最近のデイトレ環境

超短期売買の薦めなんてのを長い間に何度も何度も書いていますが、やってる人はいるのかな。いないんでしょうねぇ。

もったいない。

今年に入ってからかなり動きが変わってきています。値動きが激しいと言うか値幅があるのね。だから5Pips抜きが簡単になっています。

前にはFXであるならばEUR/USDが一番だと書いていました。その理由は世界的に一番取引高のあるペアで、手数料、あるいはスプレッドも一番小さいペアであること。そして値幅が出るので取り易いってこと。ただ、日本の証券会社の場合はUSD/JPYの方がスプレッドが小さいのが普通。

で、日本円が円安に動くようになってから、やっぱり世界的に注目されているんでしょう。円がらみの方が値動きが良くなってきている。

チャートで比べてみてください。ほぼ同じ時間帯です。

まず、FXなら一番やりやすいと何度も行ってたEUR/USD。一分足。チャートの上段の横点線の幅を見てください。5Pipsです。分かりやすいように黄色の縦線でその幅をわかりやすいようにしました。

そして一番値動きが面白くないと言い続けていたUSD/JPY。

これらをクリックすると別窓でチャートが表示されますから是非見てみてください。チャートの最上段に横の-----------が入っているのがわかりますよね。これは5Pips幅で引かれています。上の二つのチャートを比較しても下のUSD/JPYの点線の幅の方が狭いですよね。つまり値動きがUSD/JPYの方が大きいと言うこと。

ではAUD/JPY。豪ドルです。これの5Pips幅はもっと狭い。

そしてEUR/JPY。つまりユーロドル/日本円。幅がかなり狭いですね。チャートの上段の点線の幅のことですよ。これは5Pips毎に引いてある点線です。チャート左上あたりにある黄色の縦線を見てください。これが5Pipsの幅です。

つまり、今現在ではユーロドル/日本円が一番値動きが大きいということになります。これはボラティリティが高いと言うことですが、このボラティリティを見るサイトがあります。

OANDA のサイト  ← クリック 

この表を見てください。これは直近1時間の動きです。

これは直近1日の動き。

これを見ても日本円がらみのペアの動きが大きいのがわかります。

ただ、動きが大きければ良いってもんじゃなくて、上下に飛び跳ねるような動きはチャート上、綺麗にならないことが多く、出撃、撤退の判断が難しくなりますね。また私の手法の場合は、常にTake Profit(TP)とStop Loss(SL)は決めて出撃しますから、動きが大きいと一瞬の動きで利益確定できることがあるのと同様に、ストップロスに掛かってしまうこともあるので、この辺は臨機応変に変更しないとならないし、そもそもそのペアを売買するべきかどうかも考えないとなりません。

この辺を数値化することも簡単で、ATRというインジケータの値で決めるのも良いと思いますが、私はあまりにもデジタル思考で考えることには反対です。と言いますのは、ルール化することは大事ですが、それとデジタル化とは違うと思っていて、大事なのは音楽に合わせて踊る、あるいは縄跳びに入るのと同じように、人間のアナログ的判断能力には凄いものがあるのに、それを利用せずに、いくつかのインジケータの適当な数値に合わせて行動するのは無謀だと思うからです。

チャートはカラオケだと思って見る、なんてことも良いと思います。カラオケの動き、どんなパターン、そしてスピードや強弱、それに合わせて人は歌を歌うわけで、その複雑な判断を感覚的にできるようにするのが大事なのではないかと思っています。もし歌いだしや音程、リズムを間違えても修正能力があれば簡単に修正できますよね。この能力を磨かずに、誰かに肩を叩いてもらわないと歌い出せない様だったら(インジケータの売買サイン)どうにもなりません。それと同じ。

ですから多くのインジケータを使っても、またそれらがどれだけ優秀だとしても、それの織り成すパターンを見ずに、数値がいくつだから売りだの買いだの考えても絶対にわからないと思うんです。また値動きには加速度がありますから、そもそも一定のパラメータで常に値動きが追えるわけもないんですね。ですから昔から一つのインジケータで複数のパラメータを使い、レインボーと言われる表示方法取ることが多いですが(特に移動平均)、他のオシレーター系のインジケータでもレインボーで表示させ、それの織り成すパターンを見る訓練が良いと私は考えています。

ですから、これら4種類の値動きを見て、どのチャートのインジケータはどの程度のパラメータが良いのか、またTPやSLの値もどのくらいが妥当なのかチャートを見てわかるようになる必要があるんじゃないでしょうか。

