トラリピは破綻する???

最近、ブログの更新もせずに何をシコシコやっているかというと、はい、そうです。相場関係にずっぽりはまっています。(笑)

ただご存知のように、マレーシア行きを決め、自宅を売りに出そうとしていて今は借りのコンドミニアムに住んでいる私としては、何か時間を掛けてそして腰をすえてやることができません。

なんだか宙に浮いたような感じ。

でも、好きなものは好きで、やるべきことは全部後回しにして相場のことをいろいろいじくりまわしています。(笑)

ただ、実際の売買には絶対に手を出さないと誓いを立てています。

これは前にも書きましたが、私はそもそも凝り性ですし、相場をやりだすと24時間勤務になってしまうのが決まりで、ましてや今はFXなんてほぼ24時間営業の市場がありますから、ほんとに寝る暇がなくなってしまいます。

そんなことを今やり始めたらきっとそのまままた何年か過ぎるのが見えていますので、絶対に手をつけないと自分に言い聞かせています。それはマレーシアへ渡ってからのお楽しみとして取っておこうと思うのです。今は充電期間、準備期間かな。

では何をやっているのか?

私には7年ぐらいのブランクがあるのでそれの穴埋めと情報収集。そして昔からやろうとしていたPCを使った自動売買のことを調べています。まさか60近くになってまた再びプログラミングの勉強をすることになるとは想像もしていませんでした。

しかしまぁ、これほど真剣に勉強するってのも久しぶりですが、やっぱり頭がついていきません。がっかりです。本当は自動売買システムといっても大事なのはそのロジックで、プログラムミングそのものは大した問題ではないのですが、その大したことがないプログラミングを自分でやらなければならないのが苦痛です。

これも基礎から全部知る必要はないはずで、知りたいところだけ的確に教えてくれる先生がいれば万々歳なのですが、そういう人もいないのでコツコツと初歩から勉強しています。疲れるよ~~~。

で、話はトラリピ。

これの自動売買ロジックをいろいろ考えているのですが、とりあえず通常のトラリピを常時動かすというのは非常に危険であることだけははっきりしました。

今使っているソフトはメタトレーダー(MT4)というソフトで、これは私としては使いづらいのですが、これがFXの業界では定番ということですので、仕方が無くこれの言語であるMQLでプログラムを書いてやっています。(実はこのソフトもユーザーの為というより業界のためにあるソフトのような気がします。出来が悪いと思うなぁ。わざとそうしてる感じがしてきます。)

で、今のところ欲しい過去データが十分じゃないので長期間のテストができず、トラリピをもっと細かい値幅で短期間やってみるという方法でバックテストしています(トラリピのデイトレが私の夢(笑))。チャートって理屈でいうと、一分足も日足も似たようなもんで、トレンドとレンジの出方が違うぐらいでしょうか。まぁ、トラリピはどうあるべきかというのはこれで十分検証できます。

で、まず第一わかったことは、前にも書きましたが、例えば豪ドルを買い持ちしてスワップで利益を出すという目標がまずあって、ではどう豪ドルを買うのかという手法としてトラリピで豪ドルの買いを仕掛けるという戦法。これは多分有効であるだろうと思います。ただ、逆にトラリピの利益だけを考えるのであるならば、レンジ内の動きが多い通貨ペアを選ぶとか、ちょっと味付けをしないと大きなトレンドが来たときに破綻するのは過去データによるバックテストで簡単にわかりました。

それとトラリピの基本に関わることですが、本来は買い仕掛けだとすれば、上昇時は収穫の時で、下降時は種まきですよね。段々と下がりながらある一定の値幅で仕掛け玉を置いていくというのが基本。

まず私はこの基本にそもそも間違いがあると考えています。

その理由を正確に説明するのは私のボケ頭では難しいのですが、下降時に仕掛け玉を残すのではなくて、上昇時に「より上の値」に「BuyStop」で仕掛けるほうが良い様に思えます。意味がわかりますか?

