自動売買

またお金のことで申し訳ありません。マレーシア、MM2Hとお金とどういう関係があるんだ?って多くの方は思われるでしょうが、何をするにもお金が大事でそれで全てがガラリと変りますし、マレーシアに行って毎日が日曜日になったら何をするかという点でも私の頭からお金のことが離れません。

で、最近相場のこと、投資というより投機、スキャルピングですが、それを考え続けることが多くなってきました。

投資手法は人の数だけあると思うのですが、私がやっていたこと(今はやっていません)は一体なんだったのか、これの有効性は普遍的なものなのか、あるいは単なる運だったのか、投機から離れてもう5年は経ちますが今やっとそれを冷静に考えて反省できる時期に来たような気がするんです。また同じ様な生活を繰り返したくはありませんが、もしそれしか方法がないのなら時間を区切ってやるのもいいかもしれません。しかしもう体力的、精神的にも間違いなく衰えが出てきている今、昔と同じ事をやるのは無理だと思っています。またそれでは退職にならないし、老後の楽しみもありません。

私の手法はいわゆるデイトレでした。ほんの数分で勝負をつけるアレです。これが良いとか悪いとか理論展開も可能かもしれませんが、自分に出来ることと出来ないこと、好き嫌いがあり、心理的なものが大きく左右する世界ですから、理屈は無しです。

もし理屈を言うとなれば、私の基本はファンダメンタルズは全く無視したテクニカル分析一本やりですから、たとえそれがティック足(一番時間が短い)だろうと1分足、5分足だろうと、1時間足、日足、週足だろうと基本的な見方は同じなんですね。つまりティック足を基本にしていた私のやり方が有効ならば日足を見てのスイングトレードも可能であるはず。

でも駄目なんですね。心理的に長い時間に我慢が出来ないんです。結果はすぐに欲しい。それに長い時間を掛けるという事は投資額が大きくなりますから精神的負担も大きい。これが私の一番の苦手とするものです。

だからゴミのようなものをかき集めて大きくするのが私のやり方。

この話をすると長くなりますが(毎度のこと~~)、私の信念でこういうのがあります。

○ 投資期間が長ければ長いほどそれは資産を危険にさらしているということ。

大昔株をやっていた頃、何がいやかというと場が閉まってから何か起きないかという心配。それと週末、いわゆる休みですね。人間っておもしろいもので一晩寝て次の日には全く違う考えを持つことが少なくない。ましてや世界経済の動きが影響するわけですから、場が閉まっているときに重大ニュースが流れたら大変です(これが普通)。つまり次の日に場が開いたときには昨日までと全く違う動きになるってこと。

これを突き詰めると、私は昼休みも嫌いで、たった1時間かそこら市場が閉まり、再開したときには動きが変ることも非常に多いんですね。前場と後場の動きの違いにびっくりすることは頻繁にあります。

また皆さん絶対に忘れないであろうニューヨークの同時多発テロ。そして今回の東日本大震災。その他、ギリシャ危機じゃなんじゃと一瞬にして相場が大きく動きますが、それがいつ来るかわからない。

そういう世界に自分の大事な資産を長期で投資すること自体そもそも間違えであるというのが私の考え方です。

リスクが一番低いのは投資をしないことですが、その次は、投資期間を限りなく短くすること。こういう考え方を持っています。ですから、オプション投資がいかに有利だと話を聞いても、時間による目減り(タイムディケイ)を取る投資なんて私にしてみれば拷問と同じです。

これを突き詰めると定期預金も債券も時間が稼いでくれるわけですから私の考える危険は同じです。それは為替です。本当にこれに対して私は全くの無防備で何のヘッジもできません。いや、実験したことはあるのですが、理論的には可能でもヘッジの額が大きいということ、そしてコストがかなりかかることから私は断念しました。いや、まだ諦めていはいませんが何か希望があるかというと無い状態。

