銘柄選び

皆さんはどうやってトレード対象銘柄を選ぶのでしょうか。

あくまでデイトレ、それもスキャルの瞬間芸ばかりやってきた私としては、自分の手法に合うなら銘柄は何でも良いという考えを持っています。

で、FXだとすればEUR/USDしかないと思っています。

自分の手法に合っているのと、大事なことですが、自分が狙う値幅とスプレッド(手数料)との比率です。いくら手法が合っていてもスプレッドが広いとどうにもならないですし、逆にスプレッドが小さくて手法が合わなかったりウネリが小さく結果的にスプレッドが大きいのと同じことになっては意味が無い。それが私に取ってのUSD/JPYです。

ではFX以外だったら?

私は先物が長かったのですが、私に道を開いてくれたのはEurexのBundだと何度も書いています。経験が長かったのは日経225ですが良い結果は出せず、手数料を納めるために働いていたようなもんでした。

で、切った張ったのトレードから離れて随分経つのですが、マレーシアへ行くことを切っ掛けにいろいろ考えることがありまして、今までとは違うやり方、違う考え方でまた再開しようとしていることも何度か書いたとおり。

現時点ではガンガンやる気はなく、肩慣らしというか市場調査程度の感じでちょっといじるぐらいで、また以前とはまるでトレード環境が違いますので、チャートやデータフィードもどうしたらいいのか考えているところです。

また今の時点ではFXとほんの数種類のCFDしかチャート分析できない状況ですが、その中で面白いと思ったものを紹介しようと思います。

本当は私が一番好きだったEurexのBundを出したいのですが、実は出すどころか自分でも見れない状況です。ま、それはそれでやっぱりまともなチャート+データ環境が必要だと思ってますので、その内、紹介できると思います。

結局何が私に取って大事なのかは、上に書いたとおりで、勝ちパターンが出やすい銘柄なら何でも良いということ。これはチャートに乗りやすい、それなりのうねりがある、スプレッド+手数料が安い、流動性が高い(多少の注文でも値が動かないことが大事)、それは当然スリッページが小さいということになりますが、それらの条件が合わないとトレードしても無駄だと思っています。

結局どういう動きがいいのかというと、上下に行ったり来たりのヒゲが短く、できるならローソク足の実体も短く、動くときにはまさにヒヨコが並んで歩くがごとく進む動き。意味がわかりますよね。これならそれこそ移動平均だけで勝てちゃう。平均足なら転換点もばっちりわかる。敏感なオシレータは必要ないような動き。

そんなのがあるのか?って思いますよね。

私もそんなのはあるわけが無いと思い続けてきましたから日経225でずーっとやっていたわけです。でも何が切っ掛けだったか忘れましたが、多分、テクニカル分析の勉強でアメリカの月刊誌(Stock & Commodities)を取る様になってからだったと思います。

その月刊誌は非常に為になったし、やっぱりアメリカって科学的だとびっくりしたわけですが、その中で例に出てくるのは当然あちらの銘柄だし、使うチャート、データも向こうのばかりなんですね。だからテクニカル分析の勉強のためにも同じプラットフォームが無いと話しにならないので、当時超有名だった糞高いTradeStaitionとか手に入れて勉強をしていました。

で、いろいろな銘柄、多くはアメリカの株式だったりあちらの先物だったりするのですが、なんだこれ?と思うことが何度もありました。まずびっくりしたのがダウです。これを分足やティック足で見たら日経225とまるで違うんです。それからはありとあらゆる銘柄を探し回ったのですが、ドイツのDAXに入り浸っていたり、Stoxx50だったり、そして最終的にBUNDになったのです。

で、それらの値動きは上に書いた様に、非常にチャートに乗りやすいって事。

これが日経225。下がダウ。1分足です。

随分感じが違いますよね。この例の日経225なんて良い方だと思っていまして、普段はもっとノイズというかおかずというか、邪魔な動きが多いんですね。それと日経225は1ティックが大きいというが一番のネックだろうと私は思っています。いわゆる10円刻みなんですね。私はミニを知らないのですが5円幅とのこと。これは10円刻みよりまだましで、私が日経225をやっていたときは、実はシンガポール市場に上場されている日経225でやっていました。あちらも5円刻み。

私としては、日経225が1円刻みだったら、そしてその1円を抜けば手数料も出るのならかなり面白いと思うのですが、でもそうじゃないからしょうがない。

これはDAX。1分足。

どうでしょうか。難しいことを考えないで出来そうな気がしませんか?まぁ、それはそういう気がするだけで決して簡単じゃないですが、日経225より私は良いと思います。でも動きが早いのでなれないと目が回ります。このDAXは上に書いた様に、日経225が1円刻みだったら・・・・という感じかもしれません。

