ある読者の手法

相場関係の話です。すいません。

ある読者の方から、その方の手法を教えていただきました。非常に参考になる部分があると思います。

この方も私と同じくスキャルをなさるようで、手法の考え方も全く同じです。トレンドを見つけてその中でその方向に出撃するという考え方。簡単に説明しますと出撃撤退は3方法で

1 !MTF+VQ+Barの1Mと5Mの同色でエントリーし、1Mの色変わりでエグジット
2 #mtf_macd-2の1M,5Mを表示させ5M方向(ヒストグラム>0 Long,<0 Short)で1M,5Mのヒストグラムの同色でエントリー、5Mの色変わりと1Mが同色でエグジット。
3 ADXは18~38でBBandWidthRarioと同時上昇がベストのエントリータイミング

○ レンジはADX<18、BBandWidthRatioが底にへばりついているとかで判断。その時には出撃しない。

教えていただいたとおりのインジケータ、パラメータでチャートを作ってみました。

1の方法が水色の丸印でエントリー、緑の丸印でエグジットのケース。
2の方法は良くわかりません。すいませんです。
3の方法が黄色の丸印のエントリー。
赤丸のところはレンジの判断。

USD/JPYの1分足。クリックすると大きくなります。

結構良いですね。ルールを決めているところがまず私と違って素晴らしいと思いました。またBBandWidthRatioを私は使ったことがないのですが、これもBBandそのものをチャートに表示するとゴチャゴチャになりますから良いですね。発散と収斂は非常に見やすい。ただ私もそうなのですが、BBを表示するとうるさくなってしまうものの、なけりゃないで値とバンドの位置関係がどうしても気になるんですね。

それとVQですが、これは結構使うのが難しいと感じています。パラメータで随分変わってしまうのでどういうセッティングにするかで結果も大きく変わる。でもどのくらいの敏感さが欲しいのか自分のやりかたに合わせられるのは良いかもしれない。

またこの方はMTF、マルチタイムフレームがお好きなようですが、私は一切使わないことにしています。なぜかというと、過去のチャートを見ている場合にはピッタリ合う場所もありますが、リアルタイムで動いていると長いタイムフレームは常に変化するんですね。確定するまでリペイント、つまり描き直しが続くわけです。例えばこの場合で言えばMACDもVQもそうですが、5分なら5分経った時点でその値、あるいは色が確定するわけで、1分足が確定した時点ではまだ5分足は確定していませんから参考に出来ないわけです。ですから、私の場合はMTFは使わずにパラメータを長くして使うことにしています。

私の手法と違うところですが、この方のチャートを見てすぐわかることは、裁量でトレードするのではなくて自動売買でこのルールを使っているのだろうということ。なぜかというと、こういう色変わりや、値の絶対値(XX以上とか以下とかも)、MACDでもそうですが0より上か下かで判断するから。こういうデジタル的な捉え方をする方のほとんどはEAと呼ばれる自動売買プログラムを書く方に多いと思っています。

これはこれで良いし、勝てているなら全く問題はありませんよね。ただこれですと出撃回数が限定される。つまり人間が待っていると大変疲れるはずなんです。でも自動売買なら24時間常に見張っているから大丈夫。そしてこの手法だと(大変失礼ですが)勝率はさほど高くないはずです。これはチャートを見るとすぐにわかるはずですが、MTF_VQの色変わり、あるいはMTF_MACDだけじゃ残念ながら勝率は上がらないんですね(トレンドが出来る動きが多ければOK)。でもBBandWidthRatioとADXの同時上昇はかなり面白そうです。

ですからこのシステムの場合は自動で動かすのが大前提で、そしてリスクリワードレシオをきっちり考えてたとえ勝率が6割り以下だとしてもどのくらい利益が出せるかを突き詰めて調整するシステムだと思います。

これは裁量でも自動売買でも同じだと思うのですが、ポイントはどうサインを出すかというより、「どのサインを見逃すか」に尽きると言って良いんじゃないでしょうか。そういう意味でこのシステムはBBandWidthRatioやADXを使ってサインを絞り込みますから、良い結果が出ているのでしょう。また、あくまで基本的なところをちょっとだけ私に教えてくれただけでしょうし、実際にはあの手この手で勝率を伸ばす方法を使っているのだろうと想像しています。その辺は一番大事な肝ですから、そう簡単には教えられませんものね~。(笑)

