確率の話 相場

FXや先物の自動売買に関してはかなり難しいと私は考えているのですが、でも小さな小さな期待は捨てきれずたまにいろいろ調べています。もしそれで勝てるならこんな楽なことはありませんから。

で、面白い集団を見つけました。

自動売買システムを開発している人がいまして、でも勝ったり負けたりでなかなか思うような結果が出ない。勝率は50%程度の様子。ところがですね、彼はあることに気がついた。負けが数度続いた後は勝つ確率が上がると。

これで盛り上がっています。

そのサイトを紹介するのはちょっとはばかれますし、その必要もないと思いますので書きませんがこういう確率を全く理解していないリーダーに集まる方々ってかわいそうだと思いました。そのEA(自動売買システム)を動かして、負けがX回続くのを待ち、その後のサインで何十枚、何百枚という大きなポジションを持つというやり方で、それで何百万稼いだなんて話で盛り上がっていますが、本当にそうなのでしょうか。

こういう確率の考え方ってカジノ必勝法を学ぶと必ず出てくる考え方なんですね。実は私もこれにはまったことがあります。カジノは昔から嫌いじゃありませんでしたから(でも競馬競輪は一切やらなかったし、今は一切カジノにも行きません)。

例えばルーレット。赤黒、前半後半、奇数偶数など、ほぼ勝率50%のゲームがありますが、これならマーチンゲール、つまり負けたら倍賭ける方法を取ればいつか勝てる。実際には親の総取り(0、00)があり、またこれはアメリカンタイプ、ヨーロピアンタイプで違うのですが、まぁ、勝率は50%弱。

それでも1賭けて負けたら次は2というように、4,8、16、32、64、128と賭け金を倍々にしていけば資金がある限り、あるいはカジノがそれを許す限り(それぞれのテーブルには上限がある)必ずいつか勝てるわけですね。でもその資金量たるやほぼ無限に必要で、現実的ではない。

そこで誰しもが考えるのが、では3回、4回、赤が続いた後に黒に賭ければ勝つ確率があがるだろうし、そこを基点としてマーチンゲール、倍々をやっていけば良いだろうと。今回見つけたあるグループはEAのサインを基にそれをやっているわけです。

これのおかしい点ってわかりますでしょうか。

確率を計算する場合に、二つのケースの違いを考えないとなりませんよね。例えば福引だとします。

① ハズレ玉、当たり玉はもう次からは使わないケース。

② ハズレ玉、当たり玉、共にまた箱に戻すケース。

①のケースですと、ハズレ玉が出続ければ箱の中に残る当たり玉の割合は増えるわけですから、次に引く人の勝率が上がるのは間違いがありませんね。

でも②のケースは使った玉を箱に戻すわけですから、箱の中の当たり玉の割合は常に同じ。つまり、ハズレ玉が何度続けて出ようが、次の当たり玉が出る確率は変わらない。

今回見つけたあるグループはこの違いに気がついていないってことです。EAのサインが数回負けるのを待って、その後、大きなポジションを取るという方法。これは①のケースの考え方なんですね。負けが続けば次は勝つ確率が上がると信じている。

結局は福引で言えば箱の中のハズレ玉と当たり玉の割合が同じである限り勝率に変わりがないし、EAのサインも結局はそのEAが元々持つ勝率から逃れることはできないってこと。

もしこれで勝てるなら、世界中のカジノはもう潰されてるだろうし、よっぽどアホなEA(自動売買システム)じゃない限り負けるはずがないことになります。

ただ、マーチンゲールが有効なのは元の勝率が高い場合。例えば勝率が80%だとすればマーチンゲールはかなり有効で、負けたら次は大きく張っても怖くない。でもその80%の勝率には必ずブレがあるわけで、確率的には、負けたら倍々という手法を取っているとそれだけの勝率があってもいつか恐ろしいことが起こるのはわかりきったこと。

勝率が異常に高い売買システムやトレーダーはいますが、多くはナンピン、マーチンゲールを使っている。これが現状じゃないでしょうか。でも負けるときが凄いのね。

そもそもこれで儲かるというような自動売買システムがあるのなら、どうしてそれを他人に、しかもせいぜい数万円程度の捨て値で売るのでしょうか。それでも使えるものがあるかもしれないとそういうものに期待する人が多いのが私には不思議。

