Ninjatraderを使ったチャート分析の次のステップ【相場】【中級者向け】【重要】

Ninjatraderを使っていますが、長男と一緒にやっていてよく話題に出るのが「我々の手法のストラテジーがはっきりしていない」ってこと。

基本中の基本は「トレンドフォロー型」なわけですが、

◯ 何をもってトレンド発生とみなすか

◯ 押し目、戻しからの反転で出撃する場合、何でそれを決めるか

特にトレンドの発生をどう見るかが難しいわけですが、トレンドと言ってもいろいろなんですね。それこそ一直線に動くようなトレンドもあえば、大きなウネリを伴ったものもあって、そして「トレンドの強さ」もまちまちなものを一つのインジケータで判定するのは不可能。

ですからトレンドを見るインジケータを私はいくつも使っているわけですが、使い慣れていると「どの場面でどれを重視するか」ってのが自分の中に出来てくるんですね。これって企業の経営会議みたいなもので、参加者は皆エキスパートではあるものの完璧なメンバーはおらず、合議制を取るしか無い。でもそれぞれの場面で誰の言うことを重視するかってのは「経験則」のなかで見えてくる。

ところがそれってかなりいい加減であるし、その見方を他人に伝えることは不可能なんですね。初心者の息子にしてみればどのインジケータを重視するべきかがわからない。

でも私はこれを厳密に決める必要もないと思っていて、「トレンドとみなす」のは「自分の中の決め事」であっても良いと思うんです。その中で「やるべきことをやる」のが重要であって、結果的に「違うものを重視すれば良かった」なんてのは日常茶飯事ですがそれはそれで構わないと思うんです。重要なのは「どれを使っても負けない」ってことで、「こうすれば、ああすれば、もっと大きな値幅を抜けた」ってのは結果論でしか無い。

大事なことは「負けないこと」であって、「勝つことを優先すると負ける」という不思議な事が起きる。

でも効率を良くするために「何をどう使うべきか」は永遠のテーマであって、「これをこう使えば良い」なんて簡単な答えはないんですね。

またトレンド方向に向けて出撃する時に使うものですが、これは基本的にはパラメータの短いオシレータを主体的に使っていますが、これも自分が使いやすいと思うものを使うだけ。

結局、「これが正解」ってのは存在しなくて、またその選び方はトレーダーの癖も大きく影響するわけで、我々親子と言えども「同じことはできない」のがわかってきました。またそんな長男に付き合って彼の疑問やサジェスチョンを聞いていると私も何がなんだかわからなくなるということが起きています。(笑)

二人で統一したやり方を作る必要はないのですが、自分自身の中でも「システムトレード」の部分をもっと前面に出したほうが良いと思うようになってきました。私の手法は「裁量型」に分類されるはずですが、私自身は「システムトレードと裁量の融合が重要」だと考えていて、基本的には「撤退はルール通り」だけれど「出撃はそのサインを取るか取らないかは裁量で決める」という感じでしょうか。でももちろん「サインが出ていないところで出撃することはありえない」わけです。

でも今はこれをもっと「システムトレード」に近づける方向性で考え出しています。

勝率が非常に大事なのはいつも書いているとおりですが(そうじゃないとロットを増やせない)、決まったルールだけでやると「出撃場所が極端に減る」んです。「その時」が来るのを待つのって非常に難しいわけで、下手をしたら6時間モニターを見続けていても「その時は来ない」かもしれない。

でももし「自動運転」が出来るのならばコンピューターに勝手にやらせておけば良いわけで、幾つかのマーケット、幾つかの時間軸を見張っていれば「その時」が出てくるチャンスは劇的に増えるのでそれもよいのではないかと。

私としては「自動運転を考えるのはまだ先のこと」と思っていましたが、やっぱり若い息子としては考え方が欧米的、論理的で、「きっちり決まったルールで売買する」方向が重要だと言う。そしてそれがはっきりしていればPCに売買させることは可能となります。

これは一理も二理もあるわけで、私自身も頭はパーに近づいていますし、目も悪く長時間モニターを見続けるのは不可能。そしてスナイパーが銃を構えて、引き金に指をかけた状態でチャンスを待ち続けるようなことがどんどん難しくなるんですね。緊張感を維持できません。またこれって「命を削っている」と言っても良いくらい疲れるし、年寄りがやることじゃないのは間違いない。(笑)

ところがですねぇ、売買決定のアルゴリズムは脳内にあってもそれをどう自動売買のプログラムにするのかってのが難しいんですね。移動平均の交差で出撃~~~なんて単純じゃないわけで、幾つものインジケータの動きを重ねて見るわけで、そして大事なのは「どうやってサインを出すか」というより「どうやって駄目なサインを消すか」なんですね。これって自動売買プログラムをいじったことがある人はすぐに分かるはずなんですが、「こんな場所でサインを出すなよ~、馬鹿~~」って思うことはよくある。って私だって自動売買は夢ですから過去に何度かトライしたものの、「自分の頭のなかにあるものをプログラム化できない」んですね。

ところがですね、さすがNinjatraderで面白いサードパーティのソフトがあるのがわかりました。Ninjatrader自体が自動運転ができるようになっていますが、そのアルゴリズムを組むのは簡単ではなくて単純なものしか(私には)できない。コードを自分で書くなんてことも出来ない。

でもあるソフトを使えば簡単にできるのがわかった。それを紹介します。

Shark Indicators

この会社は2つのソフトを出しています。

◯ BloodHound

これは「出撃サイン」を作るソフトですが、一般的に7-10ぐらいのインジケータの動きや条件を「脳内で判断してサインを作る」わけですが、それをプログラム化するのはかなり面倒ですよね。でもこのソフトを使えば、簡単(でもないか)に作れる。それもIf~Thenとかor, andを記述することなくです。インターフェースはビジュアルになっていて、一つ一つの条件を作ってそれを組み合わせるのが非常に簡単。

