デイトレからの脱皮。ウィークリーオプション【相場】

デイトレなんて年寄りがやることじゃないと私は思っていまして、目も悪くなってモニターを見続けることは出来ませんし、頭の回転も体の動きも悪くなりますからどうしたってデイトレは難しくなるんですね。

私の夢は日足を見ながら夜に作戦を立てて、次の日に出撃して、数日間で利益を出すという方法。長期は私には難しすぎますし、自分の将来もそうそう長いわけじゃありませんから(笑)、ノンビリ長期投資なんてやってられません。短期決戦あるのみ。大体トレードなんてチンタラいつまでもやるもんじゃないと思うんですよ。それが趣味とか頭の体操だと思ってやる分には良いですが、「利益追求型」でトレードするとどんどん命を削る思いがしてきます。だから短期間でそこそこ儲けたら止めちゃって、定期にするなり債権でも買ってノンビリするのが良いと思っています。で、そうやって生きていこうと思っていたのですが、この世界的な金利低下で金融商品は軒並み利回りが悪くなって、私のお尻にも火が着いちゃったわけです。orz

でも短期決戦と言ってもやっぱりデイトレってかなり疲れる。だからデイトレダーに言わすと長過ぎるけれど、一般的な投資家がいう「短期売買」、つまり3日ぐらいで勝負をつけるのが一番良いと思っているんです。

ところがですね、世界では怖いことが起きるんですね。ブラックマンデー、911の多発テロ、311の東日本大震災。

そんなのは10年に1度のことだろうって言うかもしれませんが、その10年に1度のことで破産したり、利益を全部吐き出すことになるんですね。商売人も中小企業も同じで、日頃はうまく行っていても、まさかのまさかで潰れちゃうのね。ボケ~~っとしているから潰れるんだろうなんて思ったら大間違いで、毎日はちゃんとしててもある日ある時、まさかの坂を転げ落ちるから人生って怖いと思うんです。

私はそんな世界で生きてきましたから、「生き残る」には「負けないこと」しかないんですね。戦に出て100回勝っても1回首を取られればアウト。それと同じだと思うんです。

だから私はポジションを持ったままオーバーナイトするのが凄く怖いんですよ。あの911のNYテロの時には私はすでにデイトレーダーでポジションを持っていませんでしたが、私の部屋にヨメさんが突然入ってきて「大変だ~~~~~~~~~~」って大騒ぎをした時のことが今でも目に浮かびます。もしあの時にロングポジション(買い持ち)でもしていたら気が狂ったはず。

でもあの時は実は下げ波動に入った時だったんですね。だからそこそこのトレーダーは利食いをした後か、新規にショートをしているはずで、あの時に大儲けした人も多いのね。でもそれを口に出す人はいないけどさ。

つまりですね。世の中で大事が起きてもそれは「下落」であって、決して「暴騰」じゃないんですね。

だからショートポジションだった場合は数日間それを放置するのは出来ますが、ロングポジションの場合は怖いんです。

そこでこれなら面白いかもと思ったのが「ウィークリーオプション」。日本でも始まったようですが、アメリカではとんでもないスピードで市場が大きくなっているのね。特にSP500のETFのウィークリーオプション。インデックスオプションも出来たみたいで、これなら日本のオプションと同じでヨーロピアンタイプ(差金決済)なんでややこしくないし、これの「買い」が面白いんじゃないかと今日一日中それを考えていました。

一日の出来高が30万枚を超えている。(@_@;)

CBOE-weeklys (1)

この伸びが凄いから日本でも日経225のウィークリーオプションを始めたとのことですし、どんどん銘柄も増えているのね。

実は当初は私はこれで「売り」をやろうと思っていたんですよ。なぜ売りかというと、期間が短いですからタイムディケイが半端じゃない速さなんですね。これじゃ買い方はよっぽど上手くタイミングを掴まないと勝てないだろうと思ったわけ。そこで昨日は私の友人でもあり、オプションの先生でもある、シドニーに移住してきたポーのスクーターさんにお時間を取ってもらってスカイプでオプションのことをいろいろ教えてもらったんです。

