ティックチャート

Ninjatraderというソフトでは普通にティックチャートを使えるのですが、それに関して非常に興味があるという秘密コメントを頂きました。

まず、ティックチャートですが昨今メタトレーダーMT4がFXでの主流チャートになってからティックチャートと言うと下の図のようなチャートのことを言うと思っている人が多くなりました。

たしかにこれはティックチャートに間違いはないのですが、あえて言うなら「1ティックチャート」と言うべきなんですね。テクニカル分析の世界では1ティックチャートはティックチャートの中のパラメータが1であるという意味で使うのが普通ですので、その辺ははっきりしておいたほうが良いと思います。

私がいつも言う、ティックチャートが大事だと言うのはこの1ティックチャートのことを言っているのではないのはわかりますよね。これのパラメータはいろいろで、10であったり133とか233とか500とか1000とか、それぞれ使いやすいパラメータで使うわけです。

どちらにしてもNinjatraderでは標準でティックチャートが使えます。どんな感じかちょっと極端な例を出してみます。今一番動きの良いAUD/JPYですが、動きが大きいので1分足でも十分ですが、普通1分足だとヒゲが長かったり、あるいは波が足3-5本程度しかないというケースが非常に多くありますよね。つまり1分足では長すぎて動きがつかめないってこと。そういう時には秒足とかティックチャートを使います。

つい先ほどの動きのAUD/JPYですが非常に良い例があったのでそれを使ってみます。

右クリックして大きくして見てください。

右のチャートを見てください。これは1分足で横線グリッドは一マス5PIPSですからかなり動きが大きいですが、この中の赤丸で囲んだ小さな山を見てください。小さな山が二つ並んでますよね。この山のうねりは10PIPS程度ありますから普段なら文句なしに十分大きな波。ところが足で数えると上昇波下降波共に3本程度しかありません。

こういうケースって意外に多いんですね。目で見ると十分な大きさの山なのに足の本数がこれではまず取るのは難しい。たとえ敏感なオシレータを使ってもサインが出てからでは遅すぎるのが普通。ましてや良く矢印とか色変わりで出てくるタイプのサイン、つまり0を超えたとかレベル80(20)のラインを超えたとかあの手の部類。これだと早くても足2本目で出るのがやっとで、つまり出撃は3本目の始値。これじゃもう山谷が終わってしまいます。だから逆張りの技術がないとスキャルは難しいといつも書いているわけです。

でもここで1分足チャートじゃないチャートを使ってみるという手があるということ。1分足をもっと分解しようって事です。

それが左の12秒足であり、15ティック足。これならどうにかなりそうでしょ?(笑)

って言うほど簡単じゃないのですが、1分足で狙うより楽なのは間違いがありません。5分足で長いヒゲが出ている動きなのに、5分足に拘るのは意味がなくて、1分足で見れば良いじゃないかというのと全く同じ理屈です。

ただ大事なことですが、ティックチャートの本来の良さはこれじゃないんですね。分解もできますが、まとめることもできるわけで、それはこのような1分足の小さな動きじゃなくて、15分足とかあるいは日足で見る大きなうねりでもティックチャートのパラメータを大きくして見ると全く違うチャートに見えてきます。つまり、動きが大きくなると分解され、動きが小さいとまとめられて表示されると言うこと。ヒゲがヒゲじゃなくてちゃんと足として分解されて出てくるんですね。また早朝とか動きがない一瞬は時間足なら何本も続いてダラダラするのにティックチャートだとそれが数本にまとめられるってことです。

それとついでですが練行足(れんこうあし)も紹介します。これはかなり古くから使われているチャートですが、これも面白いと思います。上に出したのと同じ場所です。

これらのチャートはNinjatraderでは標準です。というか標準なのが当たり前だと私は思っているのですが、なぜかMT4では標準では無い。

ただ、秒足も練行足もどうにかMT4で表示する方法はありまして、私もたまにそれを使いますが、標準では無いからして使い勝手が非常に悪いです。過去のチャートを見ることは不可能で、リアルタイムで取り込んでそれをオフラインチャートで見る方法をとります。データが入ってくればそのままどんどん更新されるのですが、遅延が起きるのは目で見ていてはっきりわかりますし、10秒足を20秒足にしたいとか、そういう変更ができません。また最初からやり直しでデータを取り込まないとだめ。練行足も同じ。