絵で描きましょうか。

普通のトラリピはこれ。買いトラリピですが、下がりながら買い注文を置いていき、後の上昇時にそれを収穫する。これで利益を出すには、下げ波動(種まき)と上げ波動(収穫)が必要。だいたい次の上昇波動が来るまで待たされるのが苦痛です。ドローダウンが大きかったら眠れなくなります。

これとは違うやり方があります。上がりながら種をまき、そしてより上がった時に収穫するという方法。これは上げ波動なり下げ波動なり一つの波動でOK。これって自分の前の前に種をまいてすぐに収穫ということ(理想か?笑)なので収穫までの時間が短いというのが特徴。ドローダウンの大きさも違ってきます。下げ波動では種まきをしませんから。

わかりますよね?

普通は、買いトラリピだとして話ますが、下降時に種まきをして、上昇波動の時に収穫をする。ナンピン買い下がりと同じですね。この手法は「レンジ相場」で威力をはっきするわけです。そもそもトラリピは日ごろ上下に動いている動きで利益を出そうという考えですからこれが基本。

ところが大きなトレンドができるとごっそり買い玉を抱えることになりますし、長期の大きな下げトレンドにぶつかったときには破綻してしまいます。

ちなみにいくつかやったシミュレーションの結果がこれです。最後に清算するという方法です。また右肩上がりで増えているのは口座の残高で素晴らしいですが、折れ線はドローダウン、含み損です。

これは9月一ヶ月。買いトラリピをやった場合。1万ドルでスタートして12000ドルを超えたものの結果的にマイナス。ドローダウンが凄いってことですね。

これは売りトラリピの結果。随分違いますでしょ。

下げ波動の時の買いトラリピは真っ青です。その下げの次に上昇波動がくればいいですが、思い出してみてもください。ついこの間、豪ドルは90円台だったんですよ。それが今じゃ・・・・。これが間違いなく90円台に戻ってくればいいですが、そうじゃない場合、90円台から70数円の今までに仕掛けた玉がごっそり残っているんですから。

ここで誰でも考えることは、レンジ相場、下げトレンド、上げトレンドでトラリピの手法を変えたらどうかということです。

でもそもそもそれがわかればトラリピなんかやる必要がないわけですが、それはちょっと横に置いといて、少なくともトレンドが出来たように見えるときには違う手法を取りたい。

で、トレンドがある程度予測できたと仮定します。

その場合、上方向、下方向に多少の戻しや押しを含みながら前へ前へと進むわけですから、普通のトラリピのように逆の波動がこなければ利益にならない手法ではうまくない。トレンドができるということは、その先に種玉がないわけですからただ前に進むだけ。波動の中の逆行である押しなり戻しの時にのみ種まきが行われることになります。

だからこれとは発想を変えて、順張りの手法で、前に進みながら種まき、そして収穫をしようというのがストップを使った手法。

たとえば9月ですが、こんな下げトレンドの月でした。

想像してみてください。普通の買いトラリピだと種玉をばらまくばかりで、それの収穫は途中にほんのちょっとあった戻りの時だけです。この9月のデータを使ってシミュレーション(バックテスト)をした例は上に出しましたが、買いトラリピは真っ青の結果です。売りトラリピは収穫残しが少ないので結果はまずまずです。

で、このような一直線と言ってもいいようなトレンドだと、種まきと収穫と二波動必要な従来のトラリピではうまくないのがはっきりわかるはずです。だから、上昇トレンド時には、下がりながら種まきをする普通の方法ではなくて、上りながらどんどん種を置いていく手法がいいのは単純に考えてもわかります(売りトラリピはこれの逆)。