また非常に大事なことですが、どんなインジケータも値動きの焼き直しでしかないんですね。値動きとは違う何かを表すなんてことはあり得ません。だからインジケータを過信してデジタルで捉えるとまずいというのはそういう意味であります。チャートを見ていると、そのうち値動きを見なくてインジケータを見るだけで値動きが頭の中でわかるようになりますし、またインジケータがなくても値動きを見るだけで、インジケータがあったとすればどういう動きになっているのかもわかるんですね。所詮元は同じなんですから。ではどうしてインジケータが必要なのかと言うと、自分が感じ取った動きの確認、行動に移すときの背中を押す役目とでも言いましょうか。その程度のものでしかないと私は考えています。インジケータに重きを置きすぎると、どういうサインを取り、どういうサインを見逃すべきかいつになってもわからないですよね。ですから、まずそれぞれのインジケータの長所欠点を理解することが大事で、計算式を理解するのは初めの一歩だと思います。

そういう意味で、私がいつもいう5Pips抜きと言うのも一つの基準でしかなく、今まで通りの動きのUSD/JPYなら2Pips抜きが妥当だとか、でも今の動きなら7-10Pips抜きも考えるべきで、その辺を固定して考えると結局それは損の増大に結びついてしまう。ですからこの場合、あえてATRなんか見ないという選択も良いと思っています。

ただこういう値動きですと、つまり一つの山が20-30Pipsもあると5Pips抜きぐらいは早ければ数十秒以内に勝負が終わりますから、TP幅を大きく取るのではなくて、続けて連発して撃つとか、そういうやり方でも良いと思います。その辺は自分を信じて、自分がやりやすい方法をとれば良いし、いやいや、5Pips抜ければそれで十分と考えるのもアリ。実は私は小心者ですからそういうタイプ。(笑)

もし日本の証券会社の様にレバレッジが25倍とまりだとしても、50万円もあれば10万ドルの売買は可能で、それで5Pips抜けば50ドル。これを一日に何度できるか、トータルでどれだけの利益が出せるのか、その辺のノルマを自分に課して頑張れば、50万円の資金でもかなり面白いことが出来ます。また早期退職を狙うのであれば100万ドルの売買にまで持っていく必要があるんじゃないでしょうか。

5万円の資金で500円抜きを考えるのも良いことで、とにかく毎日1000円でも確実に稼げる手法をいかに手に入れるかが重要だということだと思います。

ある証券会社主催のコンクールがあったときに、9桁トレーダーが招待されてネット上で対談をしていたのを見ましたが、彼はUSD/JPY専門で1トレード100万ドルで2Pips抜き、一日に10回トータルで勝つのをノルマとしていたと言っていました。これには納得で、なぜそれが良いのかがわからずに、チャートを穴の開くほど見ていても結果は出ないと思いました。

(ただ、実はこの方法でもっと大きな目標を持っても無理なんですね(テレビに出てくるような凄いカリスマトレーダーがいますがああなるのは無理)。この辺はこのブログに書いてもしょうがないので興味がある人がいれば別個に話しましょう。)

つまり、私が勝率に拘るのはそこで、勝ったり負けたりで今月はマイナス。でも先月、先々月はプラスで、今年はまだプラスだなんていうようなトレードを何年続けても駄目なんですね。勝ったり負けたりでは大きなトレードは怖くて出来ませんから。でもたとえ2Pipsでも抜ける自信があれば、後は簡単だということ。

相場へのアプローチ方法っていくらでもあると思いますし、正解はこれ!というのは無いでしょう。ただ、50Pips抜いたとか、200Pips抜きに成功~!なんて喜んでいるようだと将来は危ないかも。大魚を狙わずに、小魚がいっぱいいるのなら、それを確実に捕まえるというアプローチが私は好きです。

そしてこれには大きな利点があります。相場に参加する上で、リスクは時間と比例すると考えていいと思います。ですから、長期投資で大きな資金を投入するのは怖いですよね。だからといって小さな額で長期投資をしても全体に対する貢献度は低い。でも短時間なら結構大きな額を突っ込める。せいぜい数十秒から1,2分ですから。でも一回の利益は少ないという欠点がありますが、一日に何十回となく出撃チャンスがあることと、気が乗らなければ何もしないという選択が可能であると言うこと。私はここが一番重要だと思うんです。世の中の動きがおかしいなぁとか、そういうときには何もしないで見ていれば良い。

