トレンドはわかるのだけど・・(相場)

はい、また相場の話です。

「どうにかトレンドを探す方法はわかったのですが勝てません。何かアドバイスはありますか?」とのメールを頂きました。

トレンドを何で見ているのかわかりませんが、仰ることは良くわかりますし、そこが一番重要なところだと思います。トレンドがわかれば勝てるだろうという考え方もありますが、それは「長いトレンド」なら勝てるってことであって、普通に上じゃ下じゃとうねる中の小さなトレンドがわかってもそこで利益が出せないと駄目なんですね。この方は、良いところまで来ていると思います。あともう一息。

前にも書いたようにどんなチャートを見ているのかわかりませんが、(小さな)トレンド、あるいはうねりがわかっても勝てない理由は

○ 大きな値幅を狙っている。
○ 入るのが遅い。
○ 出るのが遅い。

この3つだろうと思います。

狙う値幅とトレンド、うねりの大きさの関係は非常に大事なわけで、まずは大きなうねりが出る通貨ペア、そして大きく動く時間帯だけに集中すること。とりあえず暇な時間があるからやってみようなんて、それでうまい具合にはいきませんね。そしてうねりが10-20PIPSあるような動きでも、とにかく2PIPS+スプレッドを取れれば十分だと思ってそこから始めたらよいと思います。

トレンドやうねりはわかるということは、HMAにしても平均足にしても、あるいは様々なインジケーターのレインボー、またMACDでも何でもいいのですが、それの見方、使い方はわかるってことですよね。でも勝てないのは、私はオシレータの使い方に慣れていないからだと思うのです。

トレンドを見る指標はほとんど全てが遅行すると決め付けちゃってください。ピンポイントでトレンドの変化は絶対にわからないと。平均足でも綺麗にトレンド変換点が見えるような気がしますが、これも遅れてサインがでるんですね。トレンドを見る指標は全て同じ。そうじゃないと小さな動きに反応して大雑把な動きが見えなくなるから、そもそも遅れて当たり前ってことです。

で、出撃は上位の、あるいは長いパラメータで大きなトレンドを見て、1分足なら1分足のインジケータのサインで出撃、撤退をするのが基本ですね。(ここは後で補足します)

そして重要なことですが、そのサインが色変わりであろうとラインのクロスであろうと、あるいはある一定の数値(たとえば0、80、20とか)を超える時とか、そういうサインは、それが起こった足に表示されるわけです。つまり、出撃にしろ撤退にしろ、サインを見てからですと必ず1本遅れるんですね。でもチャートを見ているとその変化したところにサインが出ますから、どうしてこれで勝てないのか不思議に思うんじゃないでしょうか。

これと同じことが撤退のときにも起こります。つまり、例えば上がりだしたのを確認し出撃しても1本遅れる。そして下がりだしたのを確認して撤退すればまた一本遅れる。そしてそもそもそのサインは遅行サインであるということ。極端なことをいうと、上がりだしたと思って入ったところは天井直前、撤退しようと思った時にはもうかなり下がっているということが普通に起きるわけです。でもチャート上では小さいながらも上げの動きは見えている。

長いトレンドが出来れば誰でも勝てる。でもトレンドが長く続くかどうかはわからない。短ければ負けてしまう。これが良くあるパターンですが、これが何年も続いている方が多いんじゃないでしょうか。でも、小さなトレンド、うねりでも取ってやろうじゃないかってのが私のやり方です。

これを図で説明します。

下の図を右クリックして別ウインドウで開いてください。

これは大きな上げトレンドの中の動きだとしてください。で、その中で上げ波動に乗るという考え方。でもこの例ですと、上げトレンドの中の上げ波動なのに思ったほど大きく上がらずたった6本で一つの波が終わってしまっています。そのまた次に小さな上昇波が来ていますが、こういうことになるのか、それとも下がるのか、あるいは大きな上昇波が来るのかわからないとしましょう。でも大勢は上げトレンドなので、上昇すると考えてロングで入るわけです。

さて、それぞれの買いサインですが赤の矢印で示しています。そしてそれがどの足なのかは白の縦ラインでわかります。

出撃場所は、サインの出た次の足の始値ですね。あるいはそのサインの出た足の終値。当たり前の話ですが、チャートを見ているとどうしても自分に都合の良いように見てしまいがちで、そのサインが出た足の始値で買えるような気がしちゃうんですね。ここは結構重要なところで、長い足が出た場合、いいところでサインが出てるなぁ、なんて思うことがあるんですが、でも出撃は次の足で、その長い足の動きは絶対に取れないわけです。