さて問題はここから。

トレンドを見る方法はいろいろありますが、それを考慮して買いトラリピと売りトラリピを使い分けてテストした人のブログを見ましたが、結果は上々のようでした。私としては日足でいくつかの指標を使いトレンドを見て、それで切り替えをやってみようと思っています。それでも収穫残しは必ず出てきますから、それの対策としてオシレーター系の指標で買われすぎ売られすぎの範囲では種まきをしないようにしたらどうかと考えています。で、種まきは止まっても値は動き続ければ、綺麗に収穫できることになる。

なーーーんちゃって、そんなうまいことにはならないんですね。

そもそもそんなことができるなら、普通に売買すればよろしいということ。(笑)

でもま面白いのでいろいろ実験をしています。

私が狙っているのは長期で動かすトラリピではなくて短期勝負です。理想としてはトラリピのデイトレ。(笑)

でもいろいろシミュレーションをしているうちに、それも満更不可能じゃないと思いました。細かな値幅で仕掛けるのですが、1ヶ月に1500回。一日平均60回ぐらいの売買のシミュレーションを繰り返しています。勝率ですが、もちろん100%です。凄いでしょ?って当たり前ですね。利益が出ているものしか決済しないのですから、残りの玉はドローダウンをごっそり抱えることになります。そうそう、一日平均の獲得ピップスはなんと720ピップス。驚愕ですね。(笑)

結局トラリピってこのドローダウンをいかに減らすかってのがポイントだと思うのですが、まぁ、頭の体操ってことでいろいろ考えてみます。

そうそう、それと意外だったのが、利益幅をそれなりに大きく取ったほうが成績が良いということ。こうするとその利益幅の分の相場の動きでは何も起こらないので、結果的に仕掛け玉が減るわけですが、収益は大幅に伸びる結果になりました。

ま、トラリピも奥が深くて面白そうです。様々な指標、手法で売り買いトラリピを使い分け、あるいは両方動かし、そしてあるところでブレイクイーブン、あるいはある程度の利益が確保できたところで全て決済するとか、仕掛けるレンジを決めるとか、また突然大きく動く世界的に影響がある指標発表時の時間帯は種まきをさせないとか、その辺は今現在巷で出回っているインジケーターを使って十分自動売買ロジックは組めるはずですね。

想像するだけでも様々な機能が考えられます。IA搭載なーんちゃって、変動幅が少ない時には通常の方法を使い小幅で両建てさせて、ボラティリティが大きくなったらストップ注文に切り替えて利益幅も大きくするとか。また高値でもない安値でもないそこそこ安心できるレンジってあるじゃないですか。その辺では大きく稼げるようなロジックにするとか、トラリピもうまく育てれば凄いシステムが出来そう。

実はトラリピなんて・・・って思っていましたが、最初に書いた豪ドルのスワップポイント獲得作戦の一貫としてやるとか、あるいはトラリピそのもので利益を出すのも、それなりに道はありそうなきがしてきます。

ただし!

単純なロジックで勝てるようなしろものじゃないというのは間違いがないと思います。ここでも業者のいうことを信用しないというのが大事だとわかります。単純なトラリピで利益がガンガンでるなら、それを客に薦めることなく、自分で、自社で何億でもうごかしてやれば天下を取れるわけですから。やっぱりここでもうまい話をして、それに飛びつく客にリスクは負わせて、自分は確実に儲けるという業界の図式が見えてきますね。

しかし世の中は広いし、きっともう開発済み、運用中なんて人もいるんでしょうね。そのソフトは絶対に他者には販売しないんだろうなぁ・・・・・

ちょっと真剣に考えてみます?(笑)

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トラリピは破綻する???” への5件のコメント

  1. SECRET: 0
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    自動売買システムですか・・・ ロジックにバグがあったらとんでもない事になっちゃいますね(笑)プログラム言語は何をお使いですか?

