「ティック足」「練行足」の優位性 【相場】

前にも何度か書いたことではありますが、あらためて書こうと思います。

前から「ティック足」「練行足」が使えないと、私はトレードが出来ないと何度も書いてきましたが、それらが使えない「MT4」は様々なインジケータや売買システムがありますので研究用には良いにしても「実戦」では私には使えません(表示が不可能ではないけれど実用的ではない)。でも他の一般的なチャートソフトではそれが使えるのが「普通」でNinjatraderも同じく。ですからMT4で研究したものをNinjatraderに「移植する」という方法を私が取っているのは何度もここに書いたとおり。

まずティック足ですが、ここでいうティックとは「一つ一つの約定」を意味します。それを50まとめて一本の足にするとか、250とか560とかいくらでも長く出来ます。

これの利点ですが

○ 短い時間に売買が集中しても、「それを分解して見ることができる」。

○ 売買が閑散な時には「足が増えない」。

サンプルを出します。

これは9月8日のUSD/JPYの1分足です。

赤丸の中に「大きな陽線」がありますが、ティック足で表示しますと商いが多いところは分割されます。(少ないところでは足が増えない)

一般的に「長い足」、つまり日足でもその中で攻防戦が繰り広げられていますよね。でも日足で見えるのはその「結果」だけで、一日に何が起きていたのかは全くわからない。だから30分足、5分足、そして1分足などで分解して中身を見ると、ストーリーが見えてくる。ティック足で見るのはそれと似たようなものじゃないでしょうか。

またトレード中に長い陽線陰線が出ると、「それを見続けてしまう」ことがあって「どこで出撃(撤退)」していいのかわからないことがあるはず。「一本の足の確定を待つ癖」が多くのトレーダーに付いているからですが、分解して見るとその場所が見えてくるので出撃撤退がかなり楽になるんですね。「初動」が見えますから。

分解するなら「秒足」を使えば良いじゃないかなんて事を考える人も出てくるでしょうが、それだと「動きが少ないとき」にはダラダラ足の本数が増えるだけで全く使えないわけです。ティック足の良さは「売買が集中したときにそれを分解できる」「売買が閑散としている時には足が増えない」という点。

ティック足に似たもので「出来高足」ってのもあるんですね。出来高がいくつで足一本という計算でチャートができる。これも良いと思いますがビッグプレイヤーが入ってくると突然そこだけ足が増えるので私はあまり好きではないです。ティック足は大小のトレーダー全ての「約定」で決まりますから、全体の動きが反映すると考えています。

さて、次に「練行足」です。練行足もティック足と同じく時間は関係なく、また約定数(ティック数)も関係なく、「動く値幅」だけを見ます。ですから大きく動けば本数が増えますし、動きが小さい時には本数は増えず、「値動きを追うには最適」だと思います。また練行足は日本生まれですが、海外で花咲きまして、様々な練行足が存在します。そしてそれに自分なりに手を加えて見やすいものを作って行きます。

たとえばこれ。赤枠で囲ったところが、上のティック足で出したのと同じ場所。

1分足をもう一度出してみますので、比べてみてください。

私のように「トレンド追従型」の手法ですと練行足はかなり使いみちがあります。この上のチャートに自分の好きな「トレンドを見るインジケータ」と「売買ポイントを見るオシレータ」を重ねればいろいろ見えてくるんですね。

ごちゃごちゃで何がなんだかわからないと思いますが、私にはこれが見やすいのです。(笑)

ちなみにこの表示域では、私がリスクの大きさで分けた(リスクが少ない)レベル1の出撃ポイントは一箇所しかありません。それも小幅しか取れない動き。でもリスクがあるけれど出撃を考えるべきレベル2のポイントは2箇所。リスクがもう少し高いけれど出撃したいレベル3は1箇所。

ただこのチャート設定は「インジケータありき」ではなくて、「自分がどういう読み方をしたい」のか「どういう時に出撃撤退をしたい」のか、その自分の手法や基本的な考え方にそって、どういうインジケータをどういうパラメータで使ったらそれがわかりやすくなるか考えて作ったものですから、その基本の理解なくしてこのチャートを使っても意味が無いんですね。「色変わりで出撃撤退をすれば良い」なんて簡単なものじゃないわけです。

でもトレード対象、あるいは練行足の設定によっては「かなりスピードが早くなる(考える時間がない)」ことがありますので(DAXのスキャルとか)、「(色分けして)パッと見てわかりやすく作る」のが私のやり方。自分の狙いと逆の動きをすれば一瞬にそれがわかりますから。

ただ練行足にも欠点がありまして、「形」からは「力の強弱」「動きの加速度」がわからないんです。特に「加速度」は重要でそれが増えている時にはその方向への動きが強いのがはっきりしていますので、「着いていけば良い」わけですが、それが練行足からは見えないんですね。ですから練行足だけを表示するってのも問題があって、私は「1分足」も同時に見るようにしています。ただこの辺も人それぞれで、私はMT4で近年の手法の確立をしましたので、例えばこの練行足のチャートに使っているHMA(Hull Moving Average)も1分足じゃないと意味がないんです。ま、その辺はHMAとはどういう移動平均線で(他の一般的な移動平均と同じ使い方は出来ない)、その動きから「何を読むか」が決まっていないと意味がありませんし、その話はあまりにもディープになりますのでここには書きません。