でも長期投資ってそれができないんですね。リーマンショックのときもそう。欧州危機もそうですが、長期投資をしている人たちはハラハラしていたはず。でも超短期投資にそういう心配は無縁です。

利益を考えるときに、私はそれを月収、少なくとも年収で考える必要があると思います。長期投資でうまく行ったと、最近株式の値上がりでニコニコしている人も少なくありませんが、一体、何年間塩漬けにして放っておいたか聞いてみると良いと思います。そして利益を月収換算してみたらどの程度のものなのか。上がらなかったらどうするつもりだったのか。

相場とはそういうものだと考えるのは間違えていると私は思うのです。相場も普通の仕事も同じ。今日、一日働いたら、その日の収入は確保されるべきですよね。相場も同じで、毎日どうやったら稼げるのか、そういうアプローチは大切だと思います。

ただそういう働き方、相場への参加方法はいつか終焉を迎えるということ。ジジババになってモニターにしがみついてなんてことができるか!(笑)

これが私の課題。でもま、適当にお付き合いする分には頭の体操になっていいかな、と。

そういう意味でのジジババとしても相場との付き合い方をこれから考えて行きたいし、面白いやり方もあるだろうと思うのです。目を吊り上げて真剣になって、手を震わせながらリターンキーを押して注文を出すなんて事もせずに、週に一度はマージャンやろうよ、みたいな感じで気楽にプラスアルファを狙いたい。それを一人でシコシコやるのも良いですが、どうせ暇なら楽しみながらみんなでやってみたいというのが私の夢。そして出来ることならそれをボランティアという形で社会に貢献、還元できるようなレベルに持って行きたいです。

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最近のデイトレ環境” への6件のコメント

  1. SECRET: 0
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    いつも更新ありがとうございます。前回は借金の持ち方に対する質問への回答をどうもありがとうございました。
    >超短期売買の薦めなんてのを長い間に何度も何度も書いていますが、やってる人はいるのかな……..おそまきながら過去ログを熟読しはじめました。2012/08/06の記事など参照しながらチャートセッティングなど試しているのですが、このFisherTransformというのは値を1つだけ入れるindicatorのようですが、valueを(10,4)のように2つ入れるのはどうやるのでしょうか??あとdaboさんと同じように、このwindowにsignal line15,35,60と入れる場合、ふつうにドラッグすればよいと思ったのですが、ドラッグしても最上部の平均足のwindowに行ってしまいます。FAQでしたらスミマセン。マレーシアの自立塾では有料で教えを請いたいと思います。Thank you 奥様おだいじに。

  2. SECRET: 0
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    ゆっきーさん

    Fisherですが、使っているインジケータの名前はFisher_org_V12です。これですとパラメータは二つ入れられます。

    それと移動平均ですが、これの実体はHMA(Hull Moving Average)です。これは普通はチャートウインドウに表示されるわけですが、それをセパレートウインドウに表示させるには、プログラムをちょっといじらないとなりません。左のNavigatorからCustom Indecatorsを開けて、その中にある(T_S_R)_-Signal_Lineを選んで表示させるわけですが、これを右クリックしてみてください。するとModifyというのがありますからそれを選ぶと自動でエディターが起動します。そしてある部分を書き換えます。

    #property indicator_chart_window
    #property indicator_buffers 2
    #property indicator_color1 Green
    #property indicator_color2 Red

    となっているはずですが、この一行だけ書き換えます。

    #property indicator_separate_window
    #property indicator_buffers 2
    #property indicator_color1 Lime
    #property indicator_color2 Red

    このproperty でそのインジケータをどこに表示させるか決めるんですね。chart_windowってのがチャートのウインドウで、separate_windowはインジケータのウインドウってことです。

    これを書き換えたらFileのSave asで名前を変えて保存します。私は元のファイル名に_separate_windowと付け足しています。

    この時に注意しないとならないのは保存するときのフォルダーです。インジケータが入っているフォルダーに間違いがないか確かめないと、いくつかのMT4を使っている場合、違うMT4のフォルダーに入れてしまうことがたまにあります。また、MT4を再起動しないとIndecatorsのリストに現れません。