私がマレーシアに行ってからやりたいのは

○ 短時間の投資。スキャルピング。

やっぱりこれです。

でもねぇ、こう書いてすぐ思い出すのがそれをやっていた頃のこと。生活が滅茶苦茶でした。

朝7時に起床。その後子供達を学校に送り、帰ってきてからは日本市場が開くのを待って準備。日経225の先物をやって、終わる頃になるとドイツ市場の準備。このドイツ市場が長いんですよ。で、夜中になるとシカゴ市場の準備。ドイツ市場とこのシカゴ市場も重なり、一番忙しいのが夜中。それが終わるのが明け方。興奮してますからなかなか寝付けなくてウトウトしていると子供が起こしに来る。そんな生活をしていました。一日の出撃回数は30-50回ぐらいだったでしょうか。

結局、身体もガタガタ、生活も崩壊したと言っても良いかも知れません。

ただ自分にあっているのはドイツ市場のBUND(ドイツ国債)だというのがわかりましたので、ある時期にはそれだけに集中していました。日経225はかなり早い時期に止めました。日経225は私にしてみるとうねりの波そのものが少なく出撃チャンスがあまりありませんでした。また刻み値が10円ですので利益を抜くのが非常に難しかったです。今はミニもあるようですし刻み値も5円ですからやりやすくなったのかもしれませんが、私がこれだと思ったドイツのBUNDの動きは日経225だとすると1円刻みみたいな感じでしょうか。また値動きが緩慢でうねりがいくらでもありますのでチャートにも乗りやすいし出撃チャンスはいくらでもありました。

ちなみに国債は日本のJGBも面白いと思ってハマったことがあります。うねりの少なさは日経225と同じですが、そもそも国債ってのはどこの国でもボラティリティが低いんじゃないかと思うのですが、動きが緩慢で値があっちに飛んだりこっちに飛んだりしないんですね。チャート的に言うと「騙しが少ない動き」って感じでしょうか。JGBも今はミニがあるそうで、取引しやすいかもですね(閑散としてるとの噂)。

話が飛んじゃいますが、私が勝つ為の道具として絶対に必要なのが高機能チャートです。一番大事なのはティック足の表示ができること。デイトレをしている人は1分足とか2分足、あるいは5分足をメインに使うはずですが、私は分足はほとんど使いません。ティック足。パラメータは20だったり50だったりその商品によって違いますが、相場ってどんな商品でも大きく動き出すときには取引数、取引高が大きく動くんですね。でも分足だと1分は1分。5分は5分。ところがティック足は一見見た目は例えば5分足に見えても取引が活発になってくると、5分足なら長い陰陽足になるだけですが、ティック足だとそれが分解されて大きなうねりとして表示されるわけです。逆に取引が閑散としていると時間がいくらたってもバーは増えません。

私はこれが表示できるか出来ないかが運命の分かれ道だと思っていて、私のようにトレンド追従型の投資方法だとこのティック足(あるいは出来高足)が非常に重要になります。たとえばMACDなんて好きな指標ですが、一般的な分足で使っていた場合、売買が活発になるとどうしても動きが遅くて追いつけなくなりますよね。ところがティック足だと滑らかな動きになりますのでMACDでも良いサインが出てくるという理屈です。

と、まぁ、そんなこんなでまたやる気が出ているのですが、今までと同じようにやりたいとは思わないんです。もっと余裕を持ちたい。また大事な点として、私の手法が今でも通用するかどうかはまるでわからないということ。

一応売買サインのルールは商品ごとに微調整はするものの基本的な考え方は同じ。でもそれで勝てるのかどうかはわからない。どういうことかというと、売買ルールを作ったときにそれをバックテストと言って過去データで検証をしますが、それで良い結果がでたからといって今後も良いかどうかって全く別問題なんですね。

売買ルールにもよるでしょうが、私はトレンド追従型で逆張りはしませんし、つまりトレンド形成時には良いけれどヨコヨコの動きだと負け続けることもあるわけです。トレンドがあるのかないのかの指標を組み合わせてもなかなか難しいものがあります。

つまり過去データで検証しても、その過去においてトレンド形成時が多ければ勝てる。ヨコヨコの動きだったら負け続ける。このトレンドとヨコヨコの動きの比率でその売買ルールの勝率が変ってくる。それはそういうルールだから駄目なのだと言われそうですが、まぁ、私の技量ではどうしようもありません。

つまり、例えば3年勝ち続けたとしても、次の3年はわからないってことなんですね。過去に良くてもこれからは駄目かもわからない。

この恐怖が今の私にはあります。

でも最近、ちょっと考え方が変ってきました。

昔のようにモニターにかじりついて手に汗を握るデイトレなんかもうしたくないですから、楽をしようと思うんです。それは何か?

