トレード環境の構築で困ったことが・・・・

エンジンを吹かして前に進んでいますが、ちょっと困ったことが起きています。

チャートは「Ninjatrader」、データ配信は「Interactive Brokers」と「CQG Continuum」の2箇所、ブローカーは「Interactive Brokers」と「Phillips」なんですが、この組み合わせでは私が理想としている環境は作れないのが段々とはっきりしてきました。(T_T)

とりあえず先物の売買、あるいはFXにしてもトレードが全く出来ないことはないのですが

○ 欲しいデータが入らない

んです。まず私達が必要なデータは「ティック」であって、それは「全ての約定」です。取引の多い先物はそれこそ1秒間にいくつも約定があるわけですがそれら全ての情報を手に入れるというのが「絶対に妥協できない」点。

私のメインのブローカーは「Interactive Brokers」なんですが、彼らはそのティックの「過去データ」を配信していないんですわ。リアルタイムでは当然ティック情報が入ってきますが、IB(Interactive Brokers)のソフトであるTWSを常時動かしていないとそのティックデータを【蓄積できない】。つまり、ある日ある時チャートを立ち上げても「立ち上げていたときのティックデータ」しかないんです。(でも1分足のデータは入る)

これじゃ全く使えません。

ま、これは前からわかっていたことですので、だからCQG Continuumからもデータを取っているわけですが(IBのデータバックアップとして使う)、Continuumの扱う先物に制限があって、昼間の時間帯にトレードしたい香港市場のHSIのデータがない。orz

HSIのデータはIBからは取れるのですが1分足だけ。ソフトを立ち上げておけばティックデータは溜まる。

こんなんじゃやってられないのでネットで調べたところ、皆さん同じことで悩んでいるのね。でもそもそも欧米の情報を中心に取っている私としては香港市場の情報が「まったくないのと同じ」なんです。欧米人にしてみると時間的なこともあって、香港市場には興味が無いんでしょう。当然、日本も同じで大阪やシンガポール市場の日経225先物を売買するトレーダーは極端に少なくて情報がないのと同じ。

またFXなんかやってられるかといつも書いている私ですが、IBのFXは(先物ではなくて)それなりにボリュームもあって面白いと思うようになりました。本当は基本的にはFXはやるつもりはないのですが、FXってほぼ24時間動いていて、先物が動く時間帯じゃない時にはFXはそれなりの利用価値があるんですね。

でもIBからは我々が絶対に必要なティックの過去データ取得ができない。だからチャートがチャートにならないわけです。そしてデータのバックアップで使っているContinuumはFXデータの配信をしていない。orz

どうしようもないのかというとそんなこともなくて、違うチャート、違うデータベンダーを使う手もあるんですね。それこそが私が昔やっていた方法なんですが、CQGを使うってこと。CQGってのはプロ御用達でもあって、やっぱり信頼性も高いのですが、なんせ「高い」んですよ。かつては確か毎月17万円ぐらい「データ+チャートソフト」で掛かっていました。

本格的に動き出せばそれはそれで良いのですが、でも今はチャートはNinjatraderで構築していますから、はい、ではCQGのチャートに乗り換えましょうってわけには行かないんですよ。MT4からNinjatraderに幾つかのインジケータを移植しましたが、それと同じことをまたCQGのチャートに対してやらないとなりません。それも「絶対に必要なインジケータ」があるわけで、もしその中の一つでも足りなかったら大問題です。

もちろんCQGのチャートソフト用のインジケータプログラムを作ってもらえば良いんですが、それも結構お金がかかるんですわ。実は昔も作ってもらったことがあって、それは日本人なら誰でも知っている「RCI」なんです。当時、なんでこんな有名なインジケータがCQGに実装されていないんだ?なんて思ったもんですが、ないものはないのでプログラマーに作ってもらったんです。

面白いのがそのプログラマーもRCIの事を知らないので、計算式も渡して作ってもらったんですが、彼が「これ良いねぇ」と言い出しまして、「プログラミング料金を安くするから、このインジケータを私が売り出してもよいか?」ですと。そもそもRCIなんて普通のものですから快諾したのですが、彼はなんとRCIに別の名前をつけて売り出したなんてことがありましたっけ。今でもCQG用のソフトとして売っているかもしれない。でも中身はRCI。(笑)