こんな感じ。

これで生成されたサインはチャート上に表示されますので、目でチェックしながら条件を変えたり付け加えて、「ほぼ自分が欲しいサインを作れる」ところが凄いと思います。

もちろん、そのサインと「過去データ」を使ってどんなパフォーマンスが出るのか検証も可能。

このサインを元に「手動入力」でも良いし、Ninjatraderならすぐに「自動売買」で使える。

◯ BlackBird

出撃は良いにしても利確、損切りはどうするのか。これを決めるのがこのソフトですが、単純にXXティックで利確(損切り)、トレーリングストップなどの簡単なものは当然ながら、ATRやSAR、DonchanやSuperTrend、移動平均を使ったり、あるいは他のインジケータのサインを利確(損切り)ポイントと設定することが可能。常時、値は動いているわけで、それに合わせて利確(損切り)ポイントも臨機応変に動かすことが可能。

また自動売買を前提に作られていますから、売買する時間帯の管理も出来ますし、目標利益、一定の損失に達したら自動運転を止めるとか、また出撃、撤退に関しても「複数のロットを管理」できます。つまり「買い増し」とか、利益が出ていれば出撃ロットの一部は「Runner」として利益を追い続けさせたり。大体、やりたいことは全て簡単な設定できる。この手の機能もNinjatraderに実装されていますが、内容の濃さがまるで違います。

なおかつ、出撃ルール、撤退ルールを「今の値動き」で見た場合、「リスクリワードレシオ」が低すぎたら「出撃を見送る」とか、あるいは「口座の残高」から計算して出撃ロットを決めたり自由自在。

世の中には「自動売買プログラム」なるものが売られていますが、自分でかなり複雑なものを作れますし、対象マーケットや時間軸によって条件やパラメータを変えたものを複数、同時に動かすことも可能。それぞれのマーケット(売買対象)には個性がありますし、時間帯にもよって違う。ですから対象マーケットや時間帯によってパラメータを変えたりするわけですが、それをこのソフトで自動で作ることは出来ませんが、「稼働時間の設定」は出来ますので、あるいは(例えば)ATRを使って一定の数値以上でなければ「全ての出撃サインは無視する」こともできますし、それぞれの対象マーケット、時間帯ごとに特化したものを作って、並行して動かすことも可能。

先物だろうがFXだろうが、株式だろうが、データさえ入ってきてNinjatraderを接続できるブローカーであれば、自動運転は可能ということ。

面白いと思います。

ただし英語がわからないとどうにもならないはず。Ninjatraderそのものに関しても、あるいはこの手のソフトに関する情報は「日本には無いのも同じ」状態で、そもそもトレードに関する情報の量、濃さは日本は全くお話にならない状況です。日本にあるのは(あまりにも簡単な)初心者用のもの、非論理的なもの、(私のような)素人のわけわからないものしかない(笑)と言っても良くて、欧米のようにプロやハイアマが情報交換をしているような場所もなければ、そういう人たちが力を合わせて「何かを作る文化」も日本にはないと思います。

今回紹介したソフトはかなりのスグレモノですが、それを拡張するシステムを提供する別の会社や、「こんなのはいかが?」とストラテジーを売る会社もある。

トレードに真剣に向き合うには「英語の情報無くしては無理」と私は思っているくらいです。英語に弱い方は腰が引けると思いますが、こういう世界は「業界用語のみ」と言ってもよくて、難しくてわけの分からない用語が次々に出てくるなんてことはありませんので、是非トライしてみたら良いと思います。

こういうソフトがあれば、巷で言われている「アルゴリズムや戦略」を自分のチャートで動かして検証することも簡単ですし、面白いのがあればそれに自分の得意な考え方をプラスしてもっと洗練されたものを作るのも可能。

BloodHoundを使ってとりあえず簡単な例を使った、BloodHoundとはどういうソフトなのかがわかる紹介動画があります。とりあえず見てみてください。結構とっつきにくい感じがするはずですが、これを使う使わないは別にしても、こんな程度で脱落しませんように・・・。

ただし、こういうソフトを使えば「完璧なサインが出る」なんてことはありえないわけで、でも自分が持っている様々な引き出しの中の一つでもこれで表現できればそれだけで凄いことだと思うんです。自分なら10回出撃するチャンスがあると思っても、これでサインを出させると1つ出るか出ないかなんてことも起こりうる。でもそのたった一つのサインを磨き上げることができればそこそこの年収は稼げますし、それを2つ、3つと増やしていく楽しみがあるんじゃないでしょうか。

こういうソフトを使う利点はいくつかあると思います。

◯ 自動運転で楽ができる。(笑)

これは横に置いといて、本当に大事なのは

◯ 自分が「脳内」で考えるルールが本当に有効なのか検証することによってはっきりわかる。

◯ 「脳内ルール」をこのソフトで再現できなければ、実は「ルールという名の【勘】でしかない」のがはっきりわかる。

ここは重要で、私みたいに「裁量」をそれなりに重要視するトレーダーでも、その「ルールに従わない理由」があるはずなんですね。自分ではそれを「ヒラメキ」でしかないと思っていてもそのヒラメキが出てくる理由があるはず。それを論理的に分析することは重要で、そのヒラメキに変わる「インジケータの組み合わせや設定」があるのかもしれない。これって有り得ることだと私は思っていて、多くのインジケータを自分は使っていますが、所詮インジケータというのは「プライスの焼き直し」でしかないんですね。つまりプライスの動き、出来高以外に「脳」に入ってくる情報はないわけですから、自分のチャートに使っていない「なんらかの判断ができる」インジケータが存在する可能性はあるはずなんです。自分が思う「雰囲気」とか「なんとなく」はどこから来ているのか。それを解明するのは非常に大事じゃないでしょうか。

