トラリピの戦略

やっぱり楽して・・・・という考え方を捨てられません。(笑)

老い先短い立場としては極端な話10年20年後の話はどうでも良いわけで、そして今更資産形成だの大きく儲けたいだのそういう気持ちは無いし、やっぱり出来るだけ簡単に、チャートのチェックだ戦術の変更だなんてのもせいぜい月に一度やるくらいで済んだら最高。

じゃぁ、銀行にでも入れておくか債券でも買えって話になるわけで、実際そうしている人が多いんですね。でもそれじゃ面白くないというスケベ根性があるわけで、もう少しどうにかしたい。

そうなると頭に浮かぶのはやっぱりトラリピ。これで利益を出すのは、基本的に刻みを小さくして利益幅を大きくすれば良いというのはシミュレーションで簡単にわかるわけですが、でも塩漬けが恐ろしく増える。

買いトラリピ、売りトラリピどちらでもいいとなれば一つの戦術が頭に浮かんできます。

そもそも塩漬けってのは、高いところで買ったものと安いところで売ったもの。これをなくすには一定の線を引いて、例えば豪ドルであるとすれば80円以上は売りトラリピ。80円以下は買いトラリピという手も考えられる。

その場合、安値で売った塩漬けは80円以上だし、高値で買った塩漬けは80円以下。これなら何も怖く無い。

これをやってる人もいるようで、また、値に幅を持たせてたとえば79円から80円の間は何もしないなんてのがある。これってその間に値がある時にはポジションがないということになって、と同時に利益が出ていることを意味するし精神的に非常に良いと思いました。長い間にはやっぱりポジションが無い状態は絶対に必要だと私は考えていて、今までの利益を勘定しつつ今後の作戦を練る時間が取れるというのは最高。

でも問題はどの値で線引きをするかということ。それがわかれば苦労しない。(笑)

数年分の日足チャートを見ていますが、難しいですね。線を引くポイントなんかまるで見えてきません。皆さんどうやって中値なり上限下限を決めているんだろうか。

それと過去データでシミュレーションを続けていますが、絶対に間違いないことは買いトラリピなら上昇トレンド、売りトラリピなら下降トレンドに大きく利が乗るし、その逆はドローダウン(塩漬け)が大きい。

そこで考えることは、なんらかのインジケータ、それこそ平均足でも良いし移動平均でも良いし、トレンドを見ながら買いトラリピ、売りトラリピを切り替えること。

これは豪ドルの日足に平均足の移動平均をつけたものですが、これだけでもかなりのパフォーマンスを期待できるような気がしてきます。

でもそもそもこれでどうにかなるなら、トラリピなんていうややこしいことはせずに転換点を見ながら普通に売買すれば良いということになります。

ま、それを言っちゃうとトラリピそのものの否定になってしまうので、トラリピをやるとするならという前提で考えようと思います。

この平均足の色、あるいは値が平均足の上にあるか下にあるかでトラリピがどうなるかのシミュレーションは出来るのですがまだやっていません。どうシミュレーションするべきかの考えがまとまらないのです。

というのはまず上昇トレンドだとしたら買いトラリピだという決め付けで良いのかどうか。このほうが利益が出るのはわかっていますが、高値つかみが必ず出てくる。では高値を掴まないように、これまたなんらかのインジケータを使うなり、あるいは移動平均との乖離を見るなり、あるいはボリンジャーバンドでもいいかもしれないし、買われすぎと言われるゾーンでは仕掛けないという作戦が考えられる。

売りの場合はこれの逆だけれど、でも実際に利益を生む場所ってのが実はそういう場所で、値が吹き上がって戻るとき、あるいは突っ込んで戻るとき、つまり3月の震災の時もそうだし、8月中旬、10月の初旬の突っ込み。あの突込みがあるからこそ、そしてそれが大きな利益を生むからこそ多少の塩漬けがあってもどうにか救われるはずで、あの突込みで(あるいは吹き上がりで)仕掛けをしなくても良いのかどうか。利益は少なくても塩漬けが減るのは良い事で、それはそれでいいのかどうか。