ま、それは余談ですが、ちゃんと計算式がわかっているインジケータなら作ってもらうことは可能なんですが、今のチャート設定を全て完全に移植するとなると時間も費用も半端じゃ無く掛かるんですね。そしてなおかつ、CQGからのデータはとんでもない料金が掛かる。

プロなら当たり前だろ、なんて言われそうですが、我々はプロではないし、今の我々にはその余裕はありません。二人で使う場合は二人分の料金がかかるわけで、データを得るだけで二人で毎月40万円近く支払うなんて馬鹿みたいなことはできません。

ですから今の時点では香港市場のHSIは諦めるしかなさそうです。でも前に一時期使っていたeSignalというデータベンダーを使えばHSIのデータは取れるんです。それは一月に150ドルぐらいの料金(一人分)ですから安い。

ところがですね、eSignalはNinjatraderとの相性の問題があったり、またeSignalってBad Tickが結構あるんですよ。ですからチャートに表示した時にとんでもない数字の「足」が出来たり。信頼性は大して高くないってことなのね。だからこそ過去にeSignalをやめてクソ高いCQGを使うようになったわけで、あの当時から今も状況は一緒だというのに驚いています。全然、進化していないんでやんの。

IBはIBで「Data connection lost」が結構頻繁にあるんですわ。そしてIBのTWSというソフトにNinjatraderがぶら下がる形で使うわけですが、このTWSとNinjatraderとのコネクションも結構落ちるのね。

こんなんでデイトレができるか、バカヤロ~~状態です。(T_T)

でもCQGに移行するのは時間的、価格的に大きな問題がある。

ということで、アホなIBと思ったほど安定性もないNinjatraderをだましだまし使うしか無いのが今の状態。IBとNinjatraderは接続せずに、NinjatraderではIBではないデータベンダーからデータを取得し、「注文はIBのソフトTWSで入れる」という形。馬鹿らしくてやってられね~~~~。

というのが今の状態。

今日のこの日記はかなり細かな話になりましたが、海外先物を売買する場合、私達と同じ問題を皆さんも抱えるはずで、参考になるかどうかはわからないにしてもとりあえずそういう問題があるというのを書いておきます。

ただし、ティック足もティックで計算する練行足も使わない。インジケータは普通のものだとするなら、そしてそもそもデイトレはしないとするなら全く問題がないと言っても良いはず。(笑)

 
 
 

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トレード環境の構築で困ったことが・・・・” への5件のコメント

  1. ティックなんて使わないからな。本で読んだことがあるくらいの程度の知識しかありません。でもすべてのティックデータと言ったらものすごい膨大なものでしょうね。そりゃ簡単には手に入らんわというのは感覚的にはよくわかります。何とか解決の糸口が見つかればいいですね。

  2. 太郎さん、コメントを有難うございます。

    私は逆で、「ティックが入って当たり前」の世界しか知りません。(笑)

    データ量ですが、S&P500のE-miniなんて半端じゃないと思います。1秒間にいくつもの約定があってそれの全てのデータを配信するんですから。でもなんらかの「間引き」「まとめ」はされているのかもしれませんね。IB(Interactive Brokers)の場合、ティックはリアルタイムでは入ってきますが「過去データは取れない」ようになっていますし、リアルタイムも正確な数字は忘れましたがXXXミリセカンドずつデータをまとめていると聞いたことがあります。

