やっぱり先物が頭から離れない&先物は何を選ぶべきか

KL行きが近づいて来てやることがごっそりあるのですが、本格的トレードの準備もそこそこ始めていまして、使うチャート(MT4はきっと使わない)や証券会社、データベンダーを調べまくっています。

一応、FX用には(これに重点はおかないものの)Dukascopy、そして汎用としてなんでも出来るInteractive Brokers(ここには随分お世話になりましたが今は口座を持っていない)、そしてオマケとして一般的なFX、CFD用としてのIG証券。決まらないのが先物用の証券会社です。IBでも良いかもしれませんがちょっと悩んでいます。使うチャートソフトはNinja Traderが主になります。

そしてチャートを見ていますと、どうしても参加したくなるんですよ~。でもこれだけは我慢。というか我慢せざるをえないように、今の時点では先物を売買できないようにしています。

実は今の時点で売買出来るのはFXとCFDだけ。ま、金(ゴールド)のヘッジがありますからこれだけは無いと困るので使ってきましたが、短期売買を真剣にする気には全くなれないんです。私の好きなDAXやBUNDにしてもそうですが、出来高が見れないってのはなんだかパンツをはかずにいるようで、どうも気になります。

それとスプレッドの問題もあるし、CFDでのデイトレは絶対に不利ですし、FXも真剣にやろうとは思わない。でも遊び半分の「カメラファンド」とか作ってたまにイジる程度のことはしてきました。

ま、見ていると我慢ができなくなるし、やっぱり実戦もやらないと手法は錆びつきますからたまに肩慣らしでやるのは良いにしても、本気をだすと「デイトレ廃人」になるのはわかっていますから今まで距離をおいてきました。でも本格的にはやらないもののチャートを見ている時間は結構長いんです。

最近はオプションのデータも見ながら、ああじゃこうじゃとどんな手法が考えられるか見ているのですが、やっぱり基本的に「タイムディケイを取る」というのが実感として私の中にはなくて、どうしても値動きのほうが気になります。だからオプションを見ていても「オプションの買い」の方が良さそうだ、その為にはどういう残存期間のどの行使価格で買うべきかとか、そんな見方になっちゃうんです。

そしてあーでもないこーでもない、これならどうだ?なんていろいろ見ている内に、先物をやれば良いじゃん?ってなるんですね。デイトレードのチャンスは無限と言ってもいいくらいあるし。

昨日は私の主戦場になるDAXのチャートをずーっと弄っていました。DAX向けに使う指標、パラメータの最適化です。こういうことをやるのにはMT4って便利でいろいろ出来るんですね。で、そこでわかったものを実際に使うことになるNinja Traderで再現する。これをシコシコやっています。

それをやっていたのが夜の9時から12時過ぎですかね。実際にDAXの値動きを追いながらやっていたのですが・・・。その時間帯のDAXの動き。

2016-08-23_11h00_37

こういう動きをしている中で、どこで出撃してどこで出るかってのは人それぞれですが、私の場合はこの約3時間の間に出撃場所は10回あります。昨日は、出撃場所は良いにしても、TPを決め打ちではなくて、値を追いかけていくとしたらどんな使い方があるのかを考えていました(与沢翼君の影響 笑)。

それとどんな建玉法が良いか。私の場合は、TPは決めていて、大きく動きそうなところには「長く持つ」のではなくて「連発する」という方法を取ります。なぜそうなったかは自分でもわからないのですが、単なる癖だと思っています。ただ、最近、TPを決め打ちするのはロットの半分だけ。そして後の半分は値を追いかける方が効率が良いのがわかってきまして、その為にはどんな決めごとが必要か、残り半分はトレーリングストップを使うべきか、そうだとすればどんな設定が良いのか、そんなことをいろいろ考えていました。やっぱり対象によって動きが違いますから、対象ごとに細かな設定が必要になるんですね。

そんなことを煮詰めていながら、ふと思ったのは、オプションは?ってこと。DAXを見る時には、ましてや1分足を見る時にはオプションのことは完全に忘れています。この1分足を使ってオプションでどうすればよいのかわかりませんし、オプションのデイトレーダーもいるのは知っていますが、彼らがどんなタイムスパンでどんな手法を使うのかもわかりませんし、とりあえずポイントポイントをみるなら先物のほうがよいわけですから。

デイトレなんて細かなことをして・・・と思う方も多いかもしれませんが、このDAXの場合、チャートの一枡は250ドルです。10ポイントごとにグリッドを入れていますが、1ポイントは2ティック。つまり一枡20ティックあります。なぜデイトレにはDAXが良いのかっていうのはここなんですね。

それなりの値幅があって、刻み値が「かなり」細かい。つまりですね、これが日経225だとすれば、刻みは1円刻みで、1円の利幅を取れば利益が出る、みたいなのがDAX。そして取引時間は長く、間に休憩なんか入らないし(でも動きが止まる時間帯はある)、出撃チャンスの多さは日経225とは比べ物にならない。