一番サインが早かったのは平均足ですが、長いトレンドを見るのに適しているBBandStopのサインを見て入ったらその波の高値を掴むことになってしまいます。その他のインジケータはかなりサインが早いと言われるJurikMACDでも遅い。普通のMACDは言うに及ばずですね。

そして売りサインを見てください。黄色の矢印がそれですが、どれも酷いもんです。チャート上では間違いなく小さな上昇波が二つあるのに勝てたのは平均足だけで、その値幅は水色の四角の値幅だけ。その他のトレードは全て負けです。つまり買いサインで売って、売りサインで買った方が良い結果。これって冗談じゃなくて、MACDのサインを逆に使ったら勝てたバックテストの結果なんかよくあるくらい。

質問を頂いた方は多分これと同じようなことが起きて悩まれているのだろうと思います。いかがでしょうか。

ただ、私がいつも書いていることをちゃんと読んでる人にはわかるんですね。私が重要視している物、出撃撤退に使うのはオシレータだと書いています。つまり、上に挙げたようなトレンドを見る指標をサインには使わないってことです。

では何を使ってどう見るのか?

私はそもそもオシレータが好きなのですが、これがないと困るというのが3つあります。

○ MoneyFlowIndex (これが一番重要)
○ ストキャス
○ QQE
○ (長い間RCIを使っていましたが最近は一切使いません)

ちょっと見づらいですが、同じ場所のチャートのオシレータの大事なところに赤の丸印を付けました。

①ですが、薄い水色の(見えづらいですが)上に張り付いて陰転するラインがありますが、それがMoneyFlowIndexです。それが上に張り付いた場所、陰転する場所をローソク足で見てください。天井に達したときに売れれば(撤退)完璧。陰転したのを確認してから売っても赤のローソク足の2番目の始値で撤退できます。

②の白い線はQQE。そして緑の線はFisher m11。Fisher m11に関しては後で書きますが、大事なのが白のQQEです。このラインは高値安値を綺麗に表示します。

ですから、私はいつもMFIを重視するのですが、でももう少し引っ張りたいときにはQQEを見ます。これが上昇中ならMFIが陰転してもまだ上がるわけですから。そして上昇が続くとまたMFIも上昇に転じる。でもそういう欲を出すと失敗することがあるので、一番気にするのはMFIです。

③ですが、変なところ下がってから陽転しているラインがあります。これがストキャス。ストキャスって先行指標に使えることがあるんです。上のローソク足を見てください。緑色のXがありますよね。あれが下げのピークだというストキャスのサインです。

でも実際には違いますよね。ボトムじゃない。でもこれはこれで非常に大事なんです。つまり、ストキャスがそろそろ下げも終わるよと教えてくれているようなもの。これって心の準備ができるわけで、実際にはMFIの陽転をサインと見ます。QQEも良い場所を示していますがちょっと遅いのがわかりますよね。ですからMFIの反転をサインとします。

⑤ですが、MFI、ストキャス、QQE、全てが同じ場所で陽転している。こういう場所も結構ある。

ただここで重要なのは、私は足の確定を待たないでサインを見ることが多いということ。例えば5がそうですが、陽転を確認できるのは上げの陽線が確定してからなわけです。つまりかなり上がってから、インジケータの陽転も確定する。でもそれまで待たないということです。

どういうことかというと、結局、限りなく逆張りに近いってことなんですね。つまり、上げトレンドの中の上げ波動を取ろうとしているわけですから、下げもこの辺までと「思った」ら出撃します。でもま、この辺は難しいところで足が確定していないのにサインは出ると思って出撃すると結局サインは出なかった(下げ続ける)なんてこともある。

ま、結局こういうことなんですが、お分かり頂けましたでしょうか。

私は順張りで、トレンド方向にしか乗らない。これが基本ですが、でも出撃撤退は限りなく逆張りに近いってことなんです。

でもこれをしないと勝てないというのは今日の例でよくお分かりになったと思います。

トレンドを見る指標はどれも全て遅行指標であるということ。サインが出るのが遅い。だからそれで出たら負けることは多いし、もしそれで勝てたとしたら、たまたまトレンドが強かった、長かっただけだということになるわけです。

小さなトレンド、うねりでも取るにはオシレータを使って逆張りに近いことをしない限り絶対に無理。

ですから、遅行指標を使ってトレードする方は勝率が上がらないのだろうと思います。大きなトレンドが出るか出ないか、それに依存することになります。勝ち負けは腕じゃなくて運ってこと。