    間違いなく新しいインジケータが表示されたら、それを表示させたいセパレートウインドウ、つまり下段のウインドウにドラッグすればOK。

    エディターを使うのはちょっと不安かもしれませんが、これに慣れると他のインディケーターでも同じように表示場所を変えたり、あるいはデフォルトを変えたり出来るので便利です。またもっと慣れてきますと、前にも紹介しましたが、転換点なりある数値でメールを送るようにしたり、あるいはビープ音をならしたりも簡単。自分で書くようになるには大変ですが、トラリピなり簡単なものはちょっと勉強するだけで書けるようになりますから、暇があったらこれのプログラミング入門書を読んでみたら良いかと思います。

    前に紹介したものとは違うインジケータを今は使っていますが、もし私と全く同じものを使いたければそれはそれで良いのですが、やっぱり性格とか相性ってあるんですね。何に拘りたいのかで随分使うインジケータも変わるわけで、それは自分に合ったものを使うしかないと思います。

    私が最近面白いと思っているのがDoda-Donchian v2 modというインジケータです。いろいろ重ねるとわけがわからなくなりますので、以前紹介した00_MAC5_V100は使わなくなりました。ただこれは大きなトレンドを見るには良いと思いますし、出撃する場所しない場所を定義するのには使えると思っています。つまり、このインジケータは数種類の移動平均のパーフェクトオーダーを見るインジケータですが、そのパーフェクトオーダーが起きているときだけ出撃するという決めも初心者には良いはずで、息子に教えるときにはこれを薦めようと思っています。ただ、出撃場所がかなり減ります。

    もし必要でしたら私が使っているMT4のファイルをそのまま全てお譲りすることは可能ですし、それを起動すれば私と全く同じチャートになります。MT4本体も入れて全部で600MB以下ですから、簡単にお渡しできます。ただ出来ることなら今ゆっきーさんがそうであるように、ご自分でいじってどうにか作ってみて欲しいのです。結構悩むと思いますが、その悩みは全て肥やしになっていることは間違いが無く、自分に合う様に変更すると言う一番大事なスキルがそれで養えるんですね。

    最終的には必ず手助けさせてもらいますので、是非頑張ってみてください。細かい質問も大歓迎です。というか、どういうところで躓くのか私もそれを知りたいんです。

    それと自立塾ですが、えーとこれに関しては日記に書きましょう。もちろん無料ですが、条件があります。(笑)

  3. SECRET: 0
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    おへんじどうもありがとうございます。separate_windowのほうはすべて解決しました。2012/08/06の記事にございますようにHeikinashi_MA_T3と00_MAC5_V100をchart_windowに表示してみました。
    2012/08/06の記事に、
    >>細かいことを言うと、移動平均線との位置関係でこれを逃れることも結構出来るんですね。HMA(Hull Moving Avarege)を使うのを前提で言えば、陽転する場所がHMAの上なのか下なのかで随分違ってくるはずです。特に要注意なのは下げトレンドから上げトレ ンドに変わるように見える場所。ここの押し目、次の上昇波はエリオット波動でいう第二波、第三波で、是非とも取りたい場所なんだけれど、それに固執する と、結局は下げ波動が続く中のちょっとした上げでしかなかったりする………とございますが、
    これはHMAの値の入れ方によって印象変わってくるような気がいたしますが、
    チャートウインドウの平均足にからめているHMAはやはり過去ログ記事にあるようにHMA26なのでしょうか?2本くらいあるように見えます

    >自分で書くようになるには大変ですが、トラリピなり簡単なものはちょっと勉強するだけで書けるようになりますから、暇があったらこれのプログラミング入門書を読んでみたら良いかと思います……..古いPCに無料のLINUXインストールしてインターネット上適当に
    転がっているfile修正して自宅用自作ルーターつくったりしたこともあるのですが、結構ハードル高いような印象を感じますね。でもすこしずつ手をつけていきたいとおもいます。お時間さいていただきましてどうもありがとうございます。

  4. SECRET: 0
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    ゆっきーさん

    平均足ですがプログラムの内容は面倒でチェックしていないのですが、結構表示に微妙な差があるんです。今回ゆっきーさんが入れたのはT3ですから間違いなく普通の平均足とは違うはず。いわゆる平均の計算にT3という移動平均の計算方法を使っているんですね。

    私が主に使っているのは前にも紹介しましたTHVシステムの中に入ってたTHV4 HAという平均足を使っています。

    HMAに関しては移動平均でもかなり癖が違うのでパラメータを多少変えてもSMAやEMAの様にはならないんです。これに関しては日記にあらためて書きますが、私が表示させているHMAは何本かあっても一番メインに見ているのはパラメータが60です。その他、15、150とかこの二つは気休めと言っても良いかも。