自動売買です。(笑)

もう10数年前になるでしょうか。自動売買をする連中が欧米に出てきて私もそれに興味を持ちました。いくら相場に張り付いていても人間が集中力を維持できる時間なんて限られているんですね。だから乗り遅れたなんてことは当たり前に起こります。でも自動売買ならPCがしっかり監視して動きにあわせて発注してくれるのですからこれに勝るものはありません。

当時、Trade Stationというバカ高いチャートソフトを買ってそんな実験をやっていました。常時使っていたのはCQGというチャート、データフィード会社のソフト(月払いでこれも高かった~)でしたが結局自動売買は断念。

どうして止めたんだろう。

多分、自分でやる方が効率が良かったのかもしれないし、自分でやるのが好きだったのだろうと思います。

でも月日はめぐり、今になると自分でやるよりPCに任せたいと思うようになりました。で、そうなるとどういうロジックがいいのか色々考えているのですが、かつては考えもしなかったことに最近気が付きました。

私はドイツBundでやるとしか考えていませんでしたが、最近の自動売買ソフトの考え方を知ってびっくりしました。それは売買商品を限定しているものがあるということ。中には取引時間を限定しているものさえありました。

どういうことかというと、特にForexの場合はそれが顕著ですが、為替の組み合わせによって値動きの癖が違うんですね。またFXは取引時間が長いですが、多くの参加者がいるときとそうでないときがある。で、ある自動売買ソフトは皆が参加しない時間帯を見計らって売買するというのがありました。あるいは週末、週始めはやらないとか。

これはどんな商品でもそうですが、よく動く時間帯ってあるんですね。そして各種の経済指標が発表されるとドーーーっと動く。こういう時間帯が好きな人も多いと思いますが、私は逆で、誰もいないような、「つまんねー動きだ」という様な時に参加するのが好きです。

なぜか?

動きが静かだからです。うねりも小さい。値があっちこっちに飛ばない。つまりチャートに乗りやすいんですね。売買サインが綺麗に出やすい。これはそういう投資方法だからそういう時間帯が良いわけで、違うルールの場合は全く出撃サインが出ないなんてことも起こるはずです。

で、ある成績が良いと言われる自動売買ロジックですが、それはFXの英ポンド/米ドルのみに使えということ。何でだろうと思いましたが、今では落ち目のこの二国の為替って日本円/米ドル、日本円/豪ドルみたいな動きじゃないんですね。大きな動き、トレンドができる割合が低いようで、レンジ内での動きが多いのがわかりました。

そしてなおかつ、大きな動きがある時間帯をはずしている。

そしてもっと大きなポイントがありました。ナンピンするんです。つまりあまり動かない商品、時間帯を選び、上下にフラフラしているだけの時を見計らって仕掛ける。外れたらナンピン買い下がり、売り上がりをするという基本的な考え方なのがわかったのです。トレンド形成時にナンピンをしたら大変なことになりますが、レンジ相場の時にはかなり有効だと思います。そしてこの見つけた自動売買プログラムですが、ナンピンの数が半端じゃないこと、そしてストップロスがかなり離れているんですね。勝率は凄く高いのですが、ナンピンをし、なおかつ利食い幅は小さく、ドローダウンはかなり大きなプログラムでした。

なるほどなぁ、と思いましたっけ。この売買ルールの基本的な考え方って私と似ていますが、この自動売買ルールはトレンドに乗るのではなくて逆張りなんですね。そこが私の基本と違うだけで、考え方としてはこんなのがアリなのかと正直びっくりしました。で、このナンピンをする、ドローダウンを大きく取ると勝率が上がるのは当たり前ですがこれって実際には怖くて出来ないんですね。でもそれを比較的安全な対象商品、比較的安全な時間帯をあえて狙う、そして小刻みに取る(これが手動では不可能)ところに、面白さを感じました。