また、突っ込みが利益に繋がるということは、突っ込み、すなわち下げトレンドで仕掛けたから利益がでるわけで、そうだとすると上げトレンドで買いトラリピを仕掛けたほうが利益がでるという戦法と矛盾が生じる。

難しいですね。

でも突っ込みで利益が出るというのは、突っ込みそのもので利益が出るのではなくてその戻りで出るわけだから、やっぱり上昇トレンドで利益が出るようにするのが良いともいえる。

ただ普通の買いトラリピだと下がりながらつまり下げトレンドの中で仕掛け玉をおくわけだから、仕掛けの方法はやはり前に話しに出た、自分の目の前に仕掛け玉を置く方法を取るのがいいということになるのか。それなら仕掛けと収穫の二波動が必要な普通のトラリピとは違うから、突っ込み時の戻る上昇派だけで利益を出せるようになる。

つまり買いトラリピだとすれば
○ 上昇トレンド時に仕掛ける。
○ 仕掛けはStopBuyで上昇トレンドの進行方向へ置く。
○ 買われすぎゾーンでは仕掛けない。

これで良いって事?

では上に書いた、一定の値以上では売りトラリピ、下では買いトラリピというのはどうする?

考え方として、かなり長い移動平均で値を決めそれを中間点として、それ以上は売りトラリピ、下は買いトラリピとする?

こんな感じ?

ややこしいなぁ。

これだと効率的に利益を出せない感じがする。というか本来逆じゃないかみたいな気がするのだけれど、でも利益は少なくてもリスクは小さいとなれば、仕掛け幅を小さくするなり、建て玉を増やすことも出来るから結果的にその方が良いのか?

またこれのバリエーションも考えられますね。乖離を見るのはいいことかもしれなくて、逆に乖離の小さい場所では買いトラリピ売りトラリピ両方走らせるとか、建て玉を増やすとか、また仕掛け幅を狭めるとか。

またStopBuy/Sellで仕掛ける場合、二波動必要ないということはポジションを持っている時間が短い。つまり塩漬けの恐怖も減るし売りトラリピの場合、支払うスワップも減る。だから売りトラリピはStopSellで仕掛けて、スワップが欲しい買いトラリピは通常のLimitBuyで仕掛けるなんていうコンビネーションも良さそう。

しかしまぁ、頭の中がぐじゃぐじゃで基本的にどんな考え方をしたら良いのかわかりません。どなたかアイデアをくだせ~~。

私が計画しているのは、スワップ狙いです。今まではスワップより債券のほうが利回りが良いので債券ばかりでしたが、これはこれで困ることがあります。

一つは私はヘッジの仕方を知らないということ。(通貨オプションの利用でどうにかできるような気がしています。その辺の知恵はボーのスクーターさんに是非お借りしたい。通貨オプションはCMEの先物オプション)

そしてもう一つは、買い増ししたいときに資金がないということ。これはどういうことかというと、例えばリーマンショック後のあの安値のときに買うぞ~~と気は焦ったもののそんな簡単に資金繰りは出来ないんですね。遊んでる資金なんか微々たるものですし、私には交換すべき円資産もありませんし。

ですから、スワップ狙いは利回りが低いもののレバレッジが掛けられるというのが大きな利点だと思うのです。通常は2倍くらいで動かしていて、ここぞというときにはレバレッジを使えば良い。これって借金と同じわけですが、借金してでも買いたい瞬間ってあるんですね。私の場合、そういうときでも常に指をくわえて見ているだけ。

いつ出るかわからないお化けの為に資金を遊ばせておくことなんか絶対に出来ませんし、でもレバレッジを使ってとりあえずタイミングよく売買できれば、あとでゆっくり資金繰りできる。

理想としては例えば10の資金をスワップ狙いの方に回す。そして2程度の資金でトラリピ。このトラリピの利益で結果的に10の本体の方の買い単価が段々と下がるような形になれば完璧。そしてなおかつ、これならここぞという時には出撃できる体制が保てる。

そんなことを考えています。これなら忙しくないし、プログラムを組んでしまえばあとは放置で良いし楽ちん。甘いかなぁ。だろうなぁ。(笑)

何かアイデアぐだせ~~~。

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