特に今の様にJPYがかなり大きく動いているときには取りやすいパラメータに変えて一番やりやすい表示にしたいわけですが、その変更が簡単にできないと言うのは致命的だと私は思っています。

MT4でのティック足も表示可能でデータを取り込んでオフラインチャートで見るというのは同じだそうです。私はこれを使っていませんからよくわかりません。

練行足も使い道がかなりあると思っていまして、大きな動きでもパラメータは小さくして、なおかつそれに平均足を掛けるという方法が私は気に入っています。

例えばこの1分足の赤丸で囲った部分ですが

あの約30分間の中にこれだけのドラマがあるってことで、何度も勝負場所があるのがわかると思います。

もう一つの例として、これも一分足ですが赤丸で囲んだ部分。下がって上げて来た所。これを練行足で分解するとこんな感じか。

まずは1分足。

下のチャートがそれを練行足で分解したものです。なぜこんなに細かく分解する必要があるのかってことですが、それは私が超短期スキャル職人だからです。(笑)

それとこの一分足をよーーく見てください。下げトレンドからの結構大きな上げ波動。これ取れます?第三波らしきもの(赤丸の一番左端)は取れるかもしれませんが、その後の下げは私なら上げトレンドが始まったと仮定しているでしょうから(第5波狙いの準備をしているはず)見送りです。あれよあれよと思っている間に下げて、またその後の陽転も見送りで(下げトレンド継続の可能性を考えるから)なんだなんだと思っている内に急騰。(笑)(逆張り派は取れるのかもしれないけれど順張り派にはこの波動は難しいと思います)

横線グリッドは5pipsであることを忘れないで下さい。つまりこれだけ細かく分解してもそれぞれの波が私には十分大きいということ。つまり短時間に何度も勝負ができるってことなんですね。

そんな面倒なことをしないで、これだけ動きがあるんだから1分足で大きく取ればいいじゃないかと思う人がいたとすれば、その人は将来がわかる神様と同じだからそういうことが言えるんだろうと思います。確かにこのチャートを見れば大きく下がって大きく上げていますが、それは今その過去の出来事が見えているからそう思うんですね。大きく下げてきた後に大きく上がらずにそのままヨコヨコになるか、もっと下げるか普通はわからないわけですから。

ですから私としては将来大きく上げようかヨコヨコになろうが、とりあえず目先で3-5pipsでも抜ければ十分だと考えます。で、もしこのチャートの様に大きく上げて何度も出撃チャンスがあれば儲けものと思うだけ。

一分足でV字のところを練行足で分解するとこういう動き。

ただし気をつけないとならないのはティック足も練行足も同じですが、特に練行足の場合、数秒の内に大きく動いたときもなだらかなラインになるということ。これって1分足で見ると大きなヒゲが出ているケースが多いですが、それを練行足で表示しますと、端から端まで取れるような気がしちゃうんですね。

ところがそのなだらかなに10本20本続く足も数秒の間に描かれるケースがあるわけですから、実際には機械じゃない限り出撃も撤退も難しいってこと。

スキャルスキャルと言ってもMT4を使う場合、入ってくるデータは少ないし1分足で見ているとやっぱり数分勝負ですよね。

ところが本来、先物もそうですがデータは取引がある度に入ってくるわけです。一秒間に1つ2つなんてことはまず有り得ません。S&P500のE-miniなんか見てみるとびっくりするはずですが、MT4のデータ取得スピードを水道の水がポタポタ落ちている状態とすれば、E-miniは水がジャージャー流れている状態と同じです。

ですからスキャルも早いときには10秒以内に勝負がつきますし、そういうスピードに慣れていないとスキャルは出来ないわけです。

ではMT4でそれをやろうと思っても私は無理だと思います。まずデータが間引きされたデータで1秒間にせいぜい2-3程度しか入ってこないのと、MT4で発注しているとモタモタしていて間に合わないということ。つまり早い動きの時、スリッページが大きいのはMT4を使っている限り当たり前と言っても良いかもしれない。まだMT4はチャートだけにして、発注はスピードの速い証券会社提供のものを使うのが良いかも。