つまり、今までの考え方は、いかに自分のやりかたをPCの自動売買で再現するかとそればかり気にしていたのですが、PCを使うのだからそれに合った手法があるはずなんですね。私はそれには全く気が付きませんでした。

以前の自動売買ルールですと、E-miniだろうがNasdaqだろうが、FTSEだろうがDAXだろうが日経225だろうがFXだろうがどれにでも使えるなんて感じでしたが、今回の自動売買ルールを知り、目からうろこが落ちた気がします。まぁ、理解できれば当たり前だとしか思いませんが、売買ルールって何か凄い神のルールみたいな、これさえあればいつでもどこでもどんな商品でも勝てるものを追求しちゃうところがあると思うんです。PCにやらせておけば知らない内に口座のお金が増えるなんて夢のような仕組みだからこそ、多くのものを要求しちゃうのだろうと思います。

しかし、対象商品限定、動かす曜日限定、動かす時間限定、それを考え方に入れるとかなり面白い売買ルールができるような気がしてきました。KLに行って落ち着いたらじっくり腰をすえて何か作ってみたいです。

また毎度のことでダラダラ書いていますが、今これを読んでる人っているんでしょうか。(笑)

○ トラリピ

上の考え方でピーンと来た人は来たと思うのですが、今そこそこ流行っているトラリピという手法。トラップリピートイフダンというらしいですが、相場の行方を考えずに、機械的にある値幅の注文を自動で出し、毎日小さく上がったり下がったりしているレンジ相場で利益を出す方法。

このブログ村にも「FXトラリピ」というカテゴリーがあって結構にぎわっています。

ブログ村 FXトラリピ 
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これを推奨しているFXの会社があって、自分のPCではなくて証券会社のこれ専用の設定画面で条件を入れるだけで勝手にやってくれるそうです。

この発想も面白いですよね。大きな動きを待ってもそんなのはいつくるかわからないし、来たとしてもその時に自分が出撃できる体勢になっていなければ全く意味がないわけですから。でもこのトラリピは値が上下にフラフラ動いている時こそ効果がある。

これってどうなんでしょうね。

これも突き詰めると、トレンドが多いかレンジの動きが多いのかその割合で結果が大きく変るはず。つまりオプションのショートストラングルみたいなもので、レンジ内の動きならOK。

ただこのトラリピの怖いところは、まさに今の円のように大きなトレンドにぶつかった場合ですね。一つのレンジで長期に動いてくれればどんどん利益は積みあがりますが、もし円/米ドルのペアだとしてレンジが円高の方へ変ってしまったときには安い頃の建て玉が全部残ってしまう。

例えば100円/米ドルの頃からこれをやっていたら80円以上の円売りのポジションは全て残ったまま。その分を毎日のレンジ相場で利益を出してくれるならそれでいいですが、またもし円が100円になるくらい下がってくれば全部利益となりますが、そこは神のみぞ知る領域。毎日の収益は出ても「評価損」がどうなっているのかが大事ですよね。塩漬けの株と同じで、それを手放さない限り損は確定しないわけで、それを忘れて毎日の利益を喜ぶわけにはいかない。

これも前に書いたノックイン債と同じだと思うんです。毎日あるいは毎月そこそこの利益が出ても最終的にどうなるかは神任せ。難しいと思います。このシステムだと大きく張り込むことは出来ないと思いました。

ただ、上に書いた自動売買ルールのように、投資対象を選ぶと随分違うような気がします。私だったら円、米ドル、豪ドルが関わる組み合わせはやらないだろうなぁ。また豪ドルをかませているとどうしても豪ドルを買う方向に賭けたくなる。やっぱりスワップがありますから、もし買い持ちが増えてもいつかスワップで利益が出ると自分を慰めたくなる気持ちが働く。

でもこれって、ステーキを食べに行って、ステーキがなくて、でも目刺しがあるからこれもいいよね、って言うのと同じでそれで納得するのはおかしいと私は思います。

FXで両建てができるのかどうか知りませんが、もしかしたら単に移動平均でもいいしMACDだろうがなんだろうがトレンドがわかる指標を併用して、そちらの方向へだけ仕掛けるなんてのは有効かもしれませんね。トラリピの自動売買をソフト(メタトレーダーとか)で作ったら面白いかもしれない。