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確率の話 相場” への5件のコメント

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    ここで投資談義が盛り上がると、なかなかレスポンスしにくいというのが大方の読者の印象なのかも知れません。いつもご丁寧に解説をいただいていることにつきましては大変感謝しております。

    しかし、すでにリタイアーした方は小生を含め、リスクをとってまでなかなか投資したがらないのが本音でしょう。理由は簡単で確率100%に近い形で将来のキャッシュ・フローが確定しているからでして、よほどのインフレや経済的混乱がない限り、残り少ない人生がほぼ読み切れているからだと思います。

    また、馬齢を重ねてくると頭の回転も悪くなり、今からデイトレイダーを目指したとしても、大成する確率は極めて低いと考えるからでもあります。そこで一つ希望を述べさせていただきますと、中期的な視点からFIXED INCOME商品についての投資法の解説をいただけますと幸いです。

    過去の事例でも米国の格付機関は、鉄道債と今回のサブプライム商品で2回大きな間違いを起こしております。2度あることは3度あるともいいます。何を基準にどのようなポートフォリを組んだらよいかご高説をいただけたらなお幸いです。

  2. SECRET: 0
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    私の投資談義に関する反応は本当にそれぞれで、全く興味がない人もいればもっと突っ込んで欲しいという人もいて、様々です。(上の秘密コメントではyasashiさんと正反対のコメントが書かれていました)

    yasashiさんの立場は非常によく理解できます。特にMM2Hがらみの人たちは似た感じでしょう。私もそれに近くて、できることなら面倒なことはせずに、いかに「元本保証」「確定利回り」でうまいことできないか、それを中心に考えています。

    でも私の結論としては、そんなうまい話はないってことなんですね。つまり、自分の年齢や体力、精神力、そういうものを含めて今後は面倒なことは無理だと決め付けた場合、もう将来はないと言ってもいいくらいこれからの世の中はややこしいことになると思っています。でもせいぜい10年、ながくても20年程度ならどうにか逃げ切れるかなとは思っています。それも最悪の場合は資産を食い潰すことを前提にしてです。

    私としてはこういう消極策は取りたくありませんし、そういう消極策の情報なら巷に、インターネットの中にもでいくらでも溢れていると思うんです。一般的なFPのアドバイスもそれだと思うのですが。

    またポートフォリオに対する考え方も同じで、私としてはリスクのないところに利益はないと考えていますから、安全安心を中心に考えたポートフォリオで魅力があるものなんか存在しないと思っています。でもそういう情報が必要ならこれまた巷にいくらでもありますし、yasashiさんが欲しいような内容は私からはまず出ません。

    ではリスクも取ろう。歳も忘れて原点に返ってやれることはやってみようということになると目の前には花畑が広がって見えてくるわけです。私としてはこのブログで話題にしたいのはそっち方面であって、例えば安全安心の債券を組むポートフォリオと、倒産リスクも取ろう、為替リスクも取ろうと考えたポートフォリオでは3倍4倍のパフォーマンスの違いがあるわけです。もしその差が数十パーセントならリスクを取る必要は無いですが。

    例えば為替リスクって非常に大きなリスクで、これをコントロールできれば日本の平均的利回りの数倍は取れますよね。でも為替リスクをコントロールできない前提なら手を出すべきじゃないし、あるいはマレーシアに住むのだからリンギットが上がろうが下がろうがいいじゃないかと諦めた場合にのみリンギットに投資できるということになっちゃいます。

    こういう考え方が世の中の大半ですが、私はそういう考え方を持っておりませんので、yasashiさんの望むような話は私からは出せないと思います。

    やっぱり私の中には「相場」という概念が大きな位置を持っておりまして、いかにこれに対峙するかが大きなポイントで、「相場の行方はわからない」という前提に立つとしたら私の、私のブログの存在価値もないと思っています。