つまり、この3時間あまりの動きで、「先物たった一枚だけ」で、利益目標は2000ユーロドルぐらいになるんですね(上手い人なら3000は取るかも)。そして時間を伸ばせばチャンスは広がる。日本時間の夕方4時から明け方の4時ぐらい、12時間は動いていますから。そしてそして、これに慣れてきたら、あとは枚数を増やすことを考えるわけです。

先物で資産を作るスキャルパーはこういうふうにやるってことなんですね。ただし、DAXって刻み値が小さいですからビッグプレイヤーでも先物100枚単位で売買する時には値を散らばせることをします。みんな板を見ながら売買していますから、下手な壁は作らないんですね(散らばせて注文を入れるプログラムもあるんでしょうね。板を見ているとその動きは見えますから)。でも10枚程度なら全く関係なし。

今日、これを書こうと思ったのは、たまたま簡単な動きだったからです。(笑)

スキャルって何が面白いかを説明するには適している動きでしたから。でもDAXってのはやっぱり他の先物とは違うんですね。日経225のデイトレをしている人がこの日記を読んだだけでも「嘘だろ?」って思うはず。

海外にはこういう先物がいくらでもあるんですね。(私が一番お世話になった)ドイツ国債のBUNDもそうで、ご存知のように国債って株価、株価指標ほどのボラリティリーはありませんから「面白みがない」と感じる人もいるでしょうが、実はそれだけ動きがまったりしていていてチャートは非常に綺麗な流れに乗って、見やすいサインが出ます。そして国債って規模が大きいですから、100枚ぐらい成り行きで入れてもビクともしません。

ただし、近年の動きとしてはどの国の国債も高い位置にありますし、低金利時代ですから動きとしては面白くない。だから今現在ではBUNDはスキャルとしては面白く無い。

でもNYダウの先物はDAXほどじゃないけれど動きは見やすいはず。

ヨーロッパ時間のNYダウ。これはCFDです。

2016-08-23_12h00_43

アメリカ時間のNYダウ。CFDです。

2016-08-23_12h01_28

世界で一番有名な先物はS&P500ですが、近年はBigよりか小さなE-miniの方が総取扱高も抜いてしまって、半端じゃない金額、恐ろしい数のトレーダーが参加しています。

でも私はE-miniは決して楽だとは思っていなくて、やっぱりBigの動き、出来高を参考にしないとならないのでややこしいと感じます。また「値動きに対して1ティックが小さくない」ですから、刻み値の大きな先物を売買する難しさのある。つまり日経225と似ている部分もあるってこと。

だからE-miniを売買する場合にはBigのチャートを一緒に見る、あるいは参考にするのが非常に大事になってくる。やっぱりビッグプレイヤーはBigを中心に売買するようですし(これは電子取引ではなくてフロアーで場立が売買する)、動きを作るのはやっぱりBigですから、そちらに大きな注文が入ってきた時は必ずそれを見ていないとならないし、E-miniは簡単そうで簡単でないと思います。

でもその辺がわかっている人は、E-miniのチャートにBigの動きを反映させるようにしていたり、どうもプロ(Big)が素人(E-mini)を【狩る】動きがあるそうで(私にはわからない)、それがわかればE-miniは面白いトレード対象となるのかもしれませんね。もしかすると昔の日本では仕手株、あるいは商品相場で「チャートを作る」ことがなされていましたが、そういう仕掛けがS&P500でもあるのかもしれませんね。だから「ブレイクで出る」なんて単純な手法を取ると、うまく釣られたりするのかも。

ま、その辺は前に何度も紹介していますが、E-mini Watchというブログが参考になると思います。ブログ主はシドニー在住の人ですが、自分でインジケータを開発して販売もしています。

Emini Trading & How to Day Trade | Emini-Watch.com

また彼は、為替をトレードするにしても先物で売買するべきだという論者で、これは私も大賛成なのはいつも書いている通り。

どんな対象をトレードするべきかはそのトレーダーの手法や性格によりますからどれがベストとはいえないと思いますが、

◯ 取引時間が長くチャンスは多い。
◯ ボラティリティもそこそこある。
◯ 刻み値が小さい。(出撃撤退が楽)
◯ 市場規模が大きい。

そして先物であるからして

◯ データが正確。
◯ 全ての取引データが配信される。
◯ 出来高もわかる。
◯ スプレッドが小さい。
◯ 手数料も安い。

という利点がドイツのDAXにはあると思っています。またドイツにはEurostoxx50なる先物もあって、これも良いかもしれない。規模は小さくやりやすいですし。

また国債のBundですが、これが不思議な事に1ロットの大きさがMiniか?と思うくらい小さいんです。だから誰にで参入できます。またDAXは大きすぎると思うのであれば、近年DAXのminiも出来たようで、それをトライするのも良いんじゃないでしょうか。

それとですね、もう随分前になりますが、Taiwan Indexにハマったこともありました。ああいう小さい市場って面白いのは、動き出すと一方通行になるのね。だからチャートにサインが出やすいんです。