うーむ、でもトラリピもイージーマネーを稼ぐという考え方じゃなくて一生やるんだ!ぐらいの気持ちがあったらいいかもしれませんよね。例えば日本円・豪ドルで、豪ドルの買いで仕掛けたとして円高が進めば進むほど高値で買った豪ドルの焦げ付きが増えるわけですが、でもその含み損に耐えていればいつか必ずその含み損も超える利益が出てくる日が来ると思うんです。いくら円高になっても豪ドルがゼロになることはないんですから。

と、考えるとやっぱりスワップの受け取りって大事で、もし豪ドルの売りでトラリピをやって含み損は多いわ、毎日スワップは払うわじゃ泣きっ面に蜂ですものね。

あるいは豪ドルでの債券投資でもいいですがそれと比べてみても、それこそ100円ぐらいのときに豪ドルの高金利に目がくらんでごっそり投資した人だっているわけで、そういう人の含み損たるや半端じゃないわけですよね。

つまりトラリピに100万投資して評価損が何割だとか考えるとめまいがしてくるかもしれませんが、毎月トラリピで入る収入、毎日入ってくるスワップの合計を今の豪ドルの金利から考えて、例えば6%だとしたら本来いくらの豪ドルの資金が必要か考えてみたら面白いと思うんです。もしかしたら1千万円豪ドルの外貨預金に投資するのと同じ利益が入るかもしれない。だとすると1千万円を100円のときに投資した人は評価損が200万あるはずで、それに比べたらトラリピははるかに効率が良いということになる。

評価損とか収入をその金額そのもので見るのではなくて、利回りで考えてみたらトラリピって面白いのかも。1ドル100円のときに1千万円の外貨預金(配当6%)をした人は毎月4万5千円程度の配当しかないし、なおかつ200万の評価損があるんですから。

トラリピはそれ自体で利益を出すというより、スワップで稼ぐ手法にプラスして利回りを良くする手法だと考えると良さが見えてくるような気がします。

○ バイナリーオプション

そして最近注目されつつある投資。いやゲームかギャンブルか。バイナリーオプション。上か下かを当てるだけの投資(?)。損失限定、利益も限定。これってとっつきやすそうですが、確率を考えるとやるきが失せます。勝ったら8000円利益が出て、負けたら1万円の損みたいな。この配当は70-85みたいな感じ。

うーむ、でも面白そうです。15分後、1時間後、その日、その週などいろいろあって好きな為替、商品、指標に賭けられる。これってテクニカル分析を中心にする人には魅力的ですよね。私も釣られそうになりますから。テクニカル分析、しかもデイトレをやるような人って勝率を気にしますから、このバイナリーオプションは勝てそうな気がしてくるんですね。で、実際にうまい人もいそう。

でもまず確率と期待値を計算するとやっぱりなぁ・・って思っちゃう。

払い戻しというか勝った場合は掛け金の85%の配当だとしますよね(185%受け取る)。これって宝くじや競馬競輪よりは良さそうですが、また上がるか下がるかの賭けで値幅は関係ないですが、勝率50%だとします。そして例えば10万円スタートして1万ずつ10回やったとします。勝ちは5回で4万2千500円。負けも5回でマイナス5万円。で、勝ち負け数は同じなのに手持ち資金は92500円に減ってる。

胴元に15%取られるとやっぱりやればやるほど減っていく。でも勝率を上げれば利益がでるし、腕自慢ほど勝てそうな気がしてくるのでしょう。私も勝てそうな気がしますもの。(笑)

でもこれの難しさって判定時間が決まっているってことだと思いました。例えばトレンドを当てることが出来ても、値は直線で動いているわけじゃありませんから、方向が上か下かは当てたにしても判定時にどうなっているかまではどうにもならないですよね。上に賭けたとしても判定時の前まで上がって判定時はたまたま下がっていたり、あるいは判定時の後に上昇したり。

これをやるならそれこそ自分で自動売買システムを作ったほうがいいような気がします。自分が思うサインが出たときに出撃、その後、10Pips利益が乗ったら利食い。10Pips損がでたら損切り。まだそんな自動売買システムの方がいいような気がしてきます。