    パラメータはお好きなように変化させて、使いやすい数値を選べばよいと思っています。ただ、対象商品が違ったり動きによっては臨機応変に変える必要があるかもしれません。と言いつつ、あまり変えると錯覚を起こしたりわけがわからなくなるので、適当なところで固定したほうがいいかもですね。これもSMAやEMAと違うところでパラメータを変えてもSMAやEMAほど変わらないと思います。それだけ追従力があるというか。うーむ、説明が難しいですが、ま、日記にその辺は書いてみますね。

    LUNUXをご自分でいじったりするぐらいでしたらこのMT4のプログラミングはさほど難しい感じはしないかもしれませんね。ゼロから書くのは大変ですが、結構インジケータって単純なんですね。自動売買とかになると難しいですが、嫌いじゃなかったら計算方法というより表示方法の部分だけでもわかると見やすいチャートに出来ますから、面白いと思います。

  5. SECRET: 0
    PASS: 7a776b5a314c416b697a384976794b314d4f5274667750597944476255736332c09fdf8ce6bf649e910e69cd4afcefbe8dfe3d6639f203d251a02a02549a61df
    Daboさん式表現でいうAの資産運用とBの資産運用でBのつもりで為替optionのLEAPSを定期預金より少し利率が良いくらいの気持ちでやっていたのですが、為替で逆張りばかりやっていました。

    移動平均が拡散するperfect orderのときに出撃するということは、グランビルの法則8つのうちの逆張り法則2つは無視するのでしょうか?

    >チャートを見ていると、そのうち値動きを見なくてインジケータを見るだけで値動きが頭の中でわかるようになりますし、またインジケータがなくても値動きを見るだけで、インジケータがあったとすればどういう動きになっているのかもわかるんですね……..

    これは売買記録を振り返ると、きちんと必ずperfect orderのときに出勤なさっているのでしょうか?

    お時間さいていただきましてどうもありがとうございます。

  6. SECRET: 0
    PASS: 596863594e7631774b6545737458646647456676564149536c394c36354678391143138861f5219e145b15dd599e42c9d35ca9f4e3b16055ba29eaa2aee3b55d
    ゆっきーさん

    逆張りですが、はまると気持ち良いですが私は結構やられるんですよ。で、その気持ち良さが忘れられないとうまくないんで、基本的に逆張りはやらないというスタンスです。ですから乖離率も見ません。ボリンジャーバンドも使いません。従ってグランビルの法則でも仰るとおり逆張りはやりません。

    ところがですねぇ、今日のUSD/JPYですが日本セッションをいじっていたのですがトレンドが出てこないんですよ。だから禁じ手の逆張りをやっていましたがそれでも2PIPSとかそんな値幅しか取れず。で、疲れて目を離すとうねりが出て来るのね。(笑)

    フトDAX(GER30)を見てもこちらの方が値幅が出てるんですね。これならトレンドフォローで取れる。

    だからやっぱり逆張りは私はやるべきじゃないと再確認しました。よっぽど綺麗なダイバージェンスが出ればまた話は別ですが、やっぱり基本を守って無理はしないのが一番のような気がします。

    私自身はパーフェクトオーダーはあまり気にしません。ただそれが出たときは安心して出撃できますが出そうで出ないんですよね。ルールをきつく決めちゃうと出番がないし、短気なので待っていられません。

    ただいつも念頭に置いているのは、どうやって子供達にこれを教えるかってことなんですが、やっぱりまずはパーフェクトオーダーを待てというのが一番良さそうだと今日も思いました。つまり、日本セッションはやらずにヨーロッパセッションに重点を置いて大きく動く時間帯だけにする。

    最近は以前紹介した00-mac5は使っていません。あれも良いのですが、チャートがぐちゃぐちゃになって見づらい。もっと簡単に単純化しようと思うって最近も新しくチャートを作り直しているのですが、値幅が出ない動きだとどうにもなりません。で、値幅が出る動きなら何を使っても良いという結果で、なかなかうまくいきませんね~。

    業者もスプレッドをうまく考えていると今日も思いました。結局私の手法だとちょっとヘマをこけば業者を儲けさせるだけになってしまいます。ただDAX(GER30)はそこそこ値幅が出る動きでスプレッドは1なのでいいかな、と。

    正直なところ、最近の動きは荒くて難しいです。

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