    でもま、まとめられていたり遅延があったにしても「正確な取引数、出来高」がわかれば私の場合は全く問題がないのでどうにかなると思っています。

    ティックデータそのものはどこのデータベンダーも配信しているのが普通ですが、香港インデックスに限っては需要が少ないんでしょう。扱っていないベンダーが多い。

    というか欧米目線で調べているからそういうことになるんでしょう。

  3. 初めてリアルタイムで分足や時間足を見て感動してたのが十数年前ぐらいですか。その後ある時ふとした時チャートソフトを触っていると1分足の上にティックの文字が。クイックしてみると折れ線が出てきたというのがティックを初めて見た瞬間でした。1分足が短すぎて使っていなかった僕はそんなもんどうやって使うねんとほとんど無視の状態でした。その後パンローリングの本とかでティックの手法を読んでいても何となく別世界のもの、おそらく機関投資家やファンドマネージャー専用で個人とは無縁なもとと勝手に思っていました。(当然自分の理解力不足です。)あんなもん個人で使いこなす人もいるんだと感じています。
    でも最近ってAIの発達による高速トレードがかなり幅をきかせているというニュースを目にしますが、高速トレードととティックってバッティングするものではないのですか。よくわかりませんがもしそうだとすると結構大変な戦場で戦うことになるのかな。
    トレードって時間枠の違いにより同じような戦場でも結構違う戦場になりますが、かつ商談がありと考えているということはうまくずらす術があるんでしょうね。

  4. 太郎さん、コメントを有難うございます。

    太郎さんが見たのはFXのチャートで、それも1ティック足なんでしょうね。あれっておかしなもんで、1ティックチャートは見れる(折れ線)のに、ティック足チャート、つまり50ティック足、200ティック足とかは見れない。これってトレーダーを馬鹿にしているとしか私には思えなくて、MT4やりFXの世界がなんとなく「怪しく感じる」のはそこにも原因があります。

    1ティックチャートは目が回るのは当然ですが、500ティック足、1500ティック足という使い方も普通にします。これだとまさに「閑散とした時には足が増えず、取引が活発になると足が増える」わけで、ぱっと見た目は5分足、15分足の様に大きな波動を見るにも適しています。ですから決してティックデータはスキャルパーのものではないということです。

    でも一般的なFX証券会社のチャートでは(MT4も)それが実装されていない。というかそもそも売買データが本当の売買データではなくて「作られたデータ」ですからティックデータを手に入れても意味が無いとは思っています。つまりですね、やっぱりFXそのものが金融緩和で出来た「おかしな市場」なんじゃないですかね。バイナリーオプションと全く同じ世界。だからまともに為替売買をしたいなら「先物のFXを」というのはそういう意味でもあります。そしてプロはオプションも先物もセットで考えるのが普通で、そういう意味でも今広まっているFXの世界って「甘い言葉で素人を誘い込むカジノと同じ」と私は考えています。

    私は高速トレード(HST)のことはよくわからないのですが、我々が手に入れるティックは当然HSTの売買が入っているはずで、特に動きが大きくなった時には売買数(ティック数)が急激に増えますが、あれの半分はHSTなんだろうと思っています。

    ですからHSTは「ティック足チャート」には大きな影響があると思いますが、練行足のように「値動きだけを追うチャート」の場合は大きな関係はないかもしれません。ただしHSTは「成行注文」に狙いを定めているはずで、トレーダーに取っては「スリッページが大きい」という問題になっているかもしれないと想像しています。だから細かい値動きは上下に拡大するんじゃないかと。

    私は今後のITの進化はやっぱり怖いと思っていて、チャート分析がますます難しくなる可能性はあるんじゃないですかね。

  5. そうですね何年か前に70ティックを使ったトレードの手法の本を読んで日本ではどうやって使うねんと思いましたもん。結局ティックそのものの内容とか触れた詳しい内容の物は一度も見たことがありません。正直ダボさんの書いてくれたこともそうなんだ程度です。まあ今までよりは確実に理解が深まりましたが。
    AIがどうトレードをを変化させていくかは興味があるというより心配のほうが大いにあります。以前チェスの世界チャンピオンがAI初めて負けたときは結構大きなニュースだったのにその数年後にはむしろ人間のほうが勝てなくなってしまっている。チェスでAIが優位を持ち出したころはまだ将棋の世界では将棋の特殊性(取った相手の駒を自分の駒として打つことができる)という点からまだかなり時間がかかるといわれていましたが予定よりも相当早く人間が追い抜かれているような状況になりつつある。トレードでも同じなんだろうなと思っています。
    ただPCでリアルタイムでトレードができるようになろうとも昔ながらの紙にチャートを手書きしながらトレードしている人や(日本の場合ですが)四季報読んでトレードしている人も今でも十分活躍していることを考えるとAIのメリットの少ない場所はまだしばらくある、一昔前にはやった言葉であればブルーオーシャンは存在するそんな気持ちで今はトレードに向かうようにしています。

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