私が裁量を捨てきれないのは、「俺の頭のほうがコンピュータより優秀だ」と思ってるからで(笑)、値動きと出来高しか情報がなくても、そしてチャート上には表示させていないけれど、「なんらかのインジケータが【脳内】に存在」しているのかもしれない。私はそれを見つけて、既存のインジケータで同じ結果を出せるようにするべきだと思うし、そしてそれを磨いて発展させることができたら面白いことが起きるんじゃないかと思っているわけです。

これって冗談じゃなくて、カラオケ、ダンスをする人はわかるはず。「歌い出すところ」「感情を込めるところ」「強く、あるいは弱くするべきところ」「わざとタイミングを外したほうがよいところ」とかこれって「理由はわからないけれど【わかる】」じゃないですか。これって本当に不思議でそれと同じことをコンピュータに「ハイ、ここです」と表示させることは不可能とは言いませんがかなり難しいと思うんですよ。我々の脳って半端じゃない情報を並列処理しているわけで、そう簡単にコンピュータには出来ないことが多々ある。

チャート分析って私は「アート」だと思っていて、単に数値だけではなくて「様々な種類のインジケータ、違うパラメータのラインが織りなすパターン」が重要だと考えています。それを「脳」はしっかり見ているはずですが、それをPCにやらすことができるのかどうか。

そこが私にはわからないのですが、でもどうにか「その元になるもの」を探したいと思っています。そしてそれはこういうソフトを使って、自分が考えるものとNinjatrader上にサインで出るものの「違い」を突き詰めていけば結構分かるのかもしれない。

ちなみに、私がなぜ移動平均線の(マイナーな)HMA(Hull Moving Average)を使うかですが、このソフトを使っていてその理由が見えてきました。脳が感じる「ここだ!」というのをHMAがきっちり表してくれる。それがわかればそれを積極的に使えるわけでサインとして表示することが可能となる。こういう自分では説明がつかない「ここで出撃しても良いはずだ」というのをインジケータでサインとして出せるようになったのは収穫だと思います。

こういうのが積み重ねれば、様々な「脳の判断」をチャート上のサインとして出せるようになる。

あるいは「ああ、俺ってサイコロを転がすのと同じように【運】に頼っていただけなんだ」なんてのがわかるだけかもしれない。(笑)

でも世の中では「運も腕の内」と言われますし、「運のよさ」はどこから来ているのか、そんなことを真剣に考えるのも重要なような気がします。あるいは逆に「運が悪い理由」も存在しているんでしょう。

これって実はチャート分析をしている人は誰しも経験があると思うんですが、「サインが出た。出撃した。負けた」という出来事を省みた時に、「あれれ、なんで俺はここで出撃したんだ?出撃サインなんか出ていないじゃないか」とわけがわからないことも実際に、それも頻繁に起きているんですね。つまりチャートを見ているようで見ていないってことなんですが、こういうことってやっぱり「欲望と不安」が奥の方から出てきて悪さをしているからだと思うのですが、そういう自分から脱却するためにも、こういうソフトを使うことが重要だと思うわけです。

最後にいつもと同じことを書きますが、利益を大きくするには「ロットを大きくする」しかないとはっきり決めて自覚することが重要だと思います(欧米ではそれが常識化している)。でも実際にはこれは簡単ではなくて、「出撃回数を増やそう」とか「もっと長い時間トレードしよう」とか「値幅をもっと大きく取ろうとか(これが一番、馬鹿げている考え方)」、「多くの資金を投入しよう」とか考えてはならないんですね。1万円を安定して勝てない人には100万円も、1000万円も、そしてもっとその先の金額をも掴める日は来ないんですね。そこで無理をすると「ギャンブル」になってしまい、いつか泣きを見るというのが古今東西、普通に起きていることのはず。

 
 
 

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Ninjatraderを使ったチャート分析の次のステップ【相場】【中級者向け】【重要】” への21件のコメント

  1. ダボさん、はじめまして。
    トレード研究に試行錯誤している、一ブログ読者です。
    いつも勉強になる記事をありがとうございます。

    > トレードに関する情報の量、濃さは日本は全くお話にならない状況

    まさしく仰る通りだと、日々感じております。
    ネットで見ても、本屋で見ても、非論理的で幼稚な話がほとんどです・・・

    ダボさんの今回の記事を読んで、やはり英語で情報を取りにいけるようにならないとダメだ、と強く感じました。

    もし、ダボさんおすすめの「英語の」トレード情報サイトがありましたら、いくつか教えていただませんでしょうか?

    そこを手始めに英語の「業界用語」にも慣れていき、情報取得の幅を広げていければ、と思っています。

    一方的なお願いで恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

  2. namuさん、いらっしゃいませ~。コメントを有難うございます。

    海外の情報量の多さ、濃さは半端じゃないと思います。そして凄いと思うのは「彼らは協力し合う」んですね。これが日本にはない文化だと私は感じています。日本人って「大事なことは教えたくない」と思う人が多い(美味しいお店を教えたくないのと同じ 笑)。ま、それは海外でも同じで、本当に大事なところは教えないにしても、彼らがオープンにする内容は日本とは大きく違う。彼らの情報さえあればそれで良いと私は思っていて、日本国内の情報を探すのは時間の無駄だと思っています。

    情報サイトはいろいろありますが、たとえば日記本文中に紹介した会社のサイトを見ると他の協力会社のサイト紹介もあり、そういうところから辿っていくとか、多くの動画を彼らは出していますが、その中で「どこから情報を得た」なんてことも話していますので、そういうのを聞き漏らさず自分でも調べていくわけです。

