スキャルの問題点

スキャルにもいろいろやり方があるわけですが、私のやり方は今までT/Pの決め撃ちが普通でした。

いわゆるその時その時の波動の大きさを見ながら一回の出撃で何PIPS抜くか決めて出撃する方法。3であったり5であったり。で、波動が大きい、あるいは強い場合にはそれを連発するのですが、T/PとS/Lは自動で入るスクリプト、あるいはシステムが用意した機能を使っています。

ところが最近、その方法ではなくて出来るだけトレンドを取ろうとするやりかたに変えたわけです。その理由は最近、非常に動きが大きくトレンドが出来やすいということ、そして初心者の方にこういうのを使うだけで利益が出るはずと紹介したMagicTrendやDoda_Donchianに私自身が惚れこんでしまって、T/Pの決め撃ちじゃなくて出来るだけ引っ張って一回の利益幅を大きくしようとしています。

これは今後益々ジジーになって心身ともに弱くなる将来を考えれば、スキャルが出来なくなる、あるいはもっと余裕を持ったトレード、そしてその延長線上にはスイングトレードという今まで自分には出来なかったトレード方法に変身できる可能性があるから。

ところがですね。どうもうまく行かないんですよ。

チャート上ではうまく利益を伸ばせたはずが、実際に撤退(成行き)をしてもあれれ?というPIPSしか抜けない。こんなことが頻発するようになりました。これじゃ今まで通り決め撃ちを連発するほうが良いかもしれないという状態。

で、調べて行くとやっぱり・・・・というのがわかりました。

結局、FXデータに問題がある。というかデータ配信を証券会社は間引いてスムーズな動きを我々に見せてないんですね。そして我々が売買する値も当然それに影響されるというか、その値でしか売買ができないってことなんですね。(ロングポジションだとして)決め撃ちでSell Limitが事前に入っていればもちろんその値で約定する。でも成行きだと、彼らが出した値の範囲でしか約定は有り得ない。Sell Stopでも同じことが当たり前に起きる。そしてそれプラス、スリッページもある。

図で説明します。

今日のAUD/JPYですが、ま、そこそこいい感じで動いている。

で、仮定でしかありませんが、下の図の右上(一分足)の上昇波動にうまく乗れたとします。矢印のところ。これの撤退場所は決め撃ちではなくてできるだけ我慢して成行きで出たい。そのポイントは練行足や秒足を見てギリギリまで引っ張るわけですが、よし!ここだと思って成行きで撤退しても約定するのはかなり下の値なんですね。(左上の2ティック足はちょっと忘れてください)

図では平均足を表示して流れがわかりやすいようにしていますが、トレード時にはよっぽど動きが大きいとき以外は表示させません。平均足を表示しないとこんな感じ。(2ティック足は忘れてください)

2ティック足みたいに短いチャートを見ることは普通しませんから、それ以外の3つのチャートで見ていれば十分行けると思うじゃないですか。でもそうは問屋が卸してくれない。

ということで今まで以上に分解して2ティックチャートを表示してみたわけです。で、やっぱり・・・と思ったわけ。それが水色の矢印の部分。それを拡大します。

まず天井で売ることなんか絶対に不可能ですから、でもオシレータを見ながら「もうここまで」と見て売ったにしてもこの赤い足を見てください。水色の矢印で示した4箇所ですがこれだけ窓が開いています。そしてこの足は2ティック足ですからたったの8ティックしかないということ。時間にして9秒間ですが、まぁ、時間は良いにしてもたったの8ティックしかなくてそして6pipsも下がっている。

大きく動けば当たり前だろうと思うでしょうが、ここはそんなに大きく動いた場所でもないし、こういうことが頻発しているということ。こういう動きの場所の成行き売りは最悪ってことですよね。売買する値が十分に提供されていないとういこと、それプラス、スリッページも起きる。

そんなの当たり前だと思うでしょ?