私は先物をやっているときにはJ-Traderという発注ソフトを主に使っていたのですが、板情報を見ながらその上から発注できて、クリックした瞬間に約定して音で知らせてくれます。私はチャリーンという音に設定していましたが。(笑)

またデータフィードも表示に大事で、私の経験ではCQGが一番早かったです。先物ですが、CQG、eSignal、Interactive Brokerのチャートを並べていますと、CQGが一番早くてサクサク動いていました。それに一瞬遅れるのがeSignalでありIB。まぁ、目で見て一瞬遅れると思う程度ですから実際には何の影響もない(手動売買だから)ですが、拘る手法、自動売買の場合はこれは命取りになるかもしれませんね。

ですから練行足で面白いチャート表示が出来てもそれは絵に描いた餅でしかないかもしれません。データが間引きされているのと(これは一番うまくないことで、大きく動いているときには値が跳んでしまう)、スピードが遅い、そしてチャートのリフレッシュスピードもMT4は遅いと思います。

大きく動いたときのスリッページですが、証券会社の言う「そういう動きの時はしょうがない、そういうものだ」というのは半分本当で半分嘘だと思っています。実際に取引されている全てのティックを我々に提供してそれを言うならわかりますが、間引いたデータしか出さないのに何を言うか!です。この辺の調節を誰がやっているかというと証券会社そのものなわけですね。そしてそれに手を貸しているのがMetaQuotesという会社。メタトレーダーMT4の開発元。

大体、MT4をデモアカウントで簡単に使えている今の状態って異常でしょ。実際に売買しているトレーダーの数倍のデモアカウントが存在しているはず。それだけ膨大な数のユーザーに無料で全てのティック(取引データ)が配信されるわけもないと思いません?

でもFXはFXなりのやり方があると思いますし、MT4を使うならそれなりのやり方があるってことできっとどこかに落ち着くんでしょう。

ただ本当にスキャルで勝負と思うなら、私はやっぱり先物の世界に行くべきじゃないかと思っています。実際に売り手と買い手が存在する世界で、間に入った証券会社がインチキをする隙もないんじゃないかなぁ。ましてやFXみたいに売買している相手が証券会社そのものだなんて、こんな危ない取引ってないと思うんですよ。こちらの負けは彼らの勝ちで、こちらの勝ちは彼らの負けなんですから、なんらかの仕掛けがあっても当然だと私は思うし、そもそも実体のない仮想現実売買ですから何をやられても文句を言えないのがFXのそれもOTCだと思います(CFDも同じ。競馬のノミ屋と取引しているのと同じ)。日本にクリック365でしたっけ?そういう取引市場が出来たのも背景にFX業界の不透明な部分があるからだと思っています。

だからやるならやっぱりECN業者ですよね。ちゃんと売り手と買い手のマッチングをする(と宣伝している)業者。本当のことはわかりませんが、とりあえずその方が安心かな、と。

で、FXで本気にやるならCurrenex関係の業者がいいのかななんて思っています。今のところ大きなロットで勝負はしませんし、普通の業者で何の問題があるとも思っていませんが、マレーシアに渡ってから本格的にやるとしたらその辺も考えないと駄目だろうと思っています。というか、マレーシアの場合、インターネット接続が問題ですよね。レイテンシーも大きそうだし、途中で接続が切れたなんてことになったら気が狂うかも。停電も怖いし。ま、それはオーストラリアも同じ状況なので慣れていますが。(笑)

停電のときのバックアップ用に無停電装置(UPS)は絶対に絶対に必需品だと思うのですが、私はPC関連しか接続していないことがありました。モデムは停電と共に昇天(笑)。こんなアホは珍しいと思いますが、ま、そういうボケることもあるので注意ですね。

それと話は飛びますが、コメントで一目均衡表の雲を基準にして売買していているんですがなかなか・・・というのがありました。

我々の世代のトレーダーは殆んどが株が出発点だと思うし、一目均衡表は誰しもが一度は通る道ですよね。私も糞高い書籍を買って研究したことがありますが、さて一目均衡表、それも雲(正確には抵抗帯)だけを取り出してスキャルに使えるのかどうか、それもティックチャートで。