とはいうものの、色々考えないで済むのはこれの利点だと思います。やってみたーーい。(笑)

それとこのバイナリオプションにもいろいろあって、張ったら最後、時間まで待つタイプと、途中に反対売買できるタイプのものもある。私はどちらかというとそれに興味を持ちました。いわゆる普通のオプションと同じにショートストラングルとか組めるんですね。で、規定の時間に近づけばちゃんとタイムディケイも起こる。これって面白そうです。数時間のうちにショートストラングルの練習が出来ます。

しかしまぁ、ノックイン債もそうだし、FXにしても投資と博打の境がどんどんなくなってきてますね。

私としてはこういう風潮を嘆くより、また真面目腐って投資がどうじゃこうじゃと能書き垂れる前に、これらで楽しみたいと思っちゃいます。

やっぱりギャンブルがそもそも好きなんでしょうねぇ。(笑)

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自動売買” への7件のコメント

  1. SECRET: 0
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    はい、今日のdaboさんブログ内容理解度1パーセント。
    残念な私・・

    そこでトンチンカンな質問してたらごめんなさいね。

    FX会社が破たんするリスクとかは無いの?
    破たんしない裏付けは・・

    レバレッジの規制が入ったという話は聞いたことあるけど、証拠金?とか言ったって各個人の対価の担保を各々取ってる訳でもないし・・・
    「わたち、全額は返済できません・・撤退します・・」それで終わりなの?許されるの?

    潰したらとんでもない事態になる大手の銀行なんかは国は割り方潰さないよね・・
    でもFX会社の一つや二つ潰したって・・・・
    ド素人の物凄くトンチンカンな疑問です。

    潰せる通貨、潰せる国債、潰せる金融機関

    潰せない通貨、潰せない国債、潰せない金融機関

    「そんな事言ってたら何もできないや~」かな?

  2. SECRET: 0
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    >FX会社が破たんするリスクとかは無いの?

    これはありますね。FX会社は我々の注文をどう大元へ渡しているのかは知りませんが、彼らは手数料商売。ただし、大きく動くと投資家が入れている証拠金じゃ足りなくなることもあるわけですね。そういうときにはマージンコールと言って、投資家は保証金を入れないとならない。

    ところが突然言われてもお金がないよー、なんてこともあるわけで基本的にはある一定の値に達したら有無を言わさず反対売買されてしまう。(強制ロスカット)

    ところがですね。値動きが大きいと、また一方的な値動きだと簡単に約定しないことがあるんですね。売り方一色なんてことになったら買い手がいないわけだからどうにもならない。

    それでも売れるところで売るわけ。でも計算するとマイナスになるケースが出てくるわけです。それは我々投資家の借金となって

    >「わたち、全額は返済できません・・撤退します・・」それで終わりなの?許されるの?

    ということは許されない。

    これはFXに限らず先物やオプション、CFDでも同じことなわけですよ。株の信用取引も同じ。でね、3月11日の災害で大暴落があったでしょ。あれで大損した投資家はいっぱいいるんだけれど、そのお金が回収できない業者も多かったみたい。松井証券とか何十億の焦げ付きがあったらしい。各社それなりにあったようです。

    中にはあの災害で亡くなった投資家もいたろうし、取るに取れないお金もあるんでしょうね。

    そういうときの為にも国の規制があって、詳しいことは知りませんが取引額に対してある一定のお金を留保しておかなくてはならないとかあるはず。

    >はい、今日のdaboさんブログ内容理解度1パーセント。

    そっかぁ。ま、私も頭の中を整理するようなつもりで思い浮かんだことを書いているだけだから内容を理解する必要は今のところないと思います。

    でも、ある日、ある時、時期がいつか来ると思いますが、その時には理解すべきところは理解して欲しいと思います。(意味深ね 笑)

    jazzさん、もし巷でこんな面白い商品があったとか、この話うますぎるけどどう?みたいなのを是非紹介してください。私ももっともっといろいろ知りたいし、頭の体操にもなる。中には大当たりの宝物があるかもだしぃ。(笑)

  3. SECRET: 0
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    daboさんはじめまして。
    いつもブログ楽しく見させて頂いてます。

    トラリピについて、USDHKDであれば上限下限が限定されている為トラリピ向きと言えるような気がするのですがdaboさん的にはどんなもんなんでしょうか?