    フォーラムとしては「Futures.io」とか。

    https://futures.io/

    また、今後ですが、今回のように質問等ありましたらこのブログのコメントに書いていただけるとうれしいです。

    実は今、ある読者とメールでやり取りしているのですが、それはメールが来たからそれに返事をしているだけのことで、本来はコメント欄でやりたいのです。一人の疑問は多くの方の疑問でもあるはずで、それを私がその人だけに答えるというのは非常にもったいないと思っています。

    よろしくお願いします。m(_ _)m

    • ダボさん

      早速のご紹介ありがとうございます。
      futures.io、とても良さそうな感じですね。
      少しづつ、読んでいきたいと思います。

      そうですか、海外では協力し合う、と。
      素敵な文化ですね。

      日本では「情報は、教えるよりも商材化」というのが多いですよね。
      しかも、お金払って見てみても、全然たいしたことない(笑)。

      また質問等あったら、コメント欄に書き込ませていただきます。
      どうもありがとうございました。

      namu

      • namuさん、コメントをありがとうございます。

        日本では情報を共有するというより、それそのものを金儲けのネタにしてしまうという考え方があまりにも広がりすぎていますね。

        でも内容が「金儲け」だとした場合、それを商材などにせずに一人でシコシコやればがっぽり儲かるはずで、あえて売る必要なんてないはず。でも売るってことは・・・・。

        是非欧米の情報を中心に接してみてください。日本での情報収集は時間の無駄であったとすぐに気がつくはずです。

        私には彼らのような「濃い情報」を発信することも議論することもできませんが、面白いものがあったら紹介するつもりでいます。

  3. ダボさん

    ブログテーマと内容は違いますが、できれば転載とのことですので、こちらに転載させて頂きます。
    *メールの抜粋になります。

    「メール1」
    初めまして。
    FXの経験しかない初心者です。
    このブログを拝見させて頂いて、海外先物に興味を持ちました。
    私は、Ninjatraderでの14日間の無料期間が終了したので、データ会社、取引口座などを色々検討しているところです。
    ブログの中で、「Ninjatrader」と「TWS」、「eSignal」との相性が悪いとの記載がありましたが、現在はどのようにされておりますでしょうか?よろしければ、お教えいただけないでしょうか?

    「メール2」
    お返事頂きましてありがとうございます。

    TWS自体が落ちるのですか。困りますね。
    英語が読めない話せない私には、今のところIB証券しか選択肢がないので心細いです。

    話は変わりますが、データ屋についてですが、CQGジャパンで確認したところ、基本料金6万5000円に各々の市場データ料金が追加でかかるようですが、提携している証券会社で口座を作れば、Qトレーダーというものが、基本料金40米ドル、チャート一枚あたり0.25米ドルと各々の市場データ料金で利用できるそうです。

    ニンジャトレーダーと接続できるのかはまだ確認していませんが、もし出来れば低コストで利用できると思います。

    証券会社については、CQGジャパンから日本語対応可能なのはKGI証券のたぶんシンガポール店だと紹介されました。

    また、時間を見つけて調査しようと思います。
    ご参考になるかは分かりませんが、ご参考になれば幸いです。

    以上、抜粋ここまで。

    ☆追記
    ・CQGジャパンのデータ料金は月額です。また、料金は四半期ごとに更新されます。
    ・CQGとIB証券のTWSは接続できません。CQGとNinjatraderは接続できます。

    以上、追記終了。

    ☆独り言。
    英語が読めない話せないのは、大きなハンデだと思います。
    しかし、インターネットとパソコンが普及したことで、以前より英語の壁は低くなっていると考えます。
    グーグル翻訳で手間と時間が大幅に短縮できますし、翻訳代行サービスもネットで検索できます。
    私は、前に進むのみです。

    ダボさん丁寧なご対応ありがとうございました。
    次回からは、コメント欄に記入させて頂きます。

    パンダ(ド素人)

    • パンダさん、わざわざメールの内容を転記していただき本当に有難うございます。

      この手の情報に興味がある方は決して少なくないはずですので助かります。

      また何かありましたらお手数でもコメント欄に書いて頂けると有り難いです。m(_ _)m

  4. ダボさん、こんばんは。

    検討した結果、とりあえずKINETICK(キネティック)でデータを契約しました。

    KINETICKは、NinjaTraderの発売元ですので接続のトラブルとかが無さそうですし、お試しできる値段でしたのでここにしました。

    KINETICKの契約内容(月額、中途契約は日割り)ーーーーーーーーーーーーーーーーー
    ・Kinetick Basic Service(基本サービス、携帯の基本使用料みたいなもの) 55米ドル
    ・Market Depth(板情報、歩み値などを見る料金) 22米ドル
    ・RT Int’l Exchange Entitlement(米国以外の取引所などに接続する基本料金みたいなもの) 30米ドル
    ・Eurex Level 2 Non Pro(ユーレックスのレベル2のデータ接続料金) 23米ドル

    ・合計130米ドル(月額)1米ドル100円だと13000円です。ーーーーーーー

    契約するには、英語での申し込み(ホームページにて入力するだけ)とクレジットカードが必要です。

    クレジットカードは、Visa、MasterCard、American Express、Discoverが使用できます。クレジットとデビット両方使用できます。
    JCBはDiscoverと提携しているはずですが、使用できませんでした。

    英語での申し込みですが、職業とか勤務先とかを入力するのですが、英語が分からない人は苦労すると思います。私は英語ダメなのでかなり苦労しました(笑)契約するまでに入力エラーで10回ほど。期間で言うと2週間ほどかかりました。仕事をしながらなので、進むのが遅いです。

