「Donchian Channel」 に関して。どんなインジケータ、システムも使い方でガラッと変わる 【相場】

Donchian Channnelに関して質問をいただきましたのでブログに書きます。

私がDonchian Channelを使っているのをご存知な方は多いと思いますが、実はDonchian Channelのルールを採用しているわけじゃないんです。

そもそもDonchian Channelは3本の線から成り立っていて、私が表示させているのは中央線のみ。これって一目均衡表の基準線と計算式は同じで(要確認)、私が欲しいのは一目の基準線だったりする。(笑)

でも一目を表示させると重くなるのでDonchianを使っているだけのこと。ま、計算式は本当に単純なので、一本の線が欲しければそれだけ表示させるスクリプトを書くのは難しくないのですが、ま、Donchianでよいだろうと。またたまに本来の3本の線を表示させて見ることもあって、でもDonchianのルールを使うということでもなく、Donchianの示すトレンド、そしてその中の出撃サイン、撤退サインの間、つまりBuy(Sell) Holdをしている場所を「トレンドとする」と仮定して、その中で自分流のオシレータでタイミングを取るとどうなるかとか、それのチェックをする程度。

トレンドフォロー型の手法ですから、どうトレンドを読むかってのが非常に大事なんですね。それって人それぞれだと思いますが、私は大、中、小のトレンドが分かるようにしています。ただその大中小を「同じインジケータの違うパラメータ」で見ると長所短所が同じなので、別々のインジケータを使う。また同じインジケータでも平均値の算出方法をいろいろ選べるのがありますので、それを変えたり。で、インジケータを変えるとどうトレンドの見え方が変わるかのチェックをたまにしています。その時に、Donchianの本来の使い方を思い出して見てみるって感じでしょうか。

そのへんの使い方を私は一度も説明したことがありませんが(文字と画像だけでは無理)、私がDonchianを使っているからと言って、Donchianのルールを学んでもうまくいかないと思います。な~~んてDonchian Channnelの信奉者もいますから下手なことは言えないのですが、結局ですね、こういう単純なトレンドフォローシステムってのは「トレンドができれば勝てる」のが当たり前で、でも「トレンドが続かなければ負け続ける」んですね。逆にオシレータ系で山と谷ばかり見ていますと「トレンドが無い時には勝てる」「トレンドができると負ける」わけです(当然、この場合は逆張り)。そしてDonchian Channelのルールですと「サインが出るのがおそすぎる」のね。だからトレンドが出来ても出撃も撤退もかなりずれるから利益が伸びない。それはつまり負けた場合も大きいんですよ。だから私にはDonchian Channelのルールをそのまま使うことはできない。これはパラメータを小さくすればどうにかなるってことじゃなくて、ルールそのものがそういう風に出来ているのね。

結局はトレンドが出来るのか出来ないのかわからなければ、トレンドフォロー型、オシレータ重視のどちらを使っても駄目なんですね。でもトレンドがいつ出てくるのか、どのくらい続くのかはわからない。

ですから似たようなインジケータをいくつも使って、それの「織りなすパターン」を見ることによってトレンドの強さ判定をするわけです。トレンドが出来たか出来ないかって1か0じゃないわけで、様々なインジの組み合わせでトレンド確率30%とか50%とか、あるいは全部が同じ方向を示せば100%とかアナログで考えるのが大事だと思っています。

でも確実にわかるわけはなくて、とは言うものの「トレンドも小さな波の連続」であるのは間違いがなく、だから私の場合は「一つの波で勝負する」という手法になったわけです。トレンドを見極めるのは大事ですが、でも私の基本中の基本は「オシレータで小さな波を見る」ってことなのね。トレンドそのものは「こういう場合はトレンドが出来たと仮定する」という意味でしか無くて、もしトレンドが出来なくても勝てる方法を模索したわけです。でもトレンドができれば、それは小さな波の連続ですから、一つのトレンドの中で何度も出撃するということになります。

まだるっこしいことをしていると思うことはありますし、過去チャートを見れば、Donchian Channelなり一目改と名付けた「雲」(今は使ってない)だけで売買すればとんでもなく大きな利があったのに・・って思うことはしょっちゅうですが、それを欲張ると「トレンドが出来ないところ」では負け続けることになるのね。

ま、そんなこんなで、巷にある様々なシステムを試し、学ぶことは大事ですが、それらの殆どは「突き詰めればトレンドが出来たのか、出来ないのかで結果は変わる」と思って間違いがないんですね。だから自分の手法の勝率を見た時に、その数値だけじゃなくて、どういう場所で勝ってどういう場所で負けたのかをしっかり見ないと全く意味がないってことになるわけです。

「ここのところ、結構勝ちが続いているなぁ」なんて思う時は、要はトレンドが形成されることが多かっただけだったりする。だからトレンドが出てこなくなると「おかしいなぁ」という勝率になるのね。

トレンドフォロー型の場合、ここに気をつけないと、結局は「運を天に任せている」ってことになるんですね。だからDonchianにしても他のシステムにしても、また前の日記で紹介した有料のシステムにしても、それをそのまま使ったら勝てるなんてことは考えないほうが良いと思うし、本来の使い方はもちろん学んだ上で、自分流の使い方を見つけるのが良いんじゃないかと思っています。たとえば誰でも知っているMACDってありますよね。あれって大きなうねりを見るインジケータですが、あれのパラメータを極端に短くして見てみてください。「おおーー、スキャルに使える」って思うはず。RSIやストキャスより使いやすいと思う人もいるかもしれない。オシレータって反応が悪かったら「反転がずれる」わけで、でも敏感すぎると何がなんだかわからなくなる。でも探すと「なめらかで、でも反転はずれない」なんてのもあるのね。デイトレですと「足数本」で決着を付けることも多いわけで、「反転が足一本ずれた」だけで使い物にならないわけです。でも反応が良すぎたらわけがわからなくなるだけ。

ま、基本的にはトレンドができればアホでも、またどんなシステムでも勝てるのが普通で、でもトレンドばかり探してもそれは「青い鳥を探しに旅に出る」のに似ていて良い結果は出ないはず。

でもトレンドを探さないと利益は伸びない。(笑)

禅問答みたいですが、こういう中でどういう売買ルールを作るのか、そこが生死の分かれ目になるんじゃないでしょうか。

私の場合は、トレンドが出来ようが出来まいが、「一つの山で勝負を完結する」ことを選んだだけです。そして「トレンドができればそれはボーナスとなる」という考え方です。トレード手法はトレーダーの数だけあると言っても過言ではなくて本当にいろいろある。また同じインジケータでも使い方が違ったり。その中で自分に何があっているのか、それを探すのが大変なんですね。やっぱりありとあらゆるものを試して自分に合わないものは切り捨てて行くわけです。でも自分の技量も大いに関係があって、あの時は使えなかったけれど今は使い方がわかるなんてこともある。

是非、様々なシステム、インジケータを「パッと見て判断する」のではなくて、いろいろいじくり回していると違うものが見えてくるはずですので、面倒がらずにやってみたら良いと思います。

 
 
 

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