  4. SECRET: 0
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    >jazzさん、もし巷でこんな面白い商品があったとか、この話うますぎるけどどう?みたいなのを是非紹介してください

    は~い!了解^^

  5. SECRET: 0
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    tesinさん、いらっしゃいませ~~。

    USD/HKDのトラリピですが、私もそれが最初に頭に浮かびました。損失限定ですから。

    でも検証したわけではありませんが、そうは簡単に行かないだろうと想像しています。

    上限下限が決まっていますから、そのリミットに近づくと半端じゃない売り物、あるいは買い物が入ってくるはずですよね。極端な話、長期の移動平均線からの乖離率を見てそれが一定以上の大きさになったら逆張りをする。もっと乖離率が上がればナンピンする。この方法を取り続ければ絶対に儲かりますよね。上限下限が決まっているんですから。

    でもそれって誰でもすぐに気が付くことで、また多くの人がやっていると思うんです。つまりUSD/HKDの変動率は「多分」大きくないのが簡単に想像できます。

    つまり上限下限が決まっていても、その中の動きはかなり小さいのではないかということ。となるとトラリピを仕掛ける場合、かなり刻み値を小さくしなければ駄目だと思うんです。そうじゃないといつになっても利益が出ない。

    そうした場合、動く範囲が決まっていても、為替が大きく動くと塩漬けになる仕掛け玉の数がどんどん増えるリスクは同じかもしれません。

    つまり上下の範囲(変動率、ボラティリティ)が大きければ刻み値を大きく取るし、それが小さければ刻み値を細かくしなければならないし、結局は同じことのような気がします。ではもしUSD/HKDで刻み値を大きく取ったどうなるか。もしかしたらそれが利益になるのは数週間に一度なんてこともありうる。ではレバレッジを上げるか、大量に突っ込むか?

    この辺の兼ね合いが難しそうですし、レンジが決まっているからといってその間を毎日上下に大きく動いているわけじゃないですから、利益になる機会も少なそうです。

    ただそんな気がするわけで、これを過去データでしっかり検証したら意外な結論がでるかもしれませんね。

    まず日々の変動幅、変動率のヒストグラムを見てみたいと思いました。それと大事なことはスプレッドです。変動幅に対してスプレッドがどのくらいであるか。これが大きければ業者を儲けさすだけの話になってしまいますから。

    私は数学に弱いので自分ではできませんが、様々なファクターを数値化して、どの通貨ペアならどの刻み値でやると一番効率がいいかとか過去データから推測することは可能ですよね。

    今は出来ませんが、マレーシアに渡って精神的、肉体的に開放されたらその辺もじっくり研究してみたいと思います。

    ただトラリピは放っておいても良いということが最大の利点ですが、私自身はそこまで楽をしよう(笑)とは思っていなくて、トラリピそのものをやるのではなくてもうちょっと複雑でも効率の上がる自動売買ロジックを考えてみたいと思っています。

    何か面白そうなアイデアがあったら是非聞かせてください。

  6. SECRET: 0
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    なるほど…刻み値とレバレッジの兼ね合いですね。
    スプレッドが大きければトラリピで出した利益の大半が業者に吸い取られていくでしょうね(笑)
    ちょいとデモトレードで検証でもしてみようかと思います。
    といってもそんなにFX詳しくないのですが…

    半年程前からブログ見させて頂いてますが、タイムシェアやホテルプログラムなど貴重な情報がありとても参考になります^^

    私も何かネタがあればもってきますね。今後ともよろしくです!

  7. SECRET: 0
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    tesinさん

    こちらこそよろしくお願いします。

    新しい商品とかアイデアって非常に参考になります。それ自体が本当にいい物じゃなくて投資家を食い物にするような商品だとしても、それの裏をかくってこともあるんですよね。あるいは、自分でやれば彼らの利益分も取れるとか。

    トラリピにしてもそれをそのまま自分がやるとは思えませんが、トラリピの考え方を膨らませると面白いことがいろいろ考えられることがわかります。そんなことを繰り返しているうちに自分に合う手法が見つかるかも。

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