    英語が分からない人は、原文のホームページとグーグルの日本語訳したページ両方を見比べると少しは楽になります。グーグルの翻訳は完璧ではないので、分からない箇所は原文のホームページに書いてある、英単語をネット辞書で検索します。そこから「英語ビジネス文章」とか「英語契約」とかを検索していけば何とかなると思います。英語の住所も「英語、住所」検索すれば自動変換サイトがありまので利用できます。

    私が、ド素人なので内容が低レベルですが、同じように困っている人もたぶんいると思うのでちょっと詳しく書かせていただきました。誰かは分かりませんが誰かの為になれば幸いです。

    情報をオープンにするのは良いのですが、コメント欄に書き込むのは難しいですね。
    「Ninjatraderを使ったチャート分析の次のステップ【相場】【中級者向け】【重要】」のコメント欄にデータ屋のコメントを書いていますし(笑)
    ダボさんのブログがグチャグチャになりそうです。
    私みたいなド素人もいれば、プロレベルの人もおられると思います。掲示板の方が、みんな自由に書きたいことを書けると思いすが………。

    パンダ(ド素人)*誤字、脱字、変換ミスなどありましたらごめんなさい。

    • あっ!!
      値段間違ってました。

      ・Kinetick Basic Service(基本サービス、携帯の基本使用料みたいなもの) 55米ドル
      ・Market Depth(板情報、歩み値などを見る料金) 20米ドル
      ・RT Int’l Exchange Entitlement(米国以外の取引所などに接続する基本料金みたいなもの) 30米ドル
      ・Eurex Level 2 Non Pro(ユーレックスのレベル2のデータ接続料金) 23米ドル

      合計128米ドルです。

      失礼しました。

      • パンダさん、訂正コメントをわざわざ有難うございます。

        パンダさんがチャート+データを手に入れて、その後どうしているのかぜひ教えて下さいね。楽しみにしています。

        • ダボさん、こんばんは。

          ド素人丸出しのチャートを公開するのは、なかなか恥ずかしいのですが、意見を頂きいので、準備ができたら公開させていただきます。

          ダボさんの過去ブログで、「HMAがオーバーシュートして2番天井が………。」という話題を読んだときに、じゃぁ逆にHMAの外側に現在値があるときは勢いがあり、トレンドと見てよいのではないか?と思いチャート作成中です。

          近日中に画像貼ります。

          パンダ(ド素人)

          • パンダさん、コメントを有難うございます。

            HMAはちょっと変わった動きをする移動平均ですから、それを考慮せずに一般的な移動平均のつもりで使うとおかしなことになると思います。

            HMAは「加速度」がついて動きますので、プライスが上げでも下げでも勢いがなくなってくるとすぐに内側に入ってしまいます。そしてオーバーシュートもする。

            この動きは私には非常に見やすくて、上昇あるいは下降でも「そろそろ終わり」というのが見えますし、プライスが反転した場所が内側にある場合は「トレンドの変化」が非常に見やすくて、本来はそこでの出撃は「(やらない決まりの)逆張り」になるんですが、逆張りを考えても良い場所であるのがハッキリ見えるケースがあるので面白いです。

            これってダイバージェンス(わかりますよね?)が出る場所とほぼ一致していて、インジケータでダイバージェンスを見るよりHMAの方が視覚的にわかりやすいので私は好きです。

            またおっしゃる通り、加速度がついて動くHMAよりプライスが外側にあり続けるというのは非常に強いトレンドだということになります。

            ただ強いトレンドの中の「修正波」も深くなるのが普通ですので、注意が必要です。

            私としてはHMAはトレンドを見るインジケータとは捉えずに、オシレータのつもりで使うほうが良いと思っています。ですから「トレンド判定」に使うのには不向きと言って良いのかも。

            私がDodaDonchianやSuperTrendを併用するのはそういう理由です。

            パンダさんのチャートを楽しみにしていますね。

  5. パンダさん、詳しい情報をありがとうございます。

    KINETICKですが、どの証券取引所のデータを取るのかで料金が変わるはずですが、どこを選んだのかの記述が無かったのが気になっています。パンダさんは「どの先物」を取引なさるおつもりなのか。

    ただ、いつも書いていますように、先物によってまるで性格が違うわけで、自分にあうものを探す必要がありますから、最初は全世界からデータを取ってみるぐらいの気構えがあっても良いと思います。私も20年ぐらいまでのことですが、アジアの小国やヨーロッパの国々の先物までデータを取って調べてみたことを思い出します。

    世の中の恐ろしいほどの数の先物の中には、この動きがいいなぁと思うのは確かに存在するんですね。かつては台湾インデックスをみたときにそんなことを思ったのを思い出します。最近では香港インデックスも面白いと思う。

    ただし、値動きは良くても、取引高が小さいと値は飛びますし、スリッページを考えるとスキャルピングは不可能ですから、他の手法を考えないとならない。また取引高が小さいと将来的に大きく儲けることも出来ませんから、ただの遊びになってしまう。

    そんなことを考慮しながら取捨選択していくとやっぱり残るものって大体決まってくるわけですが、だからといってそれを私から聞いてそれを選ぶようじゃ駄目なんですね。自分の目で確かめて、それを自分の手法だとどうなるのか考えて、試して、そしてその結果として「自分が選択をする」というのが重要だと思います。

    例えばアメリカの有名な先物で、なおかつ株価指数ということでは同じなものがいくつかありますよね。それはダウであり、SP500であり、ナスダックであり、ラッセルであり、ミッドキャップであったり。でもこれからは似ているようで似ていなくて、私がトレード対象としてアリだと思うのはダウ、ナスダック、ラッセルのみで世界最大で超有名なE-mini S&P500は投資対象とは見ていません。

    なぜか?

