今後の予定(相場)

マレーシアに行ってからまた本格的にやろうと思っている相場ですが、やっぱり見ていると手を出したくなるのと、本格的にやるまでの準備が必要だと思って今いろいろやっているわけですが、真剣に考えれば考えるほど、今のままじゃうまくないと思うようになりました。

何がうまくないかというと、まずチャートです。メタトレーダーMT4は確かに良いところはあるのだけれど、根本的に大事なことが出来ない。

文句を言い出すとキリがないのですが、一番困るのはティック足チャートの表示が出来ないってところ。

ティックチャートと言うと最近の方々は1ティックごとに動くあの細かいやつを意味するようですが、本来(?)はティックベースのチャートを意味します。つまりあれは1ティック足チャートなんですね。分足で言えば1分足ということ。で、ティックチャートって100ティックチャートとか233ティックチャートとかで表しますし、100ティックで1本の足を作るとか、そういうチャートのことを言うわけです。

つまり我々が見慣れているチャートは時間チャートで、分足、時間足、日足、週足とあるわけですが、同じようにティックをベースにしたチャートがある。と同時に出来高をベースにしたチャートもあるわけです。決まった値幅が動くと新しい足ができる練行チャートなるものもあるし、P&Fとかチャートって結構いろいろ種類があるんですね。でもMT4はどういうわけか時間軸のチャートしか表示できない。

どうしてティックチャートが大事かと言うと、相場とは動きがダラダラしているときにはティック数(取引回数)も少ないし出来高も小さい。ところが動き出すとティック数も出来高も何倍も大きくなるわけです。でもそういう大きな違いがあるのに、普通の時間ベースのチャートだと1分は1分。1時間は1時間の値動きを表示するだけ。

これっておかしいと思いませんか?

ティック数も増え、出来高も増えると当然ボラティリティも大きくなってきて、値動きが荒くなります。だとしたら、一定のティック数毎に足を作る、一定の出来高毎に足を作れば動きは小さく分解され非常に良く見えるようになるわけです。

MT4はどうなっているかというと、ティックと言っても本当のティックではなくて、まぁ、トレーダーに最低限必要なデータをそれぞれ送っているだけで、どうも最高でも1秒に1ティックしかデータは送ってこない様子。

普通、どうなっているかと言うと株でも先物でもそうですが、実際に取引されるごと(ティック)にデータが送られてくるわけです。Aさんが10万円分買おうと、Bさんが100万円分売ろうと、あるいはC企業が10億円分買おうと、それぞれの取引データは「全て」配信されるのが普通。

でもMT4はそうなっていないというか、それがFX業界、OTC(相対取引)のわけのわからんところなのでしょう。そもそもUSD/JPYにしても世界で少なくとも数万人程度はモニターの前に座ってトレードしているはずで、売買が1秒に一回とか数秒間は何も動かないなんてことがあるわけがない。

そしてMT4に送られてくるデータに出来高は含まれていない。まぁ、相場の常識から言ったらとんでもないチャート、データだということになります。そもそもMT4がFXとCFDにしか対応していないのはそういう意味なんですね。実際に取引所を通して売買されている株式や先物のような「本物」のデータを扱っていない、扱えないってこと。ただ単に今ならこの価格で買えます、売れますっていうデータを出しているだけ。ま、FX自体、取引所があって取引されているわけじゃないですから、本物のデータというものがそもそも存在しないのでしょう。

FXやCFDをトレードする我々は株や先物の様に実際に売り手と買い手がいて本当に売買しているように錯覚しますが、実は相手は証券会社。マーケットメイカーなんですね。ECNだのインターバンクだの言いますが、そもそもそこで取引されている情報さえMT4ではまともに入ってこないわけですから、どこまで本当かわかりません。ECNをうたっている業者が1000ドル、1万ドル単位のロットを扱っているのも変でしょ?最低取引ロットは10万ドルロットのはずです。

結局、仮想現実を売買しているんだろうと思うのです。日経225CFDだってどうして24時間売買できるんです?取引所で24時間売買されていないのに。また前にも日記に書きましたが、実際に取引所がオープンしている時にCFDの価格と指数や先物との価格を比べるとこれまたまるで違うんですね。これって滅茶苦茶じゃないですか。

ま、それでも良いかもしれません。適当にトレードして買ったの負けたのやる分には良いでしょう。でも真剣に相場に向き合おうとしたときに、私はなんだかバカにされているような、騙されているような感じがどうしても払拭できないのです。

現実的にFX業者にはとんでもないのが世界にはわんさといるようで、口コミ(英語)を読んでみると酷い話ばかり出てきますね。ストップ狩りだとか、勝っているトレーダーが突然取引停止になったり、出金ができなかったり、また価格データがいい加減だなんて話はいくらでも出てきます。こういう話は株式や先物をやっていた当時は聞いたこともありませんでした。

私としてはイギリス(賭け事には非常に甘い)とアメリカの連合軍が規制緩和を強行し、こういうバーチャルとでもいうか、あるいは競馬のノミ行為の様なものを正当化、合法化して世界に広めたのだろうし、それの弊害があちこちで出ているのがこの業界なんだろうと思っています。