  2. SECRET: 0
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    daboさんこんにちは。

    >>単純なトラリピで利益がガンガンでるなら、それを客に薦めることなく、自分で、自社で何億でもうごかしてやれば天下を取れるわけですから。

    世の中の上手い話は全てこれにつきますよね。でも100%うまくいくなら、じゃあその元手は私に貸して下さいと。あなたの言う通りうまく増えたら倍にして返しますからと。
    こう言うと大抵の方は閉口しますよね…w

  3. SECRET: 0
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    daboさん こんにちは
    3年くらい前(?)からdaboさんのブロブは読ませていただいています。
    私はリーマン・ショックの直前に買いのトラリピを始めて、多くの玉を抱えてしまい、泣く泣く損切りした苦い経験があります。
    その後はトラリピではない通常の取引で生き残ったポジションを低レバで塩漬けにして、ひたすら円安の再来を待ち望んでいます。
    普通預金の利息が0.02%しかないので、9月から銀行に置いていた資金の一部をトラリピで再び運用しています。今回は豪ドル/円の買いだけで、全ての買いトラップが成立した状態で、豪ドルが44円まで下がると強制ロスカットになる(過去の実際の最安値は55円?)という超安全な条件(のつもり)にしています。9月23日には私が設定したトラップの範囲よりも下に豪ドルが下がってしまいました。そこで今週初めにトラップ全体を下にずらした(上の方のトラップは買いが成立していなかったので可能だった)ところ、水曜日に相場が反転して水曜だけで、4回の売り(利益確定)が成立しています。30銭おきに25本のトラップをしかけています。
    低レバにして、週に5~10回の利益確定ができれば、平均して年に8%前後の利益が出る(常時、評価損を抱えますが、強制ロスカットにかからなければ、1年前後で利益が評価損を上回るはず)と取らぬ狸の皮算用をしています。円高はそろそろ終焉ではという期待もあり、<上がりながら種をまき、そしてより上がった時に収穫するという方法>も実践できるのではと素人考えをしています。
    FXの宣伝に書いてあるような30~50%という高い利益は望みませんが、年金で不足する分を補ってくれる方法(あるいは将来年金が減額されるかもしれないのを補填する方法)を探しています。何かアドバイスをいただけたら幸甚です。

  4. SECRET: 0
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    BBさん

    ロジック自体は多分大して大きな問題にはならないと思ってます。問題は、どうやってレンジ、トレンドを判断するかそれのみに掛かっているはず。でもこれがわかればそもそもトラリピをやる必要が無いわけで、今私がやっているシミュレーションは通常のトラリピの安全性を高める方法の模索って感じでしょうか。そこに可能性があるだろう手ごたえはあると思ってます。

    プログラミング言語はMQLと呼ばれています。Cが元になっているようです。

    tesinさん

    世の中の構図というか、ハゲタカばかりの中で生きるのは大変ですよね。彼らには近寄らないという選択肢があるわけですが、私は彼らの裏をかくのが趣味みたいな。(笑)

    sakiさん

    トラリピを実践中ですか。リーマンショック前ということは100円台もトラリピで経験しているということですか?55円まで下がったときのsakiさんの動揺、わかるような気がします。あの時は私も自分の人生は終わったと思いましたから。(笑)

    でもそれはきっと今の肥やしになっているのかもしれませんね。44円まで下がっても持ちこたえるレバレッジなら結構安心して見ていられるのかも。

    是非考えてみて頂きたいのは利益幅です。30銭おきの仕掛けだとして、利益幅は60銭以上、もし3倍だったらどうなるかとか。これは値動きのボラティリティとの関連があるのでなんとも言えないと思うのですが、上の日記に書いたように、値幅が大きい場合の方が良い結果が出ているのが面白いと思います。

    今は過去データを十分に持っていないので長期間のシミュレーションが出来ないのですが、もし手に入ったら長期のも(私は短期のトラリピに興味がある)調べてみますね。

    私には何もアドバイスできるような経験も知識もありませんが一緒に頭をひねりながら何か見つけたいと思っています。

    今後ともよろしくお願いします。

  5. SECRET: 0
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    初めまして。聡明な方だと思いました

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