私も自動売買で勝てるようなシステムを作ってみたいです。でも私の頭では無理。

自動売買に関しては全く知らないってことじゃないんです。10数年前に先物を始めた当時でもテクニカルアナリストが考えることは皆同じで、いかに楽をしようかあの手この手を考えるわけで、自動売買も誰しもが必ず通る道で、私がTradeStation、eSignal、CQGのソフトを使っていたと言うのもまさにルールを決めてそれのバックテストが出来るからなんですね。でも思うようなサインは出せませんでした。

どうしてか、一体何が違うのかを考えると、結局、値動きの勢いを人間の脳は簡単に判断できるんですね。でもそれをデジタルで表すのは簡単では無い、というか私にはできませんでした。それと位置関係です。私が移動平均線ではHMAを好きで使うのは位置関係がはっきり見えるからだといつも書いていますが、ではその位置関係をデジタルでどう表すのかがわかりません。上か下かなんて単純じゃないわけです。これはボリンジャーバンド使いの友人がいましたが、やっぱりボリンジャーバンドの数値とかタッチしたとかしないとかじゃなくて、形を大事にしていたのは同じ理由だと思います。

でもまだ私は自動売買を諦めたわけじゃありません。というのは、普段の裁量トレードでは多くのことを「感じながら」(考えながらでは無い)トレードするわけですが、どのトレードも同じ「自信の程度」かというとそうじゃないわけです。疑心暗鬼でも出撃しますし、「絶対大丈夫」(なことはないんだけれど)と思うときもあるわけです。これで勝てなければ相場なんかやめる!って思うようなときがある。でもそんなパターンはそうそうでないわけですが、そういうパターンをもしデジタルで表すことができたら、そしてそれがたとえ数日に1度しか出ないパターンだとしても全く構わないんですね。

多くの通貨ペア、多くの時間軸で見渡していればそれこそ1日に何回も何十回も出てくるのかもしれない。だから自動売買でそのパターンを表現できれば凄いことになる。

この考え方って株をやる人の中では普通だと私は思っていて、私も先物の前は株をやっていたわけですが、パターンを決めてそれに合致した銘柄を何百何千の中から抽出する機能が付いているチャートを使って選ぶんですね。聞いたことも無いような銘柄が出てきますが、それを売買するとかそういうことをやってる人は多くいるはずです。で、FXでも同じようなことは出来ると思うので、私はまだ諦めきれません。

話は元に戻りますが、この方のシステムの見て、私も今一度VQとBBandWidhRatioの使い道を考えたいと思います。私が前に使っていたのはVQ_ver2というものでこんな感じです。上がVQ、下がいつもの平均足。

悩ましいですねぇ。どちらも一長一短。

ここに出ている範囲で綺麗に出るようにパラメータを変えるとそれぞれもっと良くなりますが、それって意味が無いんですね。値動きは常に違うわけで、ここに出ている範囲で調節すると違う動きのときに全く使えなくなったりしてしまう。これってどんなインジケータも同じですが、いわゆる最適化とかカーブフィッテングさせても意味が無いんですね。だからこれだというパラメータなんか有り得なくて、だから皆さんレインボーを使う。あるいは「自分の好きな、あるいは慣れた」パラメータを使うしかない。

また、そのインジケータを何に使うのかってのも大切で、それの転換点を出撃撤退のサインにするのか、それとも大まかなトレンドを見るのに使うかによってもまるで違うわけです。で、私の場合はあくまでトレンドを見るために使っています。でもトレンド変換点がかなり良い場所で出るのが平均足の特徴で、もっと大きくみたいのなら平均足smoothedも良いので併用したり、それならHMAでも良いじゃないかとなるわけで、この辺はそれぞれの好き嫌い、慣れ以外の何物でもないと思います。

でもトレンドを見るのにVQもいじってみたいと思っています。

ところで、私の出撃撤退のサインですが、基本的にこういう平均足にしてもなんでもそうですが、色変わりとか、数値がいくつより上とか下とか、そういう方法は全く取らず、あくまで短いパラメータのオシレータ系インジケータの「動き」で見ています。それが例えば上げトレンドの中で陰転して、そして陽転するギリギリのところを狙うわけです。極端に言えば出撃方向は順張り、出撃そのものは限りなく逆張りに近い。

私のチャートってただゴチャゴチャしているだけに見えるでしょうが、一番大事なところは黄色で丸印をつけたとこです。ちょっと見にくいですが。

意外でしょ?(笑)

いろいろゴチャゴチャありますが、多くはトレンド判定に使っています。なんでこんなにいろいろ必要なのかってことですが、やっぱり一長一短なんですね。そして私みたいにオシレータを見ながらピンポイントを狙う方法ですと、トレンドが上なんだか下なんだかわからなくなることがあるんですよ。フト、気がつくと下げトレンドの中の上昇波を取ろうとしているなんてこともあるくらいです。ま、大きくうねっているときはそれでも数PIPSは取れちゃいますから、知らず知らずの内にトレンドを無視する傾向が昔からあります。ですから、これでもか~~というくらいトレンドの方向がわかるインジケータが並んでいて、それも色をつけられるというのが非常に大事なんです。視覚に訴えるようにしています。

細かい話になりますが、なんで敏感なオシレータを何種類も使っているかと言うと、ピークとボトムのところの動きが微妙に違いますよね。反転場所も微妙に違う。このたった足一本2本の違いが私のような超短期スキャル(一山で勝負をつける)の場合、非常に大事なんですね。

一番好きなのはMoneyFlowIndexです。これは敏感なくせに天底でストキャスのようにゴチャゴチャ動かないんですね。張り付いている場所が結構あるのがわかるはず。他のインジケータですと、敏感さを求めると天底で動きすぎるんですね。だからどこが天底なのかわからない。この天底ですが、そこで出撃することは「絶対に」しないのですが、ポジションがある場合にはどこで撤退するべきかと言う点で天底がはっきりわかるインジケータは重要だと思っています。QQEも同じような使い方をしています。あくまで撤退場所を見るためのインジケータでしかありません。

では出撃場所を見る時ですが、MoneyFlowIndexですと押しや戻りが浅い場合、はっきり見えないんですよ。だからストキャスや%Rが便利。でもこれらは出撃に使うけれど、撤退には使いません。天底じゃないのに簡単にピークアウトしてゴチャゴチャ動きますから。

ストキャスを使う場合、売られすぎ買われすぎゾーンからの反転をサインとして普通使いますよね。でも私はそういう使い方は一切しません。そんな使い方をしていて勝てるほうが不思議だと思います(幅のあるボックス相場の時だけは勝てる)。そうじゃなくて売られすぎ買われすぎじゃない位置での反転(トレンド方向へ戻る瞬間)を見るのにはストキャスが一番なんですね。これほどはっきりわかるインジケータは無いと思っています。もしかしたらストキャスとMoneyFlowIndexの二本だけでも面白いかも。天底の動きはMoneyFlowIndexで見れるし、細かな波動はパラメータの短いストキャスに任せるとか。

ま、これだけいろいろ並んでいてもそれぞれちゃんと使い道があるということと、出撃と撤退では違うものを見るということ。これが私のやり方です。

これがベストだなんて言っていません。ただ私にはこれが一番合っているというだけの話。本音はこんなやり方じゃなくて、もっと大らかに(笑)トレンドを取る方法を知りたいです。で、多分、そういう手法はあるはずだと思うからバカみたいにいろいろ調べるわけ。(笑)

前にも書きましたが、これってもしかしたら凄いんじゃないかと思ってるのがDoda_Donchian_ver2です。これだけでももしかしたら勝てるんじゃないかと思ったり。出口は他の方法を考えた方が良いのと、出撃しないほうが良い場合をちゃんと決めることが大切ですが、トレンドを探しはするけれどトレンドは取らず一山しか狙わない私の手法ですと、こういうトレンド追従型のシステムは夢のようです。

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今日は教えていただいたシステムの良さをどうにか自分の中に取り入れられないかチャートをいじくりまわしているのですが、まず一つ、かなり面白いと思ったのがADXです。ADXって今まで私は使ったことがありません。これで出撃するのは難しいと思うからです。でも今日気がついたのは、波動の動き初めをこれで見るのは難しいですが、動き出した波動のピークアウトはかなりのピンポイントで掴めるということ。つまり順張りスキャル派にはエントリーじゃなくてエグジット、撤退の場所を見るのに適している。その特性を利用すれば逆張りにも面白い。これは新発見でした。

アイデアを教えてくれた方、本当に有り難うございます。

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