私はそれでは嫌なので、どんな小さな波だろうと波があるなら取ってやろうと思ってやっているうちにこういう手法にたどり着いたということ。この手法ですと大きなトレンドは取れませんが、大きなトレンドとは小さな波動の集合体ですから、なんども出撃することでそれを補うことが出来ます。たとえば今回の例の2番目の上げ波動ですが、⑤のオシレータの陽転を確認してから出撃すれば次の陽線の始値で買えますので、こんな小さな波動でも3-5PIPS抜けるわけです。その後もトレンドが続くならこれを繰り返すだけ。(でもトレンドの転換時にはかなりの確率でやられますから欲を張らないのが大事。でもHMA(60)との位置関係でトレードするべきか見逃すべきか大体わかります)

それと前に書いたADXですが、ADXそのものをスキャルに使うのは不可能と言う結論です。残念ですが、前にも書いたようにADXも遅行指標ですから、どうしても出足が遅い。ただ撤退サインは出撃サインより敏感ですが、それとて撤退サインが出る(実際にはサインが消える)まで持っているとやられてしまうケースが多い。でもMoneyFlowIndexと組み合わせると逃げ場はわかる。またADXのサインが点灯してもすぐに消えてしまうケースが多く、でもいつまで続くかわからないので一応出撃したとしてもかなりの確率で負けちゃう。これは検証すればすぐにわかります。ということは、サイン点灯で出撃するのではなくて、消えた時に逆張りという使い方(収斂する瞬間を狙う)が出来る可能性はあります。

また、長い時間軸でADXを使い、短い時間軸でトレードするのはかなり有効(ここは強調したい)だと思います。5分足でADXを見て1分でトレードとか、日足で見てその日の方向を予想するとか。かなり確実性はあると思います。でもうまく逃げずにサインが消えるまで持ち続けているとかなりの確率でやられます。でもそれはMFIを見ていれば大丈夫。

私は日足でADXを見て楽をしたいなぁ。(笑)

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私と同じような考え方で次のようなトレーダーがいると前に何度か書いたことがあります。

○ 平均足とストキャスがあればそれだけで勝てるというトレーダー。
○ 1トレード2PIPS抜きで、一日20PIPS勝つのが目標の9桁トレーダー。

どうしてこれが成り立つのか、その辺をじっくり考えてみたら良いと思います。

またどうしてオシレーターが不可欠かという事に関してですが、波には二種類あるんですね。ボールを投げたときのことを想像してください。ボールが落ちる時には放物線を描きますが、地面に当たって跳ねるときには鋭角に跳ねる。相場にはこの両方が混ざっているわけです。放物線を描くような変化はトレンド系のインジケータは綺麗に転換点を示しますが、鋭角的に動いたときにはどうにもならないわけです。でもオシレータはそこをピンポイントで示す。ですからこの両方がどうしても必要になるということ。

オシレーターの使い方を学ぶのは非常に大事で、練習法としてはトレンドがどちらを向いていようか上げ方向だけ取る練習をするとか。当然下げトレンドにも遭遇するわけで、その下げトレンドの中の上げ、つまり小さな戻しでも取るような練習。またボックスで動いていても上げ方向だけを取る練習。かなり細かい動きを狙うことになりますが、これでピンポイントで出撃撤退を見れるようになるはずです。

でもどうしても負ける場所が出てくるはずです。で、やっぱりトレンド、そしてうねり(値幅)が大事だと言うのがわかる。それとトレンドがわかってもいつかそのトレンドも転換するわけで、その転換点の見方が非常に難しくやられるケースが多い。でもオシレーターの使い方とHMAの位置関係を見ていれば逃げ方もわかってくるはず。そんな時にトレンド系のインジケータばかり見ていると大きくやられるわけです。

それと損切りですが、思ったように動かない場合は待たずに即、撤退。もしトレンド系のインジケータが逆の方向を示したら、一切何も考えずに撤退(損切り)で、ドローダウンだのS/Lがどうだのと考えないこと。私の手法はドローダウンを容認する手法じゃないのはわかるはずですが、ドローダウンが当たり前の手法は恐怖を制するのが難しく、結果的に後にロットを大きくして大きく稼ぐことができません。また設定したS/Lに達していないからもう少し我慢してみようというのも駄目。トレンド系の指標が逆を示したら即刻撤退。損切りしないで待っていてば勝てたのにってのも無しです。これでリスクリワードレシオを良い状態に保てるはず。S/Lは必ず入れるべきですが、それは損切りポイントと考えるのではなくて、インターネットの接続が切れたとか、突然の大きな動きに備えるためだけにS/Lを入れるという風に私は割り切っています。

今日書いたことは私のスキャルの真髄(笑)ですが、初心者がこれをやるにはかなりの慣れが必要なはずです。でももっと簡単なやり方がありますので(でも出撃場所は減る)、それを次回書きます。

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