ただし!あまりにも出来高が少なすぎて、デイトレーダーには辛い場面がありました。値がつかない瞬間がけっこうありますから。(笑)。

でも近年は知りません。いっぱしの先物市場が成長しているかもしれない。またよく言われることですが、Korea Indexも面白いかもしれませんね。国民性があるんだかないんだか、ボラが非常に高く、オプショントレーダーも多いお国柄らしい。一攫千金を狙ってオプション買いをする人が多く、ボラが高いってことは「売り手」から見ると素晴らしい市場かもしれませんね。

とにかく世界は広く、投資対象はいくらでもありますから、「俺は日経225専門」だとか為替なら「USD/JPY」だけだと決めつけるのはおかしなもんだと思います。同じFXでも違う通貨は違う癖がありますし、自分にあったものがあるかもしれない。

私としては最近は世界でも日本円の動きが注目されているのでしょうか、値動き自体はEUR/USDより良いような感じを受けます。ただ私が為替をトレードするとしたらやっぱりEUR/USDです。これの先物はやったことがありませんが、FXでイジっている分にはスプレッドも小さいし、そこそこ値幅があるのでやりやすいと感じています。出来高が半端じゃ無いので将来性もあるし。でも最近はUSD/JPYの方がやりやすいと思います。

日本にニュースがあったら日本の日経225、日本円を売買するというイベントトレーダーは別にして、それぞれの先物、FXには値動きの癖があるんですね。で、それも時とともに変わっていきますが、どちらにしても「取りやすいものでトレードする」というのは原点だと思います。

マレーシアにわたってから、私は昼間は為替をやろうと思っていまして、夕方からDAX、夜は引き続きDAX、あるいはNYダウを中心にするつもり。これは朝から夜中まで、また昔のようにやるってことではなくて(笑)、「いつでも好きな時間に出来る」ような状態を作って、集中できる時間帯に集中してダラダラやるのはやめようと思っています。でも息子には10時間以上やるのをノルマにする予定。これこそが訓練ですから。(笑)

オプション?うーむ、暇を見ながら豪ドルのカバードコールから始めるつもりです。ですからAUD/USDの日足チャートはいつも見ていないとならないでしょうし、面白そうな場面があったら「ウイークリーオプションの買い」で攻めてみようと思っています。欧米ではウィークリーオプションの売りが流行っているようですが、大きく動く時には1日でOTMになったりITMになりますから、やっぱり値動きを見張っていないと駄目で、「放置」で出来るオプションじゃないと感じます。

それとマレーシアリンギットのヘッジのつもりで、USD/MYRのCFDを日足を見ながら売買するつもり。これはヘッジと言いつつ、MRYが下げるときにだけ出動するってことではなくて、でも下げに対しては注視し、上げ波動は上げ波動で取りに出る方法です。だからヘッジというとちょっと意味が違うのですが、「損失を他の利益で補う」のがヘッジだとすれば利益が出せそうな時には積極的に攻めるのが良いと思います。

実はこの考え方を教えてくれたのがいつもこのブログで話題に出すポーのスクーターさんという方。「豪ドルのヘッジは日経平均でも可能だ」という嘘だろ?みたいな話が出たのですが、豪ドルのヘッジをする場合(株式で債権でも同じ)、その「原資産の目減りを他の方法で補う」のがヘッジであるのなら、極論を言えば、「日経の下落分は、日雇いの力仕事をして補う」でも良いってことなんですね。

この考え方って私にとっては大きなインパクトがあって、「Aの損失はAをどうにかすることによって補う」のが当たり前だと考えいていた私には非常に参考になりました。

つまりマレーシアリンギットと日本円のFXは存在しませんが、USD/MYRのFXはあるわけですし、本来は(例えば)日本円に対するリンギットのヘッジだとしても、USD/MYRがあれば十分すぎるぐらいだってこと。またリンギットと豪ドルって同じ資源国ですし、似たような動きをしますから、リンギットのヘッジを豪ドルでも出来るってことなんですね。また豪ドルのヘッジをリンギットでも出来る。

損失がでるのなら、利益を出せるもので補えば良いってことでしかない。また利益が出せるものがあるのなら、原資産で損が出ていなくても利益を出せるものは続ければ、本当に大きな原資産の下落が来ても大きな助けになる。AはAで利益を出して、BはBでというのではなくて、AのヘッジのためにBをやるという発想は非常に面白いと思うし、そういう考え方を持てたことが嬉しいと思いました。

でも今ここで豪ドルの話題を出しましたが、リンギットと豪ドルって似たような動きをするんですよね。お仲間です。つまり、リンギットに集中するのではなくて、豪ドルにも分散しよう、なんて考える人も少なくないはずですが、それって「リスク分散になっていない」ってことじゃないですかね。(笑)

下がる時には一緒に下り、上がる時には一緒に上がるようじゃ駄目ですよねぇ。

でも人間って面白いもので、そんな大した意味もなさそうな分散をするだけで「安心してしまう」。

こんなところにも、人間って「欲と恐怖」に支配されているって感じがします。本当にお金儲け、仕事の上手い人はこの辺をちゃんとコントロールできるんでしょうね。

それが出来ないかぎり、何をやっても同じように失敗するんでしょう。でもそこから抜けるのは難しい。(T_T)

 
 
 

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