「ビットコイン先物」に参戦できるようにしました

ビットコインのような博打に近寄るべきではないと前に書きましたが、「ビットコインの先物」をトレードできるように環境を整えました。(笑)

ビットコインだろうがイーサリウムだろうが、仮想通貨、暗号通貨、バーチャルマネーだろうが(what you may call it)それらの将来性とか全く私は考えていないし(そもそも毎日上下に大きく変動する通貨を世界が通貨として使うわけがないと思っている)、将来、上がろうが下がろうが全く関係ないのに変わりはありません。未来は神の領域で誰にもわからないというのが私のトレードの基本だというのはいつも書いているとおり。

ただ、値動きが面白いのでスキャル、短期売買は良いと思っています。

売買するとなればちゃんとした取引所を介して売買される商品しか私は興味がありませんので、「先物」となりますが、問題は「出来高」なんですね。これが少なければ「買えない、売れない」、当然スプレッドも大きくなりますからどうにもならず。

先物は今の時点で2箇所に上場されています。先に上場されたのがCBOE(シカゴ・オプション取引所)で、その後すぐにCME(シカゴ・マーカンタイル取引所)が続きました。去年の12月のこと。

2箇所での上場ですが、私はCMEに上場されている商品に馴染みがありますし、CBOEの方は全く眼中になかったんです。でも昨日ちょっと見たところ面白いことに気がついた。

CBOEの方が出来高が大きいんですよ。毎日1万弱あってCMEの3-4倍の大きさ。なんでだろう・・と思ったらコントラクトのサイズが違うんですね。知りませんでした。CBOEの方は1コントラクトは1ビットコインで、CMEは1コントラクトが5ビットコイン。CBOEはCMEの5分の1なんですね。これってS&P500などの先物のBigとSmall(mini)の関係と同じで、参入しやすいんですね。

当然、Margin(証拠金)も小さくて、私が売買する証券会社はIB(Interactive Brokers)ですが、CBOEが約6000ドル、CMEが29000ドルぐらい。これは最低限口座にないと駄目な金額ですから、どうしたって2万ドル~10万ドルぐらいは用意するのが普通。となれば一般的なトレーダーなら金額が低いCBOEを使うんでしょう。またコントラクトサイズがCMEは5倍ですから、ビットコインの100ドルの動きが500ドルで、簡単に1000ドルぐらい動くビットコインは5000ドルの動きとなりますから、やっぱりとっつきづらいですよね。

CBOEのビットコイン先物情報はここ(クリック)。

CMEのビットコイン先物情報はここ(クリック)

CBOEの方は出来高が1万弱と言ってもまだまだ十分じゃありませんが、1コントラクトの売買だったらどうにかなるかな。まだ大事なスプレッドを調べていませんからなんとも言えませんが、CMEより活発なのは間違いがないし今後はCBOEの方も忘れずにチェックしようと思います。

CBOE、CMEどちらでも売買出来るようにしましたが、何の事はない、「トレードするためのディスクロージャー書類」に(電子)サインするだけ。(笑)

ちょっとCBOEの方のチャートを出してみましょうか。平均足を掛けて見やすくしてあります。これは昨日2018年2月4日のマレーシア時間の20時から翌02時ぐらいまでの動きです。出来高をチェックしてみてください。少ないは少ないにしてもどうにかなりそうな出来高ですよね。

横グリッド線は1マス100ドルで、縦グリッド線が5分毎の線です。下段の棒グラフが出来高。

XBT 02-18

6時間でこの動きだとしたら、どのくらいの利益が狙えますかね。1コントラクトで10~15マス、1000~1500ドルぐらいですか。出来高が増えてくればロット数を増やせますが、今の時点では1コントラクトで「買いたい場所、売りたい場所」でちゃんと売買できるのかそれをまず確かめないとどうにもなりません。またスプレッドが将来小さくなってくればもっと細かいチャートで値動きをトレースしてこまめに取れば期待利益も上がってくるんでしょう。

この時間帯って他の先物と重なるわけで、あれもこれも同時に売買できる才能があればよいですが、そうではない場合、そしてビットコインは1コントラクトしか売買できないとしたらCL、GC、あるいはES、YM、NQ、RTY、ドイツのFGBL、FDAXの方が効率は良さそうです。ただ、株価指数関係はほぼ同じように動きますが、石油、金、そしてビットコインは相関性がない、あるいは少ないですからとりあえず全部表示させて面白そうなものに乗るということになるんでしょう。

意外だったのが出来高が多いのはヨーロッパ時間、アメリカ時間で、日本時間は少ないのね。値動きも同じ。私はビットコインっててっきり日本人トレーダーが多いのかと思っていましたがそうではない様子。ま、そもそも日本人トレーダーは海外先物に興味を持つ人は少ないし、またビットコインという「新種」には近づかない人も多いのかもしれませんね。

というのは、問題があると言えばあって、これらは先物だけでオプションがないんですよ。プロのトレーダーの多くは先物やオプションを組み合わせてストラテジーを組むのが普通ですからヘッジもせずに「裸」で売買しろってか?と怒られそうな気がしないでもない。(笑)

これに興味をもつのはデイトレーダーか、あるいはヘッジに先物で売りを掛けるすでにビットコインを(ごっそり)持っている人たちかも。でも私みたいなスキャルパーは虎視眈々とじっと待っているんじゃないですかね。だからある程度の出来高になるとそこから爆発的に増えるのかもしれない。

長期投資(Buy and Hold)でビットコインを買うのは非常に難しいと思いますが、将来の行く末は全く無視して、目の前の値動きだけを取る手法なら気楽に出来るんじゃないでしょうか。上げようが下げようが関係ないし、つまらない動きの時は遊んでいれば良いし、長期に旅行に出るとしてもPCを持っていって値動きをチェックして・・なんて馬鹿なことはしないですみますから。

そういう意味で、スキャルパー、短期トレーダーが動ける世界が広がったのは非常に良いと思っています。

でもなんでオプションがないんですかね。先物の取引高が増えてきたらオプションを始めるのかな?でもこれだけボラティリティが大きいとオプションの売りは怖いでしょうね~。それとも「面白い」と思うのか。

私としてはオプションの買いが出来たら面白いなぁと値動きを見ていて思うのですが・・・・。でもこれだけボラが高いとCallもPutも常に高い状態になりますから妙味はないかな?やっぱり売りが面白いんですかね。

う~~む、入ってくるデータがおかしい。

CMEはちゃんと入ってくるんですが、CBOEの方はDOM(板情報)が入ってこない。

どうなってるんだ?

ちなみにCMEの方はスプレッドが15~40にまで縮まってきた。もう一息。

もし20前後になったら文句なしに参戦ですね。そして信者たちが、きっと10倍、いや20倍にはなるだろう、それは今年中か来年か・・なんて言っているうちに、あるいはアンチがもう駄目だと言っているうちに、ある程度の額は稼いでしまおうというのがスキャルピングの基本。結果的に上がろうともっと下がろうと関係ないし、暴騰暴落があれば当然、それも頂くという考え方。

急がば回れ。

 
 
 

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