ただ、我々は大企業でもなければ機関投資家でもないし、何百億のお金を動かすわけじゃない(年間取引額はそれをオーバーするにしても)ですから、細かいことを気にする必要もないような気もします。

ただ、データとチャートに関しては妥協できません。これって我々の唯一の道具なんですから。

残念ながらティックチャートと時間チャートとどう違うかの例を出すことができません。私は今ティックチャートを表示できるソフトを使っていませんから。でもこれで想像してみてください。あの大きく動いた日経平均が良い例です。

クリックすると大きくなります。

①が暴落した日。大きく動きました。その日の出来高を見てください。少ない日の4倍以上ありますよね。実際にはこれは出来高でもなんでもない、ティック数なのかなんなのかわかりませんが、まぁ、とにかく少ない日の4倍以上はある。

だったらこの長い足を4等分しちゃったらどうです?

その次の足も4等分、次の足は3等分。その後は3等分したらどうです?

かなりなだらかなチャートになりますよね。

②の場所も見てください。あちこちに長い足がありますが、そういう日は出来高(?)も多いのがわかります。で、ティックチャートですと、これらも2等分、3等分されたチャートになるってこと。

この理屈は1分足でも同じで、取引が活発になって大きく動いたときには、時間で言えば10秒20秒ごとに新しい足が作られて行きます。逆にまるで動かない、取引も少ない明け方は1分足の数本がまとめられて1本として表示されます。

つまり、目で追うのも楽になるし、なんと言ってもインジケーターが綺麗に乗るんですね。サインも綺麗に出るってことです。急な動きは緩慢な動きになりますから、遅行指標でも綺麗にその動きに乗れるってこと。そしてまるで動きがない時の小さな動きはまとめられますからダマシも少なくなるってこと。

私はこのティック足(あるいは出来高足)チャートを使うのが相場の一番最初にやるべきで、基本中の基本だと思っています。

以前からかつてのドイツのBUNDは面白かったと書いていますが、そもそも動きが緩慢なドイツ国債(今は違う)をこのティックチャートに掛けたらどうなるか。お見せできないのが残念です。当時、私は「カルガモが子供達を連れて歩くようなチャートの動き」と表現していました。小さな駒が連なって波を描くんですね。

ま、過去の話をしてもしょうがないですが、今でも通貨ペアによって、あるいは1分足はピコピコ動くけれど1時間、4時間足は結構なだらかな動きをするのがありますよね。日足もそう。私が実験的にやったGBP/AUDは値動きがなだらかに見えたからやったわけですが、そういうチャートをティックチャートに掛けたらもーーーーっとなだらかになるということです。

ま、最近、真剣に考えだすと、そういう意味でMT4を使い続ける理由が全くないんですね。ただ、なんせユーザーが多いですから情報も多く、勉強するにも情報を得るにも面白いとは思います。ですから、MT4は情報収集の為という位置づけにして、実際に使うのは他のソフト、当然ティック足が表示できないと駄目ですが、それにMT4で研究した使い方を反映できるようにすればOKってことなんですね。

で、MT4に変わるものは何があるかということですが、

○ NinjaTrader
○ eSignal

これしか思い当たりません。CQGは高すぎますし、またその他、各社が独自のプラットフォーム、チャートソフトを持っていますが、汎用品じゃないのね。どこでもそれを使えるわけじゃない。でも、一つちゃんとしたのを持てれば、そのデータ、チャートを見ながら他の業者で売買するというのはアリだろうと思います。データが若干違っても動く場所は同じですから多分大丈夫。

ただ、NinjaTrederやeSignalが使える業者はFXCMしかなさそうです。ただIBもOKなのですが、IBはCFDが他社と違うんですね。限りなく先物に近いし、手数料を考えると食指が動きません。じゃぁ、先物にすればいいじゃないかと言われますが、残念ながら先物だと普及しているCFDのように24時間売買は出来ない。でもま、それしかないのなら先物の世界に戻るのも良いと思っています。

とりあえず、FXCMには普通にFX、CFDがありますので、NinjaTraderかeSignalを繋げてちゃんとデータが取れるのか、そしてティックチャートがちゃんと表示されるのか実験しなくてはなりません。そしてそれが確認できたら、今度はMT4で作り上げたシステムと同じものを再現しないとならない。つまりインジケータ類の移植です。NinjaもeSignalもMT4みたいに様々なインジケータ、そしてそれらの派生バージョンなんてありません。これには結構お金が掛かるかも。

ま、それを考えると先が長そうですし、面倒ですが、将来本格的にやるための準備としてそろそろ始めてもいいかなという感じはしています。

でもそれが出来上がったら面白そうです。もともとチャートとしての使い勝手の良さはMT4の比じゃありませんから、思ったことをサクサクできるはず。

ま、そんなことで一歩一歩、本格的な再出発に向けて歩き出すつもりです。

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