そして見てくださいと、BUNDを出せれば良いのですが、残念ながらBUNDのチャートを持っていません。

で、BUNDでやるようになってからそれと一緒にやり出したのがJGBでした。日本の国債。やっぱり動きが緩慢でやりやすいと思いました。実はJGBって取引額が大きいのでどうしてもビビるんですね。1ティック1万円ですから(FXでいうと100万ドルのロット)スキャルでも数万円勝負で手軽にやるというわけにはいかない。私はそれが参入の障害になっていると思ってて、ミニが出来れば絶対に面白いと思っていたのですが、ミニは全く人気が無いと聞いたことがあります。

今、JGBのチャートが見れないのでなんとも言えませんが、日経225ばかり見ている人だったらびっくりするんじゃないでしょうか。

ただし、ミニが出来たのは良いけれど、それによって値動きが変わることもあるだろうとは思っています。それの良い例がS&P500のE-miniで、ビッグはオープンアウトクライ。なんていうのでしたっけ。場立がいて人間が取引するシステム。あれとはチャートがまるで別物に見えるんですね。だからもしかするとJGBのミニも動きがまるで違うかもわからない。ま、その辺は私の楽しみでもあって、その内ゆっくり見ようと思います。

そしてもう一つ、見ていただきたいのがあります。イタリアの指標です。

おもしろいでしょ?

次はエーとUSD/JPYにしましょう。1分足。

こうやって見ていくと、USD/JPYも決してわけわからん動きじゃないですよね。これが私がFXも面白いと思う理由です。でもよーーく見てください。ダウ、DAX、イタリア指標の面白さがおわかりになるはずです。

ただ問題は瞬間芸ですからそれなりの値幅がないと駄目ですし、スプレッドが大きかったら全くアウトで、値動きは面白くても実際にはトレードできないということが起きる。これの典型がFXで言うとGBPがらみだと思うんです。多少長い時間で大きく取る手法なら良いですが、数分の動きだとスプレッドに食われちゃう。

これは上に出した株式指標も同じで、これらのチャートはCFDなんですが、スプレッドがそれなりに大きいので殆ど手が出ません。どうにかなるのはDAXとイタリアの指標ぐらいでしょうか。日経225なんかスプレッドが15円もありますから絶対に無理。

私としてはとりあえず最近のそれぞれの銘柄の癖を見てみたいです。でも、実際に売買するにはCFDじゃ無理で、先物をやるしかないと思っています。

でも今の私は先物をやる証券会社の口座さえ持っていません。ちょうど2年、3年前かなぁ。長年使っていたInteractive Brokersの口座も使わずに放置で、口座管理料もとられるので閉めちゃいました。

再開するにはどこを使いましょう。やっぱりIBかな。最近、IBは日本法人も出来たようですね。まぁ、あの業者はそこそこ良いんじゃないかと思っています。ここは多分世界中の先物、オプション、株、ETF(マレーシアのもあるはず)や債券もあるみたいだし、またお金の両替にも使えるから本当は持っていたほうが良いと思います。ただプラットフォームが私にはどうも使いづらくて、できることなら他社の使いやすいオーダーエントリーシステムが欲しいかも。

先ほど、マレーシアの証券会社を調べていました。海外からの口座開設もできるようになっていますので難しいことはないと思います。ただし、これは国のレギュレーションなのでしょうか、証券会社の担当者の前でサインしなければならない書類がある様です。ところが、そうしなくても公証人のサインがあれば良いとか(MM2Hみたいですね)の情報も入っています。その辺りは良くわからず。

私が楽しみなのは、マレーシアREITへアクセスできるということと、マレーシア市場の株式の動きを見てみたいんです。こういうのって馬鹿にしているわけじゃないんですが、世界のトレーダーの目にさらされている銘柄とローカルだけの銘柄って動きが違うんですね。そりゃローカルの方が私に取っては好都合の動きが多い。ただ問題はリクリディティ、つまり流動性。それこそ日本でも二部市場の話題の無い会社は取引高がまるでないのと同じで、日ごろの取引に無理があるとか、動き出すと一方通行ってのも困るわけで、その辺の兼ね合いを見つけるのは大変ですが、これって広い世界には宝物も転がっている、放置されている可能性があるわけで、私としては全世界の相場商品を見てみたいです。

ああ、それとトレードに興味がある方には是非お見せしたいチャートがあります。どうも最近は皆さんおまけの中途半端なチャートを使うのに慣れていて、有料のチャート、有料のデータフィードを使う方がめっきり減っているように思います。これって証券会社の思う壺だと私は思っています。特に相対取引のFXは、我々の儲けは彼らの損、我々の損は彼らの儲けになるシステムが多いわけで、本当にトレーダーの立場に立って考えているとはどうしても思えないのです。