あれも奥が深くてなかなか理解できない手法だと思うのですが、雲を基準に使ってというのはどうなんでしょうか。たしかに雲(抵抗帯)はサポートレジスタンスとして見るわけですが、そもそも一目って私はトレンドに乗るのが主目的だと思うんです。また完璧に理解していない私がいうのもおかしいのですが、スキャル向きじゃないと思っています。また株とFXと動きの癖が違いますし、ましてやおかずやノイズが多い短期チャート、それもティックチャートとなると難しいんじゃないでしょうか。

でも一目が好きだとするなら、私は転換線と基準線を使うと思います。これって最近このブログでも話題にしているTrendMagic、Doda-Donchian,あの手に似ていて、転換線、基準線を基準に見れば結構いけるかもしれない。

と書きつつ、Doda_Donchianと比べてみようと思って、びっくり!!!ほぼ同じ。全く一緒と言っても良い位。

いやーー、驚きました。コメントをくれた方有り難うございます。嬉しいです。新たな発見!

ちょっと私流に一目をいじってというかいらないラインを消してみました。抵抗帯と基準線だけ残す。で、これをどう使うかストラテジーを考えてみます。例えばの話ですが

① 抵抗帯は絶対的なものとして、それの上ではロング、下ではショートのみと決める。
② 基準線はサブというか、抵抗帯の上、なおかつ基準線の上の買いサインはかなり強い。抵抗帯と基準線の間に位置している買いサインは弱。売りはその逆。このときのサインとはオシレータのサインを言う。
③ 基準線を出撃撤退サインに使うも良し。

細かく見たらいろいろルールが作れそうですが

④ 抵抗帯を出ただけではそれを出撃サインとみなさない。ただし基準線と乖離が小さい場合はOK。つまりボラが大きくて反対側に突き出てもそれを出撃サインとしては駄目。

⑤ 抵抗帯と基準線の乖離が大きく、値が抵抗帯に戻ろうとする動きの中で基準線(超えたらサインとする)を越えた場合は抵抗帯の上でもショート、抵抗帯の下でもロングはOK。(ギャンブル)

これだと出撃場所は減りますが面白そうですね。

当然、これらのルールの指揮を取り、出撃撤退サインを出すのはオシレータということになりますが、基準線の助言も重要視すると言う考え方。例えば基準線を越えてきてもその時オシレータが伸びきった場所なら値はそれ以上伸びませんし、(オシレータの方がサインは早いのは当然として)オシレータにまだ余裕があれば基準線を越えたことそのものをサインにしてもOK(この理屈はDoda_Donchian、MagicTrendでも同じ)。

ちょっくらそんなルールをチャートに描いてみました。

このルールでチャートをずーっと見渡してみると結構いけそう。

ただこのチャートで言うと注意点が真ん中のロング3箇所です。オシレータを見ながらロングですが、最初のロングは勝ててますが2度目は多分マイナス。3度目は間違いなくマイナス。①のところです。結果論ですが、それぞれは前の安値を下回っていないところの陽転ですからこれを見逃す手はないですよね。ここで出撃をためらうようでは困るわけで、負けてもしょうがないとここは諦める場所でしょう。ただこの後ですが、オシレータを見ても上昇力がないのははっきり見えていますし、水色のラインを引いたようにダイバージェンスとは言えないものの、もう力尽きているのがわかる。そして図には印をつけていませんが真ん中のインジケータに、ショートOKの場所で綺麗な売りサインがでているのがわかるでしょうか。①と書いてあるすぐ下辺りです。

これは抵抗帯の上ですから本来はショート厳禁。しかし基準線を下回って来ている(これもサインの一つ)し、上昇力がないのも明確、そして一真ん中のインジケータでは売りサインですからショートの出撃OKという例外としても良いと思います。