ま、FXでは当たり前なのでしょうが、私は納得しません。これって、市場では売買が頻繁に起きているけれどその約定データは公表せず、トレーダーに表示する売買可能な値は1時間に一度だけ発表しますというのと同じなんですから。

こういう動きが本当の動きであるかどうかのチェックが出来ないので私も断定するべきでは無いのですが(出来高情報があればわかる)、DOM情報(板)が見れる業者の場合、0.1pip毎にbid&askは結構入っていますよね。つまり、我々が見ているデータが約定データだとすればこんな窓は開くとは思えないし、ティック(約定)が8しかないなんてことは有り得ません。でも我々が見ているのは実際の約定データじゃなくて、この値で売買できますよという業者が出した小売希望価格みたいなデータ。 (笑)

せめて出来高がわかれば、この値動きに隠された「FX業界の秘密」が見えてくるのでしょうがそれがないので「大きな注文が立て続けに入ったんだよ」と思うしかない。

私が言いたいのはスリッページの問題じゃないんです。わかりますよね。表示されている値自体に問題があるんじゃないかと言いたいわけ。こういう動きが普通であるということは、値動きに追従して買おうと思ったら常に高く買わされ、下げに追従しようと思ったら常に安く売らされるということになる。私は基本的にFX業界って不透明でかなりインチキ臭いと思っているからかもしれませんが、こういうところに「低スプレッド、手数料なし、高スワップ」の秘密が隠されているんじゃないかと思っています。ECN業者も約定データを配信しているわけじゃありませんから(配信されるデータは売り買いの希望価格)、似たような事があるんじゃないかと思っています。というかインターバンクの世界がそもそもこういう値動きなのかもしれませんね。というかそれが正解の様な気がします。

この辺の話は為替売買をするに当たって、いわゆるFXでやるべきか先物(シカゴCME)をやるべきかという話がフォーラムに出てくることがありますが、私と同じ様な指摘をする人もいます。

本当にややこしい業界で透明性に欠けると思うのですが、先日、ECNの業者で売買はインターバンクに通すと言いつつ、これは証券会社とのOTC(相対取引)であると書いている業者がありました。つまり最終的にはインターバンクに流れるのだけれど、トレーダーが直接売買するのは証券会社だという言い分。私にはこういう言い方をする意味が理解できないのですが、今、ちょっとその業者がどれだったかわからないものの、Currenexを使う業者です。

そうかと思うと面白い業者があって、FX業界は不透明と思っていたトレーダーが自ら証券会社のビジネスをテイクオーバーして経営に乗り出したというのもありました。彼曰く、自分達は真のECN業者であって、間に入って値をいじる事はしないし、もし必要であるならばそれぞれの注文をインターバンクのどの銀行、どのマーケットメイカーが受けたかのReceiptを出すとまであるフォーラムで豪語していました。

この業者 Global Prime  ← クリック

ま、彼がそう豪語して自分でやろうと思うほど、この業界にはいろいろあるってことなんでしょうね。

話は戻りますが、データが間引きされている、そして彼らが提供する値でしか我々は売買できない(Limitで事前に出しておくしかない)というのは問題だと思います。で、業者によってそれが違う。でもま、ここまで取れれば十分という場所にT/Pを置いておけば良いのでしょうが、スキャルで値動きを見ながらそれの調整、変更をやるのはかなり難しい。

前に出した業者ごとの値動きの違いを今一度見てください。

今の時点ではCMEで取引されている為替先物のティックデータが手に入りません。その内、それとFX業者の値とどう違うか早く調べてみたいと思っています。

ちょっと前まではスキャルピングは禁止という業者が多かったように思うのですが、最近はそういう表記を見ません。これってスキャルパー狩りの手法が確立されたからだろうなんて勘ぐりたくなります。 (笑)

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スキャルの問題点” への2件のコメント

  1. いつも更新ありがとうございます。引っ越してネット接続がはやくなり、PCも変圧器をやめてpower unit 230V交換でかなり安定稼働している事を確認しました。4G LTEのエリア内ならもっとはやくなるのかもしれませんが・・・。このninja trader背後の壁紙が陰線と陽線で変わるのは何と言う名前のindicatorでしょうか?それともindicatorではなくて、どこかfileをいじるものなのでしょうか?Thank you

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