    これは人それぞれ違うわけで、自分でそれがはっきりわからないと絶対にうまくないんですね。

    あるいは将来的に大きくなるのを優先するとすれば、私の場合はドイツのBundしかないと何度も書いていますが、その理由が自分でもわからなくてトレードしているようじゃうまくないんですね。

    自分の手法を決めることは非常に大事で、そしてそれに合う投資対象を見つけ、次にそれに合わせて手法も(チャートも)調整しないと勝てるようにはならないんですね。

    ではどう自分の手法は駄目なのか、調整するとしたらなにをどう変えるべきなのか、それを知ることさえ実は簡単ではなくて、調整を始めるとまたそこからとんでもない試行錯誤が始まるわけです。

    でもそれを乗り越えないと駄目なわけで、面倒でも諦めずにやるべきことを見失うことなく、一歩一歩前進して頂きたいと思います。私もまだまだ勉強中で、これはきっと一生終わらないでしょう。(笑)

    それとですね、大事な情報をコメント欄に書くことはおっしゃるとおり本来は良くないんですね。掲示板があれば話題別に並べられるし良いのわかりきっています。かつて私は相場のサイトを運営していて、掲示板だけでも4つ5つ分けて、そのカテゴリーの中でまた細分化した情報を交換するようなことをしていましたからよくわかります。

    でもそれってそれなりの参加者の数とレベルの高さ、そして「情報は隠さず共有するという合意」がないと成り立たないんです。でもいつも書いていますように、日本人の多くは情報交換を好まないのが実情で、でも他人の情報は欲しい。盗み見だけはしっかりやる、みたいな人が圧倒的に多いんです。

    これが欧米との大きな、そして根本的な違いであって、私には日本ではまともな情報交換は出来ないと今では思っています。

    ですから、情報を出してくれる方はコメント欄じゃしょうが無いと思うでしょうが、これで良いと思うんですよ。

    自分が欲しい情報を手に入れるのは難しくなりますが、やる気がある人はちゃんと探して見つけ出しますから心配は無用。(笑)

  6. ダボさん

    こんにちは。

    「Eurex Level 2 Non Pro」と記載したのですが、これってユーレックス(ドイツ)取引所に接続していると認識しているですが、違いますか?

    知識不足のため違うかったらすいません。

    今は、DAX(先物)とBUND(先物)を見ているところです。
    大雑把な感想にはなりますが板を見ていると、小ロットで回数と値幅をたくさん稼ぐDAXと、少ない回数と少ない値幅を大ロットで稼ぐBUNDといったように思えます。

    まだ見始めたばかりですし、取引時間とか税金とか他にも色々検討しないといけないので、取引対象は検討中です。←私はこれにとても時間がかかります。(笑)

    パンダ(ド素人)

    • パンダさん

      >「Eurex Level 2 Non Pro」と記載したのですが、これってユーレックス(ドイツ)取引所に接続していると認識しているですが、違いますか?

      これはその通りなんですが、先物と言えばアメリカですからアメリカのそれらのデータは手に入れないのかと・・・。

      でももしFDAXなりBUNDでどうにかなりそうならそれで良いわけですし、アメリカは数はあってもそれすなわちやりやすいものも多いってわけでもないですから。

      Bundは先物も小さく、値動きも小さく緩慢ですからとっつきやすいと思います。逆にイライラするぐらい。でもBundを制することが出来れば他の先物は無くても良いくらいで、きっちりBundと付き合うのは良い事だと思います。

      あとはチャートの設定と売買ルールをどう作るのか、そこですね。

  7. ダボさん、

    大変ご無沙汰しております。相場の話がだいぶ活気を増してきていて久しぶりに訪れたブログを見てうれしくなりました。
    私の方は、5月から始めた米国株を先週とりあえずすべて手じまいして、まずまずの利益を得ました。ダボさんとお会いしてから毎日相場と向き合ってきましたが、毎日毎日勉強をしてきて、おしゃっていた通り日銭を作るには短期売買が良いと最近本当に感じています。
    FX,暗号通貨、株全てに手を出していますが短期売買にはやはりFXかと。。資金管理さえしっかりしているばレバレッジをフルに活用できるのはFXならではの利点ですね。

    Forex Testerでしばらく売買練習を積み重ねてきましたが、やはり市場に出て実弾を打つのと、射撃練習場でやっているのとではかなり精神的に違いがあることもわかってきました。Lotの数が増えないのは勝率の問題もあるのでしょうが、いかんせんプレッシャーのかかり方が本物の市場では違いすぎますね。

    情報をシェアーするといううのはいいことなので、私から一つ。

    今、練習をしているのはTHVというシステム(MT4)です。Forex Factoryから無料でダウンロードできます。このシステムは一応1-5分のScalping用なのですが、15-30分でも通用することがDownloaderの書き込みから証明されています。確かに海外のForum Pageではいろいろな情報がShareされていて有意義ですね。
    下記がTHVのリンクです。
    https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=127271

    あと最低1年はここにいなければならなくなりました。
    PRの延長をした際、最低2年はここにいませんと再度5年のビザがもらえないためです。
    利益が出始めて、税金の心配もあるので早くそちらの方へいきたいのですが。。

    また、いつもの有用な相場話お願いします。

    オーハラ
    アデレードより

  8. 一つ忘れました。暗号通貨の基軸であるビットコインの取引がCME12月18日から、そしてCBOEは12月8日から始まります。ついにメージャーにデビューするわけですが、機関投資家の大金が入ることによってどのようになっていくのか見ものです。