この図を見てもわかるのは、抵抗帯をトレンド方向として重視するのは良いにしても、抵抗帯に入ったとか出たとかそのものをサインにするのはかなり難しいんじゃないでしょうか。私としてはやっぱり基準線をまさに基準に見て、それをサインと考えるほうが良いと思います。で、それにいろいろ制限を加える。それが抵抗帯であり、オシレータでありという感じ。またダイバージェンスもそれをサインとするのではなく、基準線が出すサインの補助、確認としたらどうでしょう。

このルールだけであちこち見てもいけるのがわかると思います。

いやー、裁量トレードも結構ルール化しようと思えばできるもんですね。

まさか一目をこんな使い方が出来るとは思いませんでした。基準線がDonchianとほぼ同じだなんて。まぁ、似た様なものがいろいろありますが、一目の基準線が一番Donchianに近いですね。

いやーー、本当に面白かったです。秘密コメントをくれた方、本当に有り難うございました。勉強になりました。

実は偶然の一致と言うか不思議な出会いにびっくりしているんです。

自分のチャートを改良してもいちいちそれをここで報告することはしませんが、実は昨日から先行スパンを使っているんです。一目と同じですが、普通先行スパンなんて使いませんよね。でもどういうわけか一目の抵抗帯じゃなくて、似たようなものが欲しいと思っていてちょうど良いのがあったのでそれを使っていました。それにDoda_Donchianをあわせたチャートで、これってまさに一目みたいなもんだと。(笑)

これです。

なんと長年使い続けていたHMA(Hull Moving Avarage)をはずしたんです(大事なHMA(60)だけは残すべきか思案中)。HMAはトレンドの方向性や値との位置関係で強弱が非常によくわかるんですね。ただDoda_Donchianとかあの手のインジケータを重要視して、小刻みなスキャルだけじゃなくてトレンドを取ろうとした場合(これは私の悲願(笑))、HMAは邪魔。

HMAの追従性の良さが仇になるんですね。HMAは方向性を見るには最高ですがサポートレジスタンスには使えないんです。値を追いかけすぎますから。そしてトレンドが出きると最終的には値そのものを追い越してしまいます。これがHMAの特徴で値動きを追うスピードがどんどん上がるんですね。つまり押し目のサポートも何もないんです。値さえ追い越してしまう動きになりますから。(笑)

でもこの追い越し、オーバーシュートに良さもあって、これとダイバージェンスを組み合わせると面白いところで逆張りができます。逆張りって怖いですから、それの精神的な恐怖感をなくしてくれるのがHMAです。でもトレンドを取ろうとする場合にはこれは逆効果、ラインが値を追い越したら早く撤退しなきゃって思うでしょ?(笑)

ま、そんなこんなで、脱スキャルを目指して日々チャートも変化させています。

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ついでと言ってはなんですが、HMAのことを書いておきます。

たとえばこのチャート、さてこの後どう動くと読むか?

これは誰がどう見ても、下げトレンドの中の戻しで、今まさに陰転して下降波が始まったところに見えますよね。ところがHMAを使い慣れるとここは売り場じゃないんです。HMAより値はかなり内側(上)に入っていますよね。こういう場所の売りはかなり危険。それはちょっと手前の売り場も同じで、HMAの内側で陰転していますよね。ここもHMAを重視するとパスしたほうが良い場所。(Donchianを重視すれば文句なしに売り)

で、実際はやっぱり売りは失敗。前の売りサインは成功だけれどここは失敗。

まぁ、失敗したら失敗したでうまく逃げれば良いのですが、ここで重要なのは、次の上昇波は非常に良い買い場だというところ。人間の心理として、売りで失敗したからじゃぁドテンして買いだ!とすぐ気持ちを切り替えられるかどうか。

それがうまい人もいるでしょうが私は駄目なんです。チクショー読めなかったとがっくりしてそれから立ち直るのに若干の時間が必要で、すぐに買いに入るなんてことはできません。あれれ、下がるんじゃないのか、おかしいなぁ、なんて思っている間にどんどん値は上がって、ああこれは上昇第三波だったのかと気がつくのに時間がかかる。

