先物屋から見たFX市場

私は先物の長い経験がありますがFXは短い。そのくせFXに関しては文句ばかり書いています。

これはFXは実際の売買相手が不在である仮想現実売買が主流であるということ。ECNの様に実際の取引市場で取引が出来る業者も増えていますが、まだ問題があると思っています。

○ 取引データが正確では無い。
○ データが間引かれている。
○ 出来高情報が無い。
○ (ECNを使うと手数料が高い)

この上位3つの問題はテクニカル分析をする上で非常に重要で、出来高やティック数の増減を値そのものの動きより重要視する手法はいくらでも存在するのにそれらが全く使えないことを意味します。またティックを間引かれるということは大きく動いているときにはギャップ(窓)が出来るのが普通で、実際の売買にも支障をきたします。値動き追従派、つまり順張りの手法の場合、買う時には高く、売るときには安いというケースが頻発する(ここが証券会社が儲ける場所だと思っています。これはスリッページという意味ではなくて、我々が手にするデータそのものに問題があるということ。)

でもFXしか知らない人はどう違うかわからないと思うのですが、先物経験が長いトレーダー(かつインジケータの開発者)がその問題点のいくつかをわかりやすく説明している動画がありますので、紹介します。英語です。

彼はオーストラリア在住で、彼を知ってからもう10年以上になりますが、非常に信頼がおけるというか人間的にも好感を私は持っていまして、トレードに関しても非常に冷静で論理的。また彼の開発するインジケータは非常に面白いものがあります。ただMT4版は無い。

その彼のインジケータをFX市場でも使えるかという質問に答える形の動画なのですが、まぁ、駄目では無いけれど・・・・と、断定はしないもののFXより先物の方が有利である点を説明しています。為替を売買したいのなら為替の先物が良いと言っています。

特に彼は値動きだけを追いかけるのではなくて、出来高をかなり重要視します。それは全体の出来高もさることながら、たとえば10万ドルの売買と10億ドルの売買はティック(約定)という意味では同じですが、値動きに与える影響はまるで違うんですね。そこからプロとアマというわけ方を彼はしていまして、プロが流れを作る。アマはそれに提灯をつけて動き、最後は刈り取られるという世の中の常(笑)を約定ごとの出来高から読んで利益に繋げようというインジケータがあります。また、Bid&Askの数量で判断したり。

ま、そっち方面のインジケータはFXでは使い道がないというのは誰にでもわかりますが、彼としてはそういうFXでは十分に戦えないと感じるのでしょうし、ましてやデータそのものが間引きされているとなれば戦うべき相手では無いと言っても過言ではないかもしれませんね。

でもま、そういう彼の事情は横に置いといて、彼の説明する先物とFXの違いはわかりやすいと思うし、また興味がある方は彼が開発したインジケータを是非見てみてください。これは先物だけではなくて個別株や商品(石油や金)にも使えますし、いかにFXという業界が特殊で、我々は十分な情報を与えられていない不利な戦いをしているのがわかると思います。

彼のインジケータはTradeStation、Ninjatrader、Multichartに対応していて、私はかなり昔、TradeStationで彼のインジケータを利用していたことがあります。で、今後Ninjatraderを使うようになればまた彼のインジケータを使うことになると思います。でもFXを続けるかどうか。難しいところで、今のところは判断できません。

英語ですが、彼の論理的な考え方、そして我々同じトレーダーに対する「一緒に勝とう!」という思いがビンビン響いてくると思います。英語はオーストラリアの標準語でクロコダイルダンディの英語とは違います(笑)。また米語の様にRや曖昧母音がきつく聞きづらいことも無いと思いますので、是非この動画を見ていただきたいし、他のページものぞいて欲しいと思います。

彼のサイト ← クリック

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先物屋から見たFX市場” への2件のコメント

  1. 実に納得で、代弁してもらったようでスッキリしました。
    良い情報もありがとうございました。
    ところでマルチチャートではなくNinjatraderを選択するのはどのような利点があるのでしょうか?
    Multichartも近年やっと日本語版が発売されて、過去に少しかじったEasyLanguageのプラットフォームとして購入予定だったので、ご見解を窺えたら幸いです。

    • 残念ながらMultichartは使ったことがないので全くわかりません。申し訳ないです。

      ではTradeStationやNinjaTraderはわかるのか?と言われると・・・(笑)

      eSignalとCQGを長い期間使いましたが、もともと私の頭はプログラミングに向いていない頭で、その時はかなりのめり込んでやりますが、時間が経つと「氷が溶けるスピード」と競争できるくらいの早さで忘却の彼方に消えていきます。(笑)

      冗談はさておき、我々がやりたいことをプログラミングしてくれるサービスはいくらでもあるんですね。CQGはかなり高かったですが、eSignalやNinjaTraderは昔からかなり安く作ってもらえます。

      自分の時間給とその経費と比べたらどちらが得か・・・

      基本的なものを作ってもらって、細かいところは自分で修正するのが良いと思っています。最近はNinjaTraderにインジケータの移植を頼みましたが、本当にこんな安くていいの?みたいな料金で請け負う人がいっぱいいるんですね。FREELANCERというサイトに「こういうのを作って欲しい」と出すと、「XXXドルで請け負うよ」というのがたくさん来ますからそこからその人の腕と価格で決めましたが、自分でやるよりよっぽど「実質的に安上がり」だと思いました。

      そういう人たちがいないとそもそもチャートソフトは使えないと思うくらいです。

      ま、基本的なプログラミングを知らなくても良いっていう意味ではありませんが・・・

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