それはそういうニーズしかないといえばそうなのかもしれませんが、私としてはティック足の表示ができないチャートはチャートじゃないと思っているくらいです。

実際にはそのトレーダーの手法によるわけですが、普通、場が動き出すとヒゲも上下に大きくなるし、長い陽線、陰線が増えますよね。これはこれで分析に利用する手法の人は良いですが、私としてはこれが非常に困るわけです。ながーーい陽線が一本あったとしても実はその中で攻防が繰り広げられているわけでしょ。でもそれが全く見えないわけです。

少なくとも、例えば1時間足を重視する人でも5分足で細かい動きをチャックするわけで、それと全く同じことなんですね。

値が動くときには取引高も、売買件数も増える。で、普通のチャートは時間で区切って足を描くわけですが、取引高や売買件数で区切る足もあって、ティックチャートは売買件数で区切った足。当然出来高足も存在します。

これがどういう動きをするかというと、静かなときには小さくうねっていたものが、段々うねりが大きくなって、長い陽線、陰線がドーーンと出たとしますよね。そういうときにティック足で見ますと、その陽線陰線がなだらかな小さな足の連続となって見えるわけです。

これの効用たるや私は凄いものがあると思っていまして、それこそ、ヒヨコが一列に並んで歩いているように見えるわけです。(笑)

この辺はどなたにでも使い道があるはずで、それを是非紹介したいし、私としてはそれが出来ないチャートは絶対に使いません。

上に出したチャートですが、あれがもっとなだらかな動きとなって見えるってこと。

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銘柄選び” への2件のコメント

  1. SECRET: 0
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    Daboさん、こんにちは
    すみません、今日は酔った勢いでワケわからないコメントを書かせて
    ください。

    どの銘柄を選ぶかは、個々のトレーダーが自分に合ったものを
    時間、手間、お金などの授業料、コストを手痛く払って導きだす
    ものかもしれないので、一概に万人受けするのがどれだというのは
    難しいのかもしれませんね。Daboさんの最新記事のGOLDについても、過去に主流を占めた手法や自動売買ソフトは買いのみのナンピン
    やマーチンゲールが殆どで、それでも100%近く勝っていた時代が
    長く続いたわけです。AUDもそれに近いかもしれません。 ですが
    今年はGOLDは終わったというプロもいるようで、私が昔師匠として
    仕えた(?)堀内さん(通称為替のドン)も今年は落ちるといっています。
    現在は過渡期にあると想像するので相場の流れがどうなるか不明です
    が、ある程度のデータを取らないと大やけどするかもしれません。
    最近はいろんな市場間の相関性にも変化が見られ、従来のアノーマリーが聞かなくなってきたという説もあります。

    もし、これからも同様の動きを仮定して投機をおこなうのであれば
    やはりEURUSD、GBPUSDあたりになるんじゃないでしょうか?
    GOLDはdaboさんの知見が今後聖杯になる可能性もありますが、
    BreakOutにだましは付き物ですので、ExpertAdvisorに組み込んで
    BackTestやOptimizationで優位性の確認とForwardをおこなう必要
    もあるし、現状のPriceActionが、いつまで続くのかは、過渡期の
    特性からして短いかもしれないと懸念が捨て切れません。動き出す
    時間も変わるかもしれません。
    個人的にはGOLDは通貨というより先物というイメージが強く、
    FXしかしらない私にはどうにもとっつきにくい感じがあります。
    きっとDaboさんには、GOLDのSpecialistのご友人がいらっしゃるはずなのでそういう方の意見が聞いてみたいところです。

    あと、Daboさんは、一寸前にAUDの中底を当てましたね。それでも試し買いと強調されていましたので私は買えませんでした。
    おそらくDaboさん流なのだと思いますが今後もそういった示唆を
    していただけるとうれしいです。

    これを言うと怒られそうなのですが、せっかくDaboさんが善意で
    ご紹介してくれている各種手法やヒントもExpert Advisorに落とし
    込もうとすると、そこは厳密なルールの塊でできるものなので
    人間がチャートを見た感じで「とれそうな感じですよね」というもの
    でもなかなか開発するのは難しいと思いました。ヒントから更に
    踏み込んだTradeアルゴリズムにし上げて、再現性のある一貫した
    ルール化ができないと ExpertAdvisorにはならないのです。
    それは、他人が裁量でまねしようとしても再現できないのと
    同じようなものだと思います。 それでもBackTestでエッジを
    検証するためには EAにする必要があります。
    この辺は裁量の天才でない限り、非常に困難なところかもしれません。 でもGoldのPriceActionはだましが時々あるようですがそれを排除すれば相当いけそうな気もしますね。RRレシオがかなりよさそうな感じはします。