    ただ相場にしてもいろいろな形があるわけで、ここに私が書いている私流超短期売買はその内の小さな小さな一部でしかなく、私が将来このブログで狙っているのはその超短期売買をみんなでやりましょうという話でもないのはここに何度も書いている通りです。

    このブログの読者の中にはMM2Hがらみの方でトラリピをやっている方もいらっしゃるし、もちろんご自分でFXをやっているかたもいらっしゃる。それぞれそれなりの成績を出している方もいらっしゃれば、やっぱり駄目だと諦めた方もいらっしゃる。

    そういう中で、つまり相場との付き合いは無理だと考えている人、付き合いつつも難しさを感じている人、そこそこやっているけれどもう少し上を目指したい人いろいろいらっしゃる中で、何か誰にでも簡単に参加できる方法、効率を上げる方法を私は模索したいわけです。この世界もIT化が進んでおり様々な方法が考えられますし。

    外債に関してもそれに相場力がプラスされて始めて外債の威力がでるわけで、為替の動きを無視した外債には意味がありませんよね。そういう意味でも、私の中では「相場」を無視することはできないのです。

    だからといって相場を制して皆で実りを分かち合うことが簡単だとは思っていません。でもそれに挑戦したいというのがこのブログの中心だということを是非ご理解いただきたいと思います。

  3. SECRET: 0
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    daboさんが言われるように、人それぞれだと思います。
    私も既にリタイアしていて、今後将来のキャッシュ・フローもほぼ確定しているのですが、投資の問題はそれとはまた別のお話になります。
    何故か自分でも考えたのですが、
    1、自分は根っから商売人なんだな~と思う点。
    2、まだ枯れたくないと言う点。
    3、1とダブりますが、遊んでいるだけの自分に満足できない点、人生=稼ぐになっているのかも(笑
    4、とは言うものの、もう元の商売とは一線を引きたいと言う点
    まあなんとも、面倒な人間だな~と自分でも思います。

    決してyasashiさんを否定するものではなく、さまざまな人生を送ってきて、それにより考え方や感性が人それぞれ変わってくるって事だけだと思います。
    それと、たぶんdaboさんや私は商売に向いている性格(子供の頃から培ってきた)なのだろうと思います。
    性格が向いていても商売が成功するかどうかは別問題ですけどね。

    まあ、幾つになっても死ぬまで挑戦し続ける人生もありかもです。

  4. SECRET: 0
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    裁量でデイトレは不可能だとしても、Invast証券の
    シストレ24みたいなものでしたら、自動売買のプログラム
    が初めから入っているので、どれを使うかを決めれば
    あとは勝手に取引してくれますので、挑戦しやすいのでは?

    どれを選ぶかが問題なのですが、それさえわかれば誰でも
    できるかと思います。

    確定利回りでも、元本保証でもないですが、今からFXを始めてみたい人は、どれを選べば稼げそうかを教えてくれる人がいればやりやすいでしょう。
    ただし、相場に絶対はないので、たとえ損失が出てもその人を恨むことはできないと思います。

    シストレ24以外にも、そういったものとしては、FX PAMM アカウントや ZULU Trade
    やカレンシーなんてのもあります。 どれも一長一短です。 自動売買のプログラムを
    購入して自分で運用する方法よりは楽ですが、いずれも簡単に稼げるものではないです。

  5. SECRET: 0
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    ずんさん

    ずんさんと私は考え方が似てますねぇ。これってやっぱり環境のせいなんでしょうか。

    でもそういう考え方が良いってわけでもなくて、性(さが)なんでしょうねぇ。どうにもならずです。(笑)

    vegaさん

    こんな時代ですからなんらかのやり様はありそうですよね。

    ただ利益だけを追求する集まりを作りたいわけではないので、その辺の兼ね合いが難しい感じがしています。というか、私の考えていることは単なる夢想であって現実的には無理だろうと最近思う様になりました。

    儲けられる人には勝手にやって頂くとして、芽が出なかった人、これからの人、面倒なことはしたくない人(笑)でもどうにかなる方法を模索したいし、でも儲けそのものが目的ではないという変な理想があるわけですが、この根本的な考え方を変える必要がありそうです。

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