必要性を感じていません。BloodHoundについてるRavenで出撃撤退ともかなりコントロールできるみたいなので、とりあえずは様子見です。

    E-mini Watchのインジケータもかなり興味がありますが、とりあえずはNTのベースにはいっているものをひととおり使ってからとします。

    ちなみに私がいままでメインでつかっていたのはTD Ameritrade(USブローカー)のThinkorswimというプラットフォームでした。株、オプションを売買するにはけっこう使いやすく手数料もそんなに高くないです。発注はiPhoneからでもできます。しかし先物には使えない。。 (Interactive Brokerが安いのですが、プラットフォームにクセがありつかってませんでした)

    あとNinjaTraderはWindowsのみです!Macユーザーの私はPCから用意するはめに。。デルのデスクトップと27インチ2枚で日本円15万円程度。i5とメモリ16GBで、ゴリゴリバックテストさすと結構しんどいみたいなので、早く儲けてアップグレードします。デルのディスプレー(U2717D)はおすすめです。2Kで枠細でマットで縦置きもできるんでマルチディスプレーが気持ちいいです。

    しめて、日本円約30万程度ですかね。ハードがあれば15万ちょいです。もちろん手と目だけでぐりぐりみればほぼ無料で始められますが。。。

    以上だらだら書きましたが、初心者向けNTコンボの紹介でした。

  2. Tako3さん、いらっしゃいませ~~。コメントを有難うございます。

    貴方が書かれたことはまさにその通りで、私と違って「簡潔にポイントを付いている」ので素晴らしいと思いました。(笑)

    他の読者の方にも有益に違いありませんので、改めて日記本文の方に紹介させてくださいね。

    どうもありがとうございました。m(_ _)m

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