    ながながと失礼いたしました。

  2. SECRET: 0
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    vegaさん

    おっしゃることは非常に良くわかります。

    ただ、私の進んできた道とはちょっと違うんです。過去に私はTradeStation,NinjaTrader,eSignal,CQGなどのチャートを使ってきましたが、このチャートの名を聞いて一体何をしようとしてきたのかはご想像が付くだろうと思います。またそれの延長として自動売買は常に頭の片隅ありました。

    でもある頃からその方向性を変えました。無理だという結論。あるいはそれに構っていたら時間の無駄になると思う様になったのです。たとえば過去検証にしても、結局どんな過去データを使うかによって結果は左右されるわけで、オールマイティとは縁遠いものばかりでした。

    vegaさんがかかれた様に、金、豪ドル、あるいはオイルで財を成した人は多くいますが、それはまさにそういう動きだっただけなんですね。あの当時のデータを使って検証したらトレンドフォロー以外に勝つ方法はないという結果。マーチンゲールをやれば絶対に勝てたのも同じ。でもそれが他の商品、いつの時代にも通用するかと言えば、全く関係ないのは明白。

    つまりですね。これはどんな銘柄でも結局は同じで、自動化そのものも無理だと思うようになったのです。逆に、私は人間の認知能力は凄いものがあって、単にいくつかの指標を組み合わせて、どの数値になったらどうだとか、そういうことで人間の判断を表すのは不可能だと思うようになりました。あえてやるとすれば、パターン認識で、たとえば私はオシレータを多用しますが、6,7本の同じインジケータ、異なるパラメータでレインボーの様に使う時期も長かったんです。レインボーが織り成す発散と収斂のパターンでその場の「流れ」「雰囲気」「スピード」を掴む訓練ばかりやっていました。ですから、私のチャートもオシレータ中心に見えるはずですが、実は私が一番大事にしているのは足そのものの動きと移動平均との織り成すパターンでしかないのです。

    これって説明のしようがないんですね。音楽で言えば、Cから始まってAmになれば次はFかDmになるはずで、そうなれば次はG7とパターンは決まるわけです。でも中に変な音が入ると我々の耳にはそれが不協和音となってすぐにわかるんですね。そのまますんなりいかないのはすぐにわかる。

    ダンスも同じだと思うんです。リズムにどう乗るのかを数値で表し理解しようとしても無理。

    ですから、今回ブレイクアウトのことを書きましたが、私自身はその手法を使わないと書きました。それは私自身が使えなかったから。ですから金にしてもどうしたらどうなるかなんてことは「私の頭で」考えても無駄だと思っています。だからこそレンジブレイクなどの手法を使う方に、この金の動きはつかえませんか?と問いかけたわけです。

    そういう意味で、VEGAさんはEAに非常に興味があるようですが、私はその興味は捨てました。というか、自分では自分が欲しいものを作ることは出来ないと思っていて、誰かが使えるものを作ってくれたら是非使いたいと思うばかりです。(笑)

    厳密なルールでどうにかなるのが相場なら、もう世界の富の大きな部分を手に入れている人がいても良さそうですよね。

    そういう意味で私としてはデジタル思考で相場にアプローチするのはもうやめました。それより、絵画を見て綺麗だと思う理由、音楽を聞いて美しいと思う理由、ダンスもどうして下手上手いがあるのか、そういう調和、バランス、リズム、そういうアナログからのアプローチのほうが結局はゴールに近づけると今では考えています。

    なーんてのが私の基本的な現在の考え方なんですが、この金の動きを見たときには、昔TradeStationで過去検証ばかりしていた頃を思い出し、またNinjaTraderでシコシコ自動運転アルゴリズムを作っていた頃を思い出し、もしかしたらこの動きならどうにかなるんじゃないかと・・・・。(笑)

    こういう勘も私は大事にしたいと考えていて、今までこういう動きの商品にはあったことがありませんでしたから、ここに何かがある匂いを感じています。

    先物に似ていると書かれましたが、こういう動きはいわゆる商品(コモディティ)関連には傾向としてはあると思っています。商品は力ずくで相場が作れると昔から言われていて、この金の動きも雑魚を振るい落とす、あるいは雑魚を食おうと狙った動きがあるのがところどころに見えます。あえてストンと下げて売りを誘って、その後思いっきり買い上げるとか。そういう極端な動きはFXでは少ないと思います。

    金の場合、意外に私のようなオーソドックスなトレンドフォロータイプだと罠にひっかかる可能性が高いと思います。だから今回、ブレイクで出るほうが面白い、安全かもしれないと思ってこういう日記の内容になりました。

    でもこの動き、ちょっと面白いですよね。このまま見るだけで通り過ぎたらもったいないかも。(笑)

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