    • オーハラさん、コメントをありがとうございます。

      その後どうしているか気になっていましたが、トレードの方は前進しているようですね。

      THVに行き着きましたか?非常に良いと思います。

      このブログでも何度かTHVに関して書きましたが、システムも使うインジも結構良いと私も思っています。私が昔から使っているHMA(Hull Moving Average)はTHVでは確かSignal lineとして使っていまし、考え方は私の手法とかなり似通っています。また私がNinjatraderに移植して使っているTrixはTHVで知り、重宝していますし。

      THVの基本をマスターしてそれに自分流のプラスアルファを足していくという方向性は間違っていないんじゃないでしょうか。平均足や平均足スムーズドを足すのも良いし。

      ただオーハラさんにはやっぱりMT4は適当なところでやめておいて、まともなチャートソフトを使って欲しいと思います。ティックチャートや練行足とTHVの合体も面白いはずですし、売買サインを可視化してなおかつそれでバックテストをしてみるとか、トライすべきことはいろいろあるはず。

      ビットコインがCMEで・・という噂は聞いていましたが、12月18日からですか?楽しみです。

      問題は取引高ですね。デイトレ出来るぐらいの取引高がないと短期売買だとしても危ないと思うし。またオプションも上場されるでしょうが、もしかしたらそのほうが面白い、そして意味があることなのかもしれませんね。

      注目して見ていようと思います。

  9. ダボさん、こんばんは。

    「チャートを弄りまわしている、今日この頃」のパンダ(ド素人)です。

    当初、ローソク足で10秒足や30秒足などをメインに作成していましたが、途中で行き詰まり、気分転換のつもりで先日初めて「練行足」を表示してみました。思いのほか見やすくて気に入っています。

    まだまだ途中ですが、このチャートをメインにして考えてみようと思います。

    〇現在のチャート画像を添付させて頂きます。
    ・FDAX12-17(DAX先物)
    ・2017/12/12 16時~22時(日本時間)
    ・5RENKO足(NT8標準装備のもの)
    ・HeikenAshi8(インジケーター名です)(NTのフォーラムで無料)
    ・HMA 50(NT8標準装備のもの)
    ・TEMA 50(NT8標準装備のもの)
    ・Donchian channel 10,15,20(NT8標準装備のもの)
    ・VOL (NT8標準装備のもの)

    • パンダさん、コメントを有難うございます。

      チャートも有難うございます。

      ところで、それぞれのインジケータはその表示でうまく使えますか?私だともっとトレンドがはっきりわかるように作ろうと思います。それも可視化する。

      赤や緑で色付をするってかなり大事だと私は思うんですよ。絶対に守らなければならないトレンドで色表示をしますと、自分がそれをちゃんと守っているのか無視しているのか一目瞭然で、トレンドが変わったのに我慢して持ち続けるなんてこともなくなります。

      それとNinjatraderですが、バージョン8を使う理由が何かありますでしょうか。

      私はバージョン7なのですが、バージョン8は発表されてからかなり経つのですが、7のインジは動かない、バージョンアップが出来ない、出来ても動作が不安定ということで、過去の多くのインジやシステムを使うことを考慮するとバージョン7でないとうまくないはずなんです。

      また私はバージョン8は持っていませんから、パンダさんと同じチャートを作ることも出来ないし、助言も不可能となります。

      チャートをパット見た感じですと「練行足に平均足を掛けた」にしてはおかしいなぁと感じる部分がありました。標準装備の練行足がそもそもどんな表示をするのかわかりませんから、それ以上のことは何も言えません。

      出来ることならバージョン7を使い、練行足はUni-Renkoというのを入手(無料)してください。

      またHMA(50)とTEMA(50)が何のために存在しているのか、それをどう使おうとしているのかがチャートからは(私には)全くわかりませんでした。

      バージョン8で、ティック足を表示(パラメータは155とか255,500もOK)して、それに平均足を掛けて、1分足、5分足と比べて見てください。ここがスタートだと思います。

      練行足はクセがありますので、まず普通の分足、ティック足の動きを主にして、練行足は(最初は)補助のつもりで使わないと返って難しくなる可能性があります。

      またHMAは加速度が付きますから、トレンドの角度が決まっている練行足だと使いみちが無い、あるいは普通と違う使い方をしないとなりませんが、そういうこともまずは分足、ティック足でしっかり身につけてからじゃないとHMAの理解も進まないかもしれません。

      またFDAXの10秒足、30秒足は動きが早すぎるんじゃないですかね。そこまで細かくして数ティックス狙う手法はかなりの上級者向けだと思うほうが良いかも。

      やっぱりある程度じっくり時間を掛けてトレンドを取る練習をするのが一番だと思います。かと言って5分足じゃ長すぎますが。(笑)

      何度も書きますが、FDAXはそもそも動きが早く、初心者にはかなり難しいはず。私がBundを薦めるのもそれが理由です。Bundでゆっくり、しっかり、確実に数ティック狙う技術をつけるのが結局が一番の近道かもしれません。

      ギャンブルを楽しむのが好きならFDAXですが・・。

      もしBundを見て、動きがチンタラしていて面白くないなあと感じるとしたら、そういう自分こそに何か問題があるのかもしれない、俺はギャンブル好きなだけかもしれないとか、そういうことも考えてみるのは大事だと思います。

  10. ダボさん、返信ありがとうございます。

    NT8のスレッド数が少なくフォーラムが盛り上がってないな~と思っていましたが、そういう理由があるのですね。ダボさんがNT7を使用されているとは気づきませんでした。

    練行足を見ながら、板情報と歩み値とティック足の更新速度(ほぼ感と経験則になりますが)を見て、盛り上がっているところを(約定数が多いところ)判断できないかなと、思っていたのですが。例えば更新されると音が鳴るようにして(←可能か不可能か分かりませんが)音が鳴りまくっているときは、商いが集中している!!という感じです。

    先ほどのチャートですが、修正版色付きバージョンもあります。
    Donchian channel20を限度として、押し目買い、戻り売り(画像の白丸)を狙おうと考えていました。今は静止画なので、次は動画で見て練習して1枚から初めて………どうなるか。

    ダボさんのブログやコメントを見れば、のんびり動く、ロット関係、証拠金関係など「BUND」が推奨されているは分かるのですが、私は、FDAXの方が波が多いので回数をこなして練習ができると考えてFDAXを選びましたが、やはりド素人すぎな考えですか?←これすごい気になります!!