ところがですね。書いたようにHMAを重視するとここは売り場じゃないんですね。ということは上がるかもしれないと思いつつ動きを静観する場所なわけです。でもその前のサインもそうであったように売りが正解かもしれない。ま、それはわからないわけですが、ここでの陽転は大きな下げ波動が続くと考えていたらまず買える場所じゃないってこと(つまり上昇第三波が来るとは想像もしていない)。

でもHMAの内側での陽転ですよね。これはHMAを使い慣れていると安心して買える場所なんですね(上昇第三波が来るかもしれないと予想が出来ているから)。これはHMAがオーバーシュートするからこういう形になるわけで、普通の従来の移動平均線ではこの形は出てきません。単純移動平均なんてもっと上の方でウロウロしているんじゃないでしょうか。だから抵抗線の役目にもなっていないはず。

HMAを使う場合、安心して買えるのはHMAより上で陽転した場合。売りの場合はそれの逆でHMAより下で陰転した場合。このチャートで言えば、マークはしていませんが赤丸の右のほうの下降波動がそれですよね。HMAの下で陰転している。これはそれだけ下げが強いから安心して売れということだと見るわけです。

でもその右の下げ波動のもう少し下のほうではHMAの内側に入ってまた陰転していますよね。これってさっきの例と同じで、要注意の陰転。その後はさほど下がらないと読む。こういう使い方は他の移動平均だとできないんですね。これが私のHMAの好きな理由の一つでもあります。

で、そういう見方が出来ないと、エリオット波動で言う第三波を逃してしまう可能性も大きいんですね。ま、気持ちの切り替えの早い人ならどうってことないでしょうが、私の様な優柔不断で心配性の性格ですとこういう指標が非常に重要になります。

でもこれの弱点もあるわけで、動きが敏感すぎてトレンドが変わっていないのに値そのものも追い越してしまうというおっちょこちょいのところもあるわけで、トレンドをとろうとした場合、長所が短所にもなりえる。だったらEMAぐらいの移動平均がちょうどいいかも知れない。サポートレジスタンスはEMAが上手いですから。(笑)

HMAがなくて大丈夫かという点では、真ん中のインジケータ、一番下のもそうですが、この赤丸の場所では売らないほうが良いのがわかります。チャートで言う前の陰転は売りが正解でしたが、この真ん中と下のインジケータを見ると同じ陰転でもまるで違うのがわかりますよね。真ん中のインジでは黄色の基準線を大きく超えているし、黄色の基準線そのものがもうすでに上昇している。

これは一番下のインジでも同じで、前の陰転は緑のライン(上昇を意味する)に乗ったかと思った瞬間に陰転。では先ほどの陰転はというと緑のラインに乗ってそれよりも上にいくほどの強い戻り(上昇波)だったのがわかります。そしてそこでの陰転も下降波(赤のライン)に戻るどころか緑の上昇ラインに戻るような陰転であったのがわかる。つまり、HMAでは同じように見える二つの内側の陰転(戻りの陰転ということ)ですが、この二つのインジケータは両方が、これらの二種類の陰転(というか戻りそのもの)は全く別物であると示している。

わかりますかね。値動きだけ見ていると下降トレンドの中の戻りに見えますが、中段下段のインジケータはこの戻りは上昇トレンドに変わった可能性を示唆しているということ。

ま、この二つのインジケータがあればHMAはもうお役ごめんでもいいかな、と思うわけです。

このトレンド変換点をどう読むか、そしてどう乗るかって非常に難しいわけで、そしてこれに乗れないとエリオット波動で言う美味しい第三波を取れないということになります。ですから、天底での反転を読むことに執念を燃やす人が結構いますが、本来、天底を当てる必要なんてまるでなくて、でもこの第三波だけは間違いなく取れるようにならないと駄目なんですね。インジケータもそれがわかるような選定、調整が何よりも大事だと思っています。

でもねぇ、こういうことを1分以内に読んで気持ちを入れ替えて・・なんてことをやるのがスキャルで、まして上に書いたように12秒足なんか使っていたら本当に数秒で判断しないと駄目な場面もあるわけで、だから見やすい指標、似たようなものを並べてこれでもかってくらいに視覚に訴えるようにしてるわけです。(笑)

S&P500E-miniはなぜ難しいのか、Bundはなぜ楽なのか、その理由もわかると思います。

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