どちらにしても「自分の手法なりルール」があってそれに合わせたチャートづくりですから、これが他の方にも万能かというと全く違うんですね。でもたかがチャートされどチャートで、自分が「どこでどういうサインを出したいのか」に合わせていかようにもチャートは作れるということを皆様に知っていただきたいと思うわけです。

私はスキャルパーですから小さな値幅狙いで何度も出撃するタイプですが、これらのチャートもパラメータを変えれば大きなうねり取りにも使えます。

例えばこれはある日のUSD/JPYの丸々一日の動き。5分足。同じ一日を練行足で作るとこうなります。値動きが少ない時には足は増えず、動き出すとその動きがわかりやすく出て来る。練行足は「時間は関係ない」のをお忘れになりませんように。ですから上の5分足チャートと下の練行足の「時間は合わない」わけです。

上が5分足で、下が5分足と同じぐらいの「表示量」にパラメータを変えた練行足。練行足のパラメータをもっと大きくすれば「もっと大きな波動」を捉えることが出来ますので「スイング」にも使える。

「私はデイトレーダーじゃないしぃ」なんて思っても「日足」ばかり見ているのはもうとっくのとうの時代遅れじゃないでしょうか。

近年、デイトレーダーの多くが連行足を使うようになってきたのは面白いと思います。しかし、練行足を使えば良いってことじゃなくて、「自分が何をチャートから知りたいのか」がはっきりしていない限り、何を使っても意味が無いんですね。

ところで先物も日本の米相場から生まれたものですし、ローソク足も練行足も日本生まれ。面白いですよね。

でもチャート分析やそれを学ぶことに関しては、私は「日本は全く駄目」だと思っています。でも欧米に目を向けると恐ろしいぐらいの手法、解説に溢れているのがわかる。ただ多くは「初心者向け」だったり「ある一つの考え方に特化している」と私は感じます。でもそこは私に言わせると「宝の山」で、それをそのまま真似るのではなくて「良いところだけを頂戴する」のは良いと思っています。

私もそうやって近年進化してきたわけで、かつてはティック足+HMA+RCIレインボーを基本にした本当に単純なシステムでした。今思いだすと笑っちゃうぐらい。

でも皆さんに海外の先物に目を向けていただきたいのは、そんな簡単な分析方法でも勝てる市場があるってことなんです。世界は広い!!

要は「自分の手法にあっている市場」があるんじゃないかってことで、例えば「ドイツのDAX」の手法と「ドイツのBund」のやり方は違うんです。Bundは国債ですが、世界の国債の動きってどれも似ていて(規模が大きく値動きが緩慢)、Bundの売買でそこそこ利益が出るようなら、日本のJGBでもアメリカのT-Bondでもどうにかなるんですね。

以前にもちょっと書いたことがあると思いますが、この「国債」の売買に強くなることって非常に重要で、「自分が大きくなるため」にはいつかやることになるはず。小遣い稼ぎならそれこそ世界中のどんな先物でも「相性が良いなぁ」と思うものを売買していれば良いですが、「大きくなる」ことを考えると国債に行かないと駄目だろうというのが私の考え方。

その理由は簡単で「取引高が半端じゃなく大きい」からなんですね。どの国債も一般的には100ロットぐらいの注文は全く問題がないんです。アメリカの10年ものT-Noteなんて1000枚単位で成り行きを出しても値は飛ばない。

ところがですね、DAXで100枚の成り行き注文なんか出したら、値がどこまで飛ぶかわからないのね。(笑)

これはFXでも同じで、最終的にFXで大きくなるのは難しいと私は考えています。

ま、この辺の話は「夢のまた夢」の部類ですから関係ないといえば関係ありませんが、でも自分がやっていることは「今は良くてもいつか必ず頭打ちになる」のがわかっているってのはうまくないんじゃないですかね。というか、そのレベルに達したらそれまでとは違う手法を使うしか無いってことなんですが、それって「初心者からまたやり直す」のに似ていて、できることなら自分が慣れたやりかたが「そのまま通用する世界」に身をおくべきだと思うのです。

この辺の話って、細かくブログで話すことではないと思うのでもう書きませんが、「いつか国債に行くことになる」というのは頭の片隅に置いておいたほうが良いかもしれませんね。

もし初心者なら、最初からドイツのBund専門でやっていくなんてのも面白いかもしれません。Bundは値動きが緩慢でとっつきやすいですから。資金も多くはいらない。

ただし、これらは「先物」であって、「とりあえず少額でもできるCFDでやってみよう」というのは絶対に駄目だと思います。見比べればすぐにわかりますが、CFDは「スプレッドが大きい」ですからスキャル向きではないんですね。普通スキャルですと10ティック取れれば上出来ですが、CFDのスプレッドが4ティックあったらどうにもなりません。でも1時間足や日足を見ながらの大きなうねり狙いなら狙う値幅も大きいですからスプレッドが大きくても大丈夫なのかもしれませんが、「スプレッドが大きい=手数料が高い」のと同じことですから、私はCFDには近寄らないほうが良いと思います。初心者にもとっつきやすいってことは、それなりの裏があるってことでしょう。

 
 
 

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