    ちなみにギャンブルは全くしないです。会社の付き合いや友達に誘われて、過去に競馬とパチンコに数回行っただけです。残念ながら面白さが理解できなかったです。
    競馬やパチンコをやるならば、主催者側でやりたいです。人さえ集められれば儲かると思っているので(笑)私にとってはそっちのほうが夢があります。(笑)(笑)

    自分の意見が否定されると心が切なくなったり(笑)感情的になったりとか、否定されることにある種の恐怖心というのは誰でもあると思いますが、それが嫌だからと当たり障りのないことばかりでは、進歩もなく良いものも生み出せないと思います。
    その点、ダボさんはある程度ハッキリと言って下さるのでありがたいですね。
    ちょっと話が脱線してしまいました。会社がいつもこんな感じなのでつい………。

    BUNDとNT7とUni-Renko(ユニバーサル練行バータイプのことですか?)、ティック足+平均足、確認してみます。

    いつもご丁寧なアドバイスを、ありがとうございます。

  11. パンダさん、コメントを有難うございます。

    バージョン7を使うべきだということはどこかに書いたはずですが、Ninjatraderの紹介をする時には必ず書くべきでしたね。申し訳ないです。

    音を出したり色の変化によって「自分が知りたいことを聴覚視覚にうったえるチャート」を作るのは非常に大事だと思います。これをやる人って全体から見たら非常に少ないはずですが、「自分の思い込み」「勘違い」を排除するためには絶対にあったほうが良いはず。誰でも「自分の都合の良い方に考えるクセ」がありますから、それが良い結果を出したにしても「チャートは何を示しているのかをはっきりさせる」のは本当に重要。

    人の「欲望と恐怖」がいかに判断を歪めるか。これがありとあらゆる場所に出て来ますから、それを排除するためにも「ルールの視覚化」は大事なんですね。「自分はルールとは違うことをしようとしている」という自覚があるルール違反ならまだしも、知らず知らずのうちにやってしまうのが普通ですから。

    またパンダさんが例に上げた「盛り上がっている所をわかるようにする」のも良いと思いますが、「何を持って盛り上がっていると判断するのか」ってのが結構難しくて、それに関しては私もいまだ視聴覚化に成功していません。ただ、練行足を使うとそれがわかりませんから(練行足は値幅だけで変化するから)、何か盛り上がりがはっきりわかるサインがあったら良いですね。

    でもそれに拘りすぎるとそのサインを作ることだけでかなり時間を取られるはずですから注意。またFDAXの様にティックが多い(商いが多い)先物ですと、「常時音が鳴りっぱなし」ってこともありますし、なかなか難しいと思います。

    少なくとも「練行足とティック足」は【時間経過】がチャート上でははっきりわかりませんから、チャートの縦軸に「一定時間ごと(例えば5分)」にラインを引くのは「絶対にやるべきこと」です。そのラインの幅が小さければ動きは遅い。広ければ賑わっているのがすぐにわかりますから。

    FDAXは動きが早いですし、単位がそこそこ大きい(1ティックEU12.5ドル)ですからあっという間に1万円は上下します。こういう先物では私がいつも書いている「一勝負2ティックで十分、一日20ティック目標」なんてのは成り立たないんです。FDAXだとしたらその2,3倍は見ないとなりませんし、動きの速さに自分が追いつけるのかどうか。

    出撃チャンスが多いと「儲けるチャンスも多い」のと同時に「損するチャンス」も増えるわけで、それが果たして自分にとって良いのかどうかをしっかり考えないと駄目なんですね。でもFDAXの動きの速さに追いつけるなら面白いですが、かなり難しいと思ったほうが良いと思います。要は「考えている暇がないほど動きが早い」ってこと。

    出していただいたチャートに「出撃ポイント」にマークがしてありますが、考え方としては私と全く同じで、それの精度をいかに上げていくかが「永遠の作業」となるはず(笑)。でもその方向性で良いと思いますし、そのマークしてあるとこに「チャートが自動的にサインを表示する」ようにしないとなりません。

    それには前に紹介した「BloodHound」を使わないと無理というか、自分でコードを書くととんでもない時間がかかります。

    それとですね、平均足の使い方には注意してください。

    チャート作りをする時に、最初から平均足を掛けるのは絶対に駄目で、細かい、そして大事なところが見えないんです。特に練行足調整をする時にに平均足を掛けては駄目。ある程度自分の設定が固まってきたところで、最後に平均足を掛けてみるぐらいの感じのほうが良いと思います。

    練行足やティック足のパラメータを決めるのも同じですが、パラメータが違うものをそれぞれ分足、ティック足、練行足、そして平均足を掛けたものなどは「全て表示して比べる」のが大事です。意味わかりますよね?

    一つのチャートを表示して、パラメータを変えながら「どれがよいかな?」と見ていては駄目だということです。

    UniRenkoですが、日本で「ユニバーサル連行タイプ」と呼ばれているのかどうか、それは私にはわかりません。練行足もいろいろ出ていますし、それらを使ってみて違いを確かめ、自分にはどれがあっているのかを自分で探す必要があります。私はUniRenkoで良いと今のところは思っていますが。パラメータが3つあるタイプのもの。

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