私の悪い頭で理解できるのは大したことじゃなかったんですが、私が考えていた戦略はかなり難しいとのこと。

その後いろいろ考えたのですが、ウィークリーオプションってもしかしたら買い方に有利かもしれないと思うようになりました。タイムディケイが凄いですから、それこそ買ってから3日以内に思う方向へ動かないかぎりあっという間に消えてしまいますが、その代わり

◯ 当たった時にはかなり大きくなる。
◯ プレミアムが非常に安い。

つまり非常にギャンブル性が高いってことなんですが、これは私にはピッタリ。(笑)

逆にオプション戦略をかなり理解していないと売りは難しいと思いました。負けた時の大きさは半端じゃなさそう。だからOTMのファーアウトを売って放っておけば良いなんて単純思考じゃいつかやられるはず。3年うまく行ってもある日ある時、裸にされるみたいな。だからOTMを売って、その上の行使価格のところを買っておけば良いかなとは思ったんですが、どうもそれじゃ上手く行かないだろうとポーのスクーターさんはおっしゃる。でもこの方法を推奨するアメリカのトレーダーは結構いるんですね。ま、検証してみればすぐにわかりますが、今のところ過去データもないので私には検証不可能。

今日は一日ウォークリーオプションを買うとしたらどんな戦法が考えられるかずーっと試行錯誤していたのですが、4時間足で私の手法でどうにかなるかもしれないと思ったのです。でも売買ポイントがわかるなら先物をやれよ、ってことになりますし、その通りなんですね。でも暴落が怖いのは上に書いた通り。

だからショートする時、つまり下方向に乗る場合には先物を使う(暴落が来たら万々歳 笑)。しかし上方向の場合はウイークリーオプションを買う方法(損失限定)なら大負けはなさそうだと。世界がひっくり返るようなことが起きても大丈夫。

それと昨日はカバードオプションの手法の考え方もいろいろ教えていただいて、これはこれで豪ドルに対してやっていこうかと。

もしこれで利益をコンスタントに出せるようになったら、毎日何時間もモニターの前に座って・・・なんてやらなくても大丈夫。多分、半分ボケて寝たきりになっても出来るんじゃないかと。(笑)

で、デイトレは面白そうな時に時々やる程度にできたら良いなぁ、と。

甘いんだろうなぁ・・・。絵に描いた餅か・・・・・。

でも絵に描いた餅を追い続けてきたのが私の人生ですから、どうにかその辺で生きる道を探そうと思っています。

頑張るべぇ~~~~~~~~~~。

 
 
 

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デイトレからの脱皮。ウィークリーオプション【相場】” への4件のコメント

  1. ウィークリーオプションは毎週やれるのでいいですね。
    問題はどうやるかであり、それでみな頭を悩ませています。

    ダボさんが考えられている、ショートは先物売り、ロングはコール買い、というのは姿勢としては悪くないんじゃないでしょうか。
    コールの裸買いは減価が厳しいというのであれば、アウトを同枚数かより多い枚数売ってセータを補うことになります(前者はデビットスプレッド、後者はレシオスプレッド)。
    逆に、暴落(または暴騰)で大儲けを期待するのであればニアを売り、アウトを数倍買いのバックスプレッドになります。
    ロングバタフライやロングコンドルは利益限定ですが損失も限定なので安心してやれます。

    期近売り・期先買いのカレンダースプレッドもおもしろいです。とくに四半期決算をからめると、いろいろな手が考えられます。
    期近と期先で権利行使価格をずらすと変則カレンダー、枚数もずらすとダイアゴナルスプレッド、逆に期近買い・期先売りにするとリバースカレンダーになります。

    ざっと主要な戦略をあげただけでもこの程度はあります。バリエーションまで考えるとその数倍になるでしょう。
    こんなのひとりじゃ研究しきれない? それなら青天井にご参加ください(笑)。研究会ではみなさん質の高い研究発表をなさってますよ。

  2. 先日はどうも有難うございました。あの時、「わかった!」と閃いたものが段々と消えていくのに困っていますが・・。(笑)

    ここのところアメリカの初心者用の動画を見て研究しているんですが、ほとんどが「内側を売って外側を買うブルプットスプレッド(orベアコールスプレッド)」なんです。これはこれで理解できるのですが、何だか効率が思ったほどではなくて、ウィークリーオプションを考えた場合、ETFを原資産とするものが多いですが、指標や為替ならまだしもアメリカの株ってこんなイレギュラーな動きをするのか、こんな動きじゃ私のチャート分析じゃまるで歯が立たないと思いました。

    また「ブルコールスプレッド(orベアプットスプレッド)」とどちらを選ぶべきかってのも全くわからず、私は方向性とタイミングを見て出撃する方法ですから、セットアップ時に持ち出しでも良いのかと思うし、それなら「インザマネーデビットスプレッド」が良いような気がするのですが、うまく行かなかった場合の逃げ方が難しそうで、あっちを見てもこっちを見ても「これだ!」と自分に合うものが見つからずちょっとがっかりしています。

    見れば見るほど、対象によって、動き方のくせによって、ボラティリティによって、残存期間によって、方向性を読んで出撃するにしても「どの作戦が良いのか」が変わるようなのも見えてきまして、一つの手法でシコシコ続ければどうにかなる世界じゃないのがわかってきました。富士山の麓に立ち、見えない頂上を見あげているような感じです。(笑)

    ただ、慣れている先物(指標)、あるいは為替を原資産とするオプションで、なおかつ常時機会的にポジションを持つのではなくて、先物で出撃するような時だけ「決まった手法で出る」ようにして(でもそれなら先物をやったほうが良いことになってしまう)、それからバリエーションを覚えていくしか無いと思ったり。

    今はオプションデータを取得して損益曲線を表示できる状態ではないので、なかなか具体的な作戦が見えてきません。

    ま、マレーシアに行ってからじっくり考えようとは思っていますが、そもそもギリシャ文字をまだちゃんと理解していませんし、幼稚園児が小学生の教科書を見て悩んでいるような状態です。(笑)

  3. オプションは学ぶべきことが多いので困惑するのはわかります。また、人を選ぶ(向き不向きがある)金融商品であることも確かです。

    習うより慣れろで、とりあえず最小単位で簡単なポジションを取ってみたらいかがでしょう。数回もやってみれば、自分がオプションに向いているかどうか、習得のための時間と労力を費やすだけの価値のあるものかどうか、判断できると思います。

    あるいは息子さんに習得してもらうとか。若くてかつ一生をトレードに捧げるつもりなら、オプションはやるやらないに関係なく、ある程度の知識は持っていないといけないでしょうから。

    先物やFXを炊飯器や電気ストーブやドライヤーに例えるなら、オプションはパソコンです。オプションを使えばいろいろなことができます。自分の相場観やアイデアを自由に表現することができます。
    ただし、ある程度の知識は絶対に必要だし、習得には時間がかかります。いまさらパソコンなんかいらない、オレはこの使い慣れたよく映るテレビで結構、と言い切ってしまうのもひとつの見識だと思います。

    • 向き不向きがあるとすれば、私は全く駄目だろうと思います。20年前にもかなり頑張ろうと思ったのですが、どうしてもチャートを見ますから、要所要所で動きたくて我慢ができないんですね。じゃぁオプションはやらずに先物をやれってことになるわけで、それが常につきまとっています。

      でもオプションをやらないとならない年齢になってきていますから再び考えているのですが、今日も丸一日勉強しつつ考ええいて一つの道が見えてきました。

      ◯ 豪ドルのカバードコール
      ◯ LeapsのOTMプット売り
      ◯ Weeky option

      この辺はどうにか理解できますので、これが入り口になると思います。

      息子はポーさんにしっかり教えてもらえればと思っていたのですが、実はブログに書けない問題がいろいろ起きていまして、なかなか思うようにはいかないとちょっと悩んでいます。彼のモチベーションがまるで上がらないんですわ。

      かつて彼の希望を曲げさせて、行きたくもないメルボルン大学で金融を学ばせたのと